中面寒笔大学红济管捏学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 第十一章 联立方程模型的识别和估计
第十一章 联立方程模型的识别和估计
中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 学习要点 一、联立方程模型估计中存在的问题 二、联立方程模型的结构式、约简式、递归式 三、联立方程模型识别：不可识别、恰好识别、过度识别 四、联立方程模型识别的条件：阶条件、秩条件 五、联立方程模型的估计方法：OLS、ILS、V、2SLS、3SLS 六、EViews应用
学习要点 一、联立方程模型估计中存在的问题 二、联立方程模型的结构式、约简式、递归式 三、联立方程模型识别：不可识别、恰好识别、过度识别 四、联立方程模型识别的条件：阶条件、秩条件 五、联立方程模型的估计方法：OLS、ILS、IV、2SLS、3SLS 六、EViews应用
中面寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 一、 联立方程模型的概念 1、举例：农产品供求平衡模型 2=B+BP,+y, (1) Q,=a0+4B+a2Y+, (2) od=os=0, (3) 其中，Q、Q、p由模型系统内部决定，为内生变量。Y 由系统外部决定，不受模型系统的影响，为外生变量。假定： E(y,)=0,E(2)=o2,Ey,y)=0 E(4)=0,E(u)=o2, E(uju;)=0 E(uv,)=0
1、举例：农产品供求平衡模型 其中， 由模型系统内部决定，为内生变量。Y 由系统外部决定，不受模型系统的影响，为外生变量。假定： (3) (2) (1) 0 1 2 0 1 t s t d t t t t d t t t s t Q Q Q Q P Y u Q P v = = = + + + = + + Q Q p d 、 S 、 ( ) 0 ( ) 0, ( ) , ( ) 0 ( ) 0, ( ) , ( ) 0 2 2 2 2 = = = = = = = t t t t u i j t t v i j E u v E u E u E u u E v E v E v v 一、联立方程模型的概念
中面史靠大学红清管促学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL P= P0-0_ 。X+ 1-B1 41-B101-B Cov(P.v)=E(P-E(P Xv,-E(V=E(v)= ≠0 x1-f1 01-B1 这样，对模型（1)应用0LS法，得： b=月+ ∑P4 Plim n→o ∑ Plim b=Plim B+Plim n n→00 n-→0 n>00 ∑P =B+ Plim n-→on B+Cor( (a1-B)op ≠B1 由此得出结论：如果模型中解释变量与残差项相关，则参数 估计量有偏且不一致
( , ) [( ( )( ( ))] ( ) 0 1 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 0 0 − = − − = − − = − − + − − − − = v t t t t t t t t t t t t t v v u Cov P v E P E P v E v E v u P Y , ( ) ( ) 1 = 1 + 2 1 = 1 + 2 1 t t t t t p p v E b E p Pv b 这样，对模型（1）应用OLS法，得： 1 2 1 1 2 1 2 1 2 1 2 1 ( ) ( ) 1 lim 1 lim lim lim lim − = + = + = + = + → → → → → p v p t t t n t t n t t t n n n Cov Pv p n P p n P p p P b P P 由此得出结论：如果模型中解释变量与残差项相关，则参数 估计量有偏且不一致
中匣寒靠大学红济管视学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 二、联立方程模型的类型 1、模型的结构型 如上例。是依据经济理论设定模型时所采用的形式，直 接反映各变量之间的关系，用来描述某一经济结构。 ◆模型中的每一个方程叫结构方程； ◆结构方程中的参数叫结构参数，表示每个前定变量对 内生变量的直接影响； ◆模型中结构方程的个数若等于内生变量的个数，该模 型叫完备模型。若模型不完备，则不能求解
二、联立方程模型的类型 1、模型的结构型 如上例。是依据经济理论设定模型时所采用的形式，直 接反映各变量之间的关系，用来描述某一经济结构。 ◆模型中的每一个方程叫结构方程； ◆结构方程中的参数叫结构参数，表示每个前定变量对 内生变量的直接影响； ◆模型中结构方程的个数若等于内生变量的个数，该模 型叫完备模型。若模型不完备，则不能求解