中国农业大学 2007~2008学年春季学期 计量经济学(A卷)课程考试试题 题号 四 五 六 七 八 总分 得分 一、填空题(28分，每空1分) 1、计量经济学是由」 结合而成 的边缘学科。 2、建模数据的种类有 3、建模程序包括： 4、模型hY=b+bhX+e中，b的含义是 5、K元线性回归模型的矩阵表达式 ,b的矩阵表达式 r(b)的矩阵表达 σ的估计式S2 6、虚拟变量的用途有 等，成 用虚拟变量要防止」 问题。 7、榄型的稳定性拾验采用 检验。怀特异方差检验采用」 拾验 8、联立方程模型可识别的必要条件是 一，充分必要条件是 9、写出AR2)型自相关的数学形式 10、联立方程模型中单方程的估计方法有】 二、判断题(12分) 1、定性分析是回归分析的前提。( 2、样本模型Y=b。+bX+e中b是参数。( 3、OLS法估计中S:是σ：的无偏估计。( ) 4、GLS估计量优于OLS估计量。( 5、工具变量法估计的b是B的有偏估计。( 6、X'X|很小是多重共线性存在时给出的警告。( 7、模型中解释变量应尽可能多列。( 8、异方差多存在于时间序列数据中。( 9、统计显著性检验中，显著性水平越高，越容易通过检验（即接受备择假设）。( 10、如果回归模型遗漏一个重要解释变量，则残差项必定表现出明显的趋势。(
1 中国农业大学 2007 ~2008 学年春季学期 计量经济学 （A 卷） 课程考试试题 题号 一 二 三 四 五 六 七 八 总分 得分 一、填空题 (28 分，每空 1 分) 1、计量经济学是由 , , 结合而成 的边缘学科。 2、建模数据的种类有 ， ， ， 。 3、建模程序包括： ， ， ， 4、模型 ln Y = b + b ln X + e 0 1 中， 1 b 的含义是 。 5、K 元线性回归模型的矩阵表达式 ，b 的矩阵表达式 ， Var (b)的矩阵表达 ， 2 u 的估计式 = 2 Se 。 6、虚拟变量的用途有 ， ， 等， 应 用虚拟变量要防止 问题。 7、模型的稳定性检验采用 检验。怀特异方差检验采用 检验。 8、联立方程模型可识别的必要条件是 ，充分必要条件是 。 9、写出 AR(2)型自相关的数学形式 。 10、联立方程模型中单方程的估计方法有 ， ， 。 二、判断题（12 分） 1、定性分析是回归分析的前提。（ ） 2、样本模型 Y = b + b X + e 0 1 1 中 b 是参数。（ ） 3、OLS 法估计中 2 e S 是 2 u 的无偏估计。（ ） 4、GLS 估计量优于 OLS 估计量。（ ） 5、工具变量法估计的 b 是β的有偏估计。（ ） 6、│X′X│很小是多重共线性存在时给出的警告。（ ） 7、模型中解释变量应尽可能多列。（ ） 8、异方差多存在于时间序列数据中。（ ） 9、统计显著性检验中，显著性水平越高，越容易通过检验（即接受备择假设）。（ ） 10、如果回归模型遗漏一个重要解释变量，则残差项必定表现出明显的趋势。（ ）
考生诚信承诺 1.本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。 2.本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。 学院： 班级： 学号： 姓名： 11、当异方差出现时，常用的t检验失效。( 12、估计模型时用逐步回归法比较稳妥。( 三、简答题（共25分） 1、D.W.检验自相关的应用条件和检验原理？(6分) 2、分布滞后模型在估计时遇到哪些问题？(4分) 3、解决多重共线问题时，逐步回归法的基本思想是什么？(5分) 4、产生异方差的原因主要有哪些？如何处理？(6分) 5、什么是工具变量法？工具变量应该满足的条件有哪些？(4分) 四、在模型Y=B。+BX,+B2X2+“中，（共12分） E(u,)=0,Cou,4,)=0,Var(0=o2X2 1、用GS法将原模型变为随机项是同方差的模型：(6分) 2、证明变换后模型的随机项为等方差σ。