第二章简单线性回归分析 一、填空题 1计量经济模型增通最小二乘法的基本假定有 。 2被解释变量的观测值y与其回归理论值E(Y)之间的偏差，称为：被解释 变量的观值Y与其回归估计值，之间的偏差，称为 3.对线性回归模型Y-B。+BX+u进行最小二乘估计，最小二乘法的原理是 4高斯一马尔可夫定理证明在总体参数的各种线性无偏估计中，普通最小二乘估计量具 有 的特性并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的 应用。 5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有 、 统计性 金 6对于Y=b。+b,X,+b2X2+山，在给定置信水平下，减小b的置信区间的途径主要 7总平方和TSS反映 之离差的平方和；回归平方和ESS反映了 之离差的平方和；残差平方和RSS反映了 之差 的平方和。 8方程F显著性检验的含义是 9.解释变量t显著性检验的含义是 二、单选题
第二章 简单线性回归分析 一、填空题 1.计量经济模型普通最小二乘法的基本假定有_、_、_、 _。 2.被解释变量的观测值 Yi 与其回归理论值 E(Y) 之间的偏差，称为_；被解释 变量的观测值 Yi 与其回归估计值 Yi ˆ 之间的偏差，称为_。 3. 对线性回归模型 Y = 0 + 1X + u 进行最小二乘估计，最小二乘法的原理是 _。 4.高斯—马尔可夫定理证明在总体参数的各种线性无偏估计中，普通最小二乘估计量具 有_的特性，并由此才使最小二乘法在数理统计学和计量经济学中获得了最广泛的 应用。 5.普通最小二乘法得到的参数估计量具有_、_、_统计性 质。 6.对于 Y = b0 + b1X1 + b2X2 + u ，在给定置信水平下，减小 b 的置信区间的途径主要 有_、_、_。 7.总平方和 TSS 反映_之离差的平方和；回归平方和 ESS 反映了 _之离差的平方和；残差平方和 RSS 反映了_之差 的平方和。 8.方程 F 显著性检验的含义是_。 9.解释变量 t 显著性检验的含义是 。 二、单选题
1.回归分析中定义() A.解释变量和被解释变量都是随机变量 B.解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C.解释变量和被解释变量都为非随机变量 D.解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2.最小二乘原理是指使( )达到最小值的原则确定样本回归方程。 A2出-：B2郭-：cMg-》:D2出- 3.下图中“(”所指的距离是(） -X Y) i=b。+hX X A随机误差；B残差：C离差Y-了D.离差了-了 4.极大似然准则是从模型总体抽鲰n组样本观测值的( )最大的准则确定样 本回归方程。 A离差平方和；B,均值C概率；D方差 5.参数郊的统计量b是Y的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 A线性；B无偏性；C.有效性；D.一致性 6.参数的统计量b具备有效性是指( A.Var(b)=0 B.Var(b)为最小 C.b-B=0 D.(b-B)为最小
1. 回归分析中定义（ ） A. 解释变量和被解释变量都是随机变量 B. 解释变量为非随机变量，被解释变量为随机变量 C. 解释变量和被解释变量都为非随机变量 D. 解释变量为随机变量，被解释变量为非随机变量 2. 最小二乘原理是指使（ ）达到最小值的原则确定样本回归方程。 A. = − n i Yi Yi 1 ) ˆ ( ； B. = − n i Yi Yi 1 ˆ ； C. ) Max( ˆ Yi −Yi ； D. = − n i Yi Yi 1 2 ) ˆ ( 3. 下图中“｛”所指的距离是（ ） A. 随机误差； B. 残差； C. 离差 Y −Y ； D.离差 Y ˆ −Y 4. 极大似然准则是从模型总体抽取 n 组样本观测值的（ ）最大的准则确定样 本回归方程。 A.离差平方和； B.均值； C.概率； D.方差 5. 参数的统计量 b 是 Y 的线性函数称为参数估计量具有( )的性质。 A.线性； B.无偏性； C.有效性； D.一致性 6. 参数的统计量 b 具备有效性是指（ ） A. Var(b) = 0 B. Var(b) 为最小 C. b-=0 D. (b-)为最小 (X, Y ) Y ˆ = b0 + b1X Y Y X
