《计量经济学》课程教学课件（PPT讲稿）05 多重共线性（Multicollinearity）

中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 3、多重共线及其引中 x'x 秩 行列式 简单相关系数 情形 R(x) xx (x'x)1 10.9 5.26 -4.74 0.91 2 0.19 0.9 -4.74 5.26 10.99 50 -49.75 0.99 1 2 0.0199 0.99 -49.75 50 1 0.999 500.25 0.999 1 2 0.001999 0.999 -499.75 -499.75500.25

3、多重共线及其引申 情形 秩 R(x) 行列式 简单相关系数 r 2 0.19 0.9 2 0.0199 0.99 2 0.001999 0.999 x  x 1 ( ) − x  x         0.99 1 1 0.99         − − 4.74 5.26 5.26 4.74         0.9 1 1 0.9         0.999 1 1 0.999         − − 49.75 50 50 49.75         − − 499.75 500.25 500.25 499.75 x  x

中面寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 4.解释变量间可能存在相关性的素例举例 ◆农业生产函数Q,=a4L%K4eT+a,所+" ◆总成本函数 C=B。+BY,+B2Y+BY+u ◆商品需求函数 Qa=B+BP。+B2P+BY+4 ◆商品供给函数Q=B。+B,P。+BP+B,+B,T+叫 ◆宏观消费模型-在假定当前消费受过去形成的习惯影响时， 方程可写为： C,=B。+BDL,+B2C-1+4 ◆宏观储蓄模型-储蓄行为受收入水平和利率影响，用方程表 示为 S,=B。+BDI,+B25+w, ◆生产与投资（多项式分布滞后） Q,=B+∑B,Xm+∑a-l-+e

4. 解释变量间可能存在相关性的案例举例 ◆农业生产函数 ◆总成本函数 ◆商品需求函数 ◆商品供给函数 ◆宏观消费模型-在假定当前消费受过去形成的习惯影响时， 方程可写为： ◆宏观储蓄模型-储蓄行为受收入水平和利率影响，用方程表 示为 ◆生产与投资（多项式分布滞后） Ci = + Yi + Yi + Yi + ui 3 3 2 0 1  2  Qd = 0 + 1 Po + 2 Ps + 3 Yi +ui Qd = 0 + 1 Po + 2 Pc + 3 Pi + 4 T +ui Ct = 0 + 1 DIt + 2 Ct−1 +ut t t t ut S = 0 + 1 DI + 2 r + t j jt t l t l t Q = + X + I + e 0   − − A L K T W t t T W u t t t t Q A L K e + + =      0