中匣寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 第十二章 随机时间序列模型
第十二章 随机时间序列模型
中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 学习要点 一、 真回归和伪回归 二、时间序列平稳性的概念 三、时间序列的单位根检验 (DF、ADF检验) 四、单整的概念 五、协整的概念和协整检验 六、误差修正模型 七、 EViews.应用
一、真回归和伪回归 二、时间序列平稳性的概念 三、时间序列的单位根检验（DF、ADF检验） 四、单整的概念 五、协整的概念和协整检验 六、误差修正模型 七、EViews应用 学习要点
中匣寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 是真回归还是伪回归？ 经典回归分析的做法是： 首先采用普通最小二乘法(OLS)对回归模型进行估 计，然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变 量之间的相依程度，根据回归系数估计值的统计量对系 数的显著性进行判断，最后在回归系数显著不为零的基 础上对回归系数估计值给予经济解释
一、是真回归还是伪回归？ 经典回归分析的做法是: 首先采用普通最小二乘法（OLS）对回归模型进行估 计，然后根据可决系数或F检验统计量值的大小来判定变 量之间的相依程度，根据回归系数估计值的t统计量对系 数的显著性进行判断，最后在回归系数显著不为零的基 础上对回归系数估计值给予经济解释
中虚寒笔大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 从回归结果来看，2可能非常高，X的回归系数t统 计量也非常大，边际消费倾向符合经济假设。凭借经验判 断，模型的设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这 个计量结果用于经济结构分析和经济预测。 可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！可能只 不过是一种“伪回归”！ 这里用时间序列数据进行的回归，究竟是真回归还是伪 回归呢？为什么模型、样本、数据、检验结果都很理想，却 可能得到“伪回归”的结果呢？
从回归结果来看，R 2 可能非常高，X的回归系数 t 统 计量也非常大，边际消费倾向符合经济假设。凭借经验判 断，模型的设定是好的，应是非常满意的结果。准备将这 个计量结果用于经济结构分析和经济预测。 可是有人提出，这个回归结果可能是虚假的！可能只 不过是一种“伪回归”！ 这里用时间序列数据进行的回归，究竟是真回归还是伪 回归呢？为什么模型、样本、数据、检验结果都很理想，却 可能得到“伪回归”的结果呢？
中匣寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。经典时 间序列分析和回归分析有许多假定前提，如序列的平稳性、 正态性等。直接将经济变量的时间序列数据用于建模分析， 实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据此 而进行的t检验、F检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及的大多 数时间序列是非平稳的
时间序列数据被广泛地运用于计量经济研究。经典时 间序列分析和回归分析有许多假定前提，如序列的平稳性、 正态性等。直接将经济变量的时间序列数据用于建模分析， 实际上隐含了上述假定，在这些假定成立的条件下，据此 而进行的t 检验、F 检验等才具有较高的可靠度。 越来越多的经验证据表明，经济分析中所涉及的大多 数时间序列是非平稳的