7.已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为∑2=300，用于模型估 计的样本容量为n=24,则随机误差项u的方差估计量为( )。 A33.33;B.15;C.38.09;D.36.36 8.最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的1显著性检验和( ). A.方程的F显著性检验 B.多重共线性检验 C.异方差性检验 D.预则检验 9.反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是 A总体平方和 B回归平方和 C残差平方和 10.总体平方和TSS、残差平方和RSS与回归平方和ESS三者的关系是(). A RSs=TSS+ESS B.TSS=RSS+ESS C.ESS=RSS-TSS D.ESS-TSS+RSS 11.下面哪一个必定是错误的( )。 AY=20+0.3X,r=0.91B.=-35+0.2X,r=0.85 C.=15-2.3X,r=-0.78 D.=-67+0.76X,r=-0.89 12.产量(X,台)与单位产品成本(Y,元/台)之间的回归方程为Y=400-0.6X 这说明(）。 A.产量每增加一件，单位产品成本增加400元 B.产量每增加一件，单位产品成本减少0.6元 C.产量每增加一件，单位产品成本平均增加400元 D.产量每增加-件，单位产品成本平均减少0.6元 13.回归模型Y,=B。+BX,+4,i=1,.,25中，总体方差未知，检验H。:B=0 时，所省#乌号纵(
7. 已知含有截距项的三元线性回归模型估计的残差平方和为 300 2 e = ，用于模型估 计的样本容量为 n = 24 ，则随机误差项 u 的方差估计量为( )。 A. 33.33； B. 15； C. 38.09； D. 36.36 8. 最常用的统计检验包括拟合优度检验、变量的 t 显著性检验和（ ）。 A. 方程的 F 显著性检验 B. 多重共线性检验 C. 异方差性检验 D. 预测检验 9. 反映由模型中解释变量所解释的那部分离差大小的是( )。 A.总体平方和 B.回归平方和 C.残差平方和 10. 总体平方和 TSS、残差平方和 RSS 与回归平方和 ESS 三者的关系是（ ）。 A. RSS=TSS+ESS B. TSS=RSS+ESS C. ESS=RSS-TSS D. ESS=TSS+RSS 11. 下面哪一个必定是错误的（ ）。 A. 20 0.3 , 0.91 Y ˆ = + X r = B. 35 0.2 , 0.85 Y ˆ = − + X r = C. 15 2.3 , r 0.78 Y ˆ = − X = − D. 67 0.76 , r 0.89 Y ˆ = − + X = − 12. 产量（X，台）与单位产品成本（Y，元/台）之间的回归方程为 Y ˆ = 400 −0.6X ， 这说明（ ）。 A. 产量每增加一件，单位产品成本增加 400 元 B. 产量每增加一件，单位产品成本减少 0.6 元 C. 产量每增加一件，单位产品成本平均增加 400 元 D. 产量每增加一件，单位产品成本平均减少 0.6 元 13. 回归模型 Yi = 0 + 1Xi + ui ，i = 1，.，25 中，总体方差未知，检验 H0 : 1 = 0 时，所用的检验统计量 ( )1 1 1 S b b − 服从（ ）
Ax2(n-2):B.(n-1);C.x2(n-1);D.(n-2) 14.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），n为样本容量，RSS为残差平方和， ESS为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的F统计量为(). A.F=ESS/(k-1) B.F=1-ESS/(-1) RSS /(n-k) RSS /(n-k) CF F-答 15.根据可决系数R?与F统计量的关系可知，当R?=1时有( A.F=l;B.F=-1;C.F+0;D.F0 16.线性回归模型的参数估计量b是随机变量Y的函数，即b=(XX)XY。所以b 是()。 A.随机变量；B.非随机变量；C.确定性变量；D.常量 17.由立，=X,b可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性 及随机误差项的影响，可知Y,是( ). A确定性变量；B.非随机变量；C.随机变量；D.常量 18.下面哪一表述是正确的( A线性国日楼型？=风+AX+W的零期望股是指之4=0 B.对模型Y=B。+B,X1+BX2+u进行方程显著性检验（即F检验），检验的零 假设是H。B。=B=B, C.相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D.当随机误差项的方差估计量等于香时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系