(6分) 五计算与解释题（共23分） 已知消费支出CS和国内生产总值GDP的数据，根据Eviews软件估计得到的回归模型 结果如下所示： Dependent Variable:CS Variable Coefficient Std Error C 890.6579 105.1509 CS-1) 0.101306 0.035643 0.516628 0.018242 R-squared 0999795 Mean dependent var 2079775 Adjusted R-squared 0.999758 S.D.dependentvar 14580.90 S.E.of regression 226.8525 Akaike info criterior 13.87389 Sum squared resid 566082.6 Schwarz cntenon 14.01083 Log likelihood -94.11720 F-statistic 26847.63 Durbin-Watson stat 2.155386 Prob(F-statistic) 0.000000
2 考生诚信承诺 1. 本人清楚学校关于考试管理、考场规则、考试作弊处理的规定，并严格遵照执行。 2. 本人承诺在考试过程中没有作弊行为，所做试卷的内容真实可信。 学院： 班级： 学号： 姓名： 11、当异方差出现时，常用的 t 检验失效。（ ） 12、估计模型时用逐步回归法比较稳妥。（ ） 三、 简答题（共 25 分） 1、D.W.检验自相关的应用条件和检验原理？（6 分） 2、分布滞后模型在估计时遇到哪些问题？ （4 分） 3、解决多重共线问题时，逐步回归法的基本思想是什么？（5 分） 4、产生异方差的原因主要有哪些？如何处理？（6 分） 5、什么是工具变量法？工具变量应该满足的条件有哪些？（4 分） 四、在模型 Y = 0 + 1X1 + 2X2 + u 中， （共 12 分） E(ui ) = 0，Cov(ui ,u j ) = 0 ， 2 2 Var(u) = u X 1、用 GLS 法将原模型变为随机项是同方差的模型；（6 分） 2、证明变换后模型的随机项为等方差 2 u 。（6 分） 五 计算与解释题（共 23 分） 已知消费支出 CS 和国内生产总值 GDP 的数据，根据 Eviews 软件估计得到的回归模型 结果如下所示： Dependent Variable: CS Method: Least Squares Included observations: 14 after adjusting endpoints Variable Coefficient Std. Error C 890.6579 105.1509 CS(-1) 0.101306 0.035643 GDP 0.516628 0.018242 R-squared 0.999795 Mean dependent var 20797.75 Adjusted R-squared 0.999758 S.D. dependent var 14580.90 S.E. of regression 226.8525 Akaike info criterion 13.87389 Sum squared resid 566082.6 Schwarz criterion 14.01083 Log likelihood -94.11720 F-statistic 26847.63 Durbin-Watson stat 2.155386 Prob(F-statistic) 0.000000
1、已知显著性水平为5%、自由度为11的t统计量为2.2，请判断模型中的回归系数是 否显著？(5分》 2、模型残差平方和是多少？推出该模型的总平方和及回归平方和，并写出各自的自由 度。(5分) 3、请总体判断一下该模型的拟合度以及已提供的检验情况。(5分) 4、你认为该模型的估计结果还应该进行那些检验才比较可靠？(5分) 5、请写出上述估计结果规范的模型表达式。(3分)
3 1、已知显著性水平为 5%、自由度为 11 的 t 统计量为 2.2，请判断模型中的回归系数是 否显著？（5 分） 2、模型残差平方和是多少？推出该模型的总平方和及回归平方和，并写出各自的自由 度。（5 分） 3、请总体判断一下该模型的拟合度以及已提供的检验情况。（5 分） 4、你认为该模型的估计结果还应该进行那些检验才比较可靠？（5 分） 5、请写出上述估计结果规范的模型表达式。（3 分）