A. ( 2) 2 n − ； B. t(n −1) ； C. ( 1) 2 n − ； D. t(n − 2) 14. 设 k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），n 为样本容量，RSS 为残差平方和， ESS 为回归平方和。则对总体回归模型进行显著性检验时构造的 F 统计量为（ ）。 A. /( ) /( 1) RSS n k ESS k F − − = ; B. /( ) /( 1) 1 RSS n k ESS k F − − = − C. RSS ESS F = ; D. ESS RSS F = 15. 根据可决系数 R 2 与 F 统计量的关系可知，当 R 2=1 时有（ ）。 A. F=1； B. F=－1； C. F→+∞ ； D. F=0 16. 线性回归模型的参数估计量 b 是随机变量 Y 的函数，即 b = X X X Y −1 ( ) 。所以 b 是（ ）。 A. 随机变量； B. 非随机变量； C. 确定性变量； D. 常量 17. 由 Yf = X f b ˆ 可以得到被解释变量的估计值，由于模型中参数估计量的不确定性 及随机误差项的影响，可知 Yf ˆ 是（ ）。 A. 确定性变量； B. 非随机变量； C. 随机变量； D. 常量 18. 下面哪一表述是正确的（ ）。 A. 线性回归模型 Y = 0 + 1X + u 的零期望假设是指 0 1 1 = = n i ui n B. 对模型 Y = 0 + 1X1 + 2X2 + u 进行方程显著性检验（即 F 检验），检验的零 假设是 0 0 1 2 H : = = C. 相关系数较大意味着两个变量存在较强的因果关系 D. 当随机误差项的方差估计量等于零时，说明被解释变量与解释变量之间为函数关系
三、多选题 1下列哪些形式是正确的( A.Y=B。+BX;B.Y=B。+BX1+u;C.Y=b。+bX1+u D.Y=bo+bX+u;E.Y=bo+bX i F.EY)=B。+BX G.Y=b。+bX HY=b+bte I.F=bo+bX+e; J.EY)=b。+bX 2.调整后的多重可决系数2的正确表达式有( ）. A1-w-a-》 B1-0-ya-利 ∑-)n-k) ∑Y-)n-1) C1-1-R-l D.1-1-R2)n-k n-k n-1 E1-0+) 3.设k为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检 验时所用的F统计量可表示为( A∑0-n- B∑0-产k-D ∑e2《k-1) ∑e2n-k) R2k-) Ca-R)m-个 D.(1-R)/An-k).E R2/(n-k) R2k-1) (1-R2)k-1) 4.回归平方和∑2是指( A.被解释变量的观测值Y与其平均值了的离差平方和 B.被解释变量的回归值丫与其平均值了的离差平方和 C.被解释变量的总体平方和∑y2与残差平方和∑e2之差 D.解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E.随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小 5.在多元线性回归分析中，修正的可决系数2与可决系数R之间(
三、多选题 1.下列哪些形式是正确的（ ）。 A. Y = 0 + 1X1 ; B. Y = 0 + 1X1 + u ； C. Y = b0 + b1X1 + u ; D. Y = b0 + b1X1 + u ˆ ； E. 0 1 1 Y ˆ = b + b X ; F. 0 1 1 E(Y) = + X G. Y = b0 + b1X1 ; H. Y = b + b X + e 0 1 1 ； I. Y = b + b X + e 0 1 1 ˆ ; J. 0 1 1 E(Y) = b + b X 2. 调整后的多重可决系数 2 R 的正确表达式有（ ）。 A. − − − − − ) /( ) ˆ ( ( ) /( 1) 1 2 2 Y Y n k Y Y n ; B. − − − − − ( ) /( 1) ) /( ) ˆ ( 1 2 2 Y Y n Y Y n k C. n k n R − − − − 1 1 (1 ) 2 ; D. 1 1 (1 ) 2 − − − − n n k R E. 1 1 (1 ) 2 − − − + n n k R 3. 设 k 为回归模型中的参数个数（包括截距项），则总体线性回归模型进行显著性检 验时所用的 F 统计量可表示为（ ）。 A. − − − /( 1) ) /( ) ˆ ( 2 2 e k Y Y n k ; B. − − − /( ) ) /( 1) ˆ ( 2 2 e n k Y Y k C. (1 )/( ) /( 1) 2 2 R n k R k − − − ; D. /( 1) (1 )/( ) 2 2 − − − R k R n k ; E. (1 )/( 1) /( ) 2 2 − − − R k R n k 4. 回归平方和 2 y ˆ 是指（ ）。 A. 被解释变量的观测值 Y 与其平均值 Y 的离差平方和 B. 被解释变量的回归值 Y ˆ 与其平均值 Y 的离差平方和 C. 被解释变量的总体平方和 2 y 与残差平方和 2 e 之差 D. 解释变量变动所引起的被解释变量的离差的大小 E. 随机因素影响所引起的被解释变量的离差大小 5. 在多元线性回归分析中，修正的可决系数 2 R 与可决系数 2 R 之间（ ）