课程教案 课程名称：计量经济学 第七讲 本讲内容：自相关 授课对象：金融专业专业07年级本科生 授课时间：_200min 一、教学目的 通过本章学习，使学生学握违背基本假定的另一种情况：残差项的自相关问 题。掌握自相关的诊断和处理。 二、教学重点 自相关的出现对古典假设的违背。德宾一瓦特森（①一W)检验、自相关模型 估计 三、教学难点 自相关存在时模型的估计 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书，EViews软件学习和案例分析。 五、教学进程
课 程 教 案 第 页 课程名称： 计量经济学 第 七 讲 本讲内容： 自相关 授课对象： 金融专业 专业 07 年级本科生 授课时间： 200 min 一、教学目的 通过本章学习，使学生掌握违背基本假定的另一种情况：残差项的自相关问 题。掌握自相关的诊断和处理。 二、教学重点 自相关的出现对古典假设的违背。德宾—瓦特森（D-W）检验、自相关模型 估计。 三、教学难点 自相关存在时模型的估计 四、教学方法和手段 以电子课件为主，辅以必要的板书，EViews 软件学习和案例分析。 五、教学进程
课程教案 间分 教学要求 教学内容 表达方式 配 (min） 了解 1、自相关的含义和类型 课件 (1)自相关含义 (2)自回归(AR) (3移动平均(MA) (4)混合模型(ARMA) 把握 2、自相关的来源及后果 (1)自相关的来源 A、经济过程的惯性。B、省略解释变量。C、资料加工 D、经济冲击的延续。 (2)自相关的后果 A、估计量的方差变大。B、的估计量偏低。C、统计推断 可能失效。 把据 3、自相关的检验 3 重点掌握 (1)图示法 (2)德宾-瓦特森(Durbin-Watson)检验 DW检验的应用条件 A、模型存在一阶自相关随机扰动AR(1) B、模型中含有截距项。 E、不能用于联立方程组各方程。 掌握 (3)试验法 利用残差序列探查自相关存在与否和存在的形式。 具体作法是 A、对原模型用OLS法进行估计，求得残差。 B、由e:建立各种可能的自回归模型。 C、分别对各种模型进行F检验和t检验 D、从通过F检验的自回归模型中，选择最优的拟合形 式为扰动项自相关的具体形式。 般掌握 (4)h检验 一h检验的应用条件： ()模型中含有被解释变量的滞后变量， ②随机扰动项一阶自相关。 (3)只适于大样本情况
课 程 教 案 第 页 教学要求 教学内容 表达方式 时间分 配 （min） 了解 把握 把握 重点掌握 掌握 一般掌握 1、自相关的含义和类型 （1）自相关含义 （2）自回归（AR） （3）移动平均（MA） （4）混合模型（ARMA） 2、自相关的来源及后果 （1）自相关的来源 A、经济过程的惯性。B、省略解释变量。 C、资料加工。 D、经济冲击的延续。 （2）自相关的后果 A、估计量的方差变大。B、的估计量偏低。C、统计推断 可能失效。 3、自相关的检验 （1）图示法 （2）德宾-瓦特森（Durbin—Watson）检验 D.W 检验的应用条件 A、模型存在一阶自相关随机扰动 AR(1) B、模型中含有截距项。 C、模型解释变量中不含被解释变量的滞后变量。 D、适用于样本容量 n≥15 的样本情况。 E、不能用于联立方程组各方程。 （3）试验法 利用残差序列探查自相关存在与否和存在的形式。 具体作法是: A、对原模型用 OLS 法进行估计，求得残差 e。 B、由 e t 建立各种可能的自回归模型 。 C、分别对各种模型进行 F 检验和 t 检验 。 D、从通过 F 检验的自回归模型中，选择最优的拟合形 式为扰动项自相关的具体形式。 （4）h 检验 ——h 检验的应用条件： (1) 模型中含有被解释变量的滞后变量， (2) 随机扰动项一阶自相关。 (3) 只适于大样本情况。 课件 25 25 25 15 10
课程教案 基本假设：同DW检验 检验步骤： A、用OLS法估计模型，并计算。 B、 残差自相关系数，公式为D1 一计算检验统计量h n h=p 1-n Var(b) 一判断（用渐进正态分布） 掌握 4、消除自相关和估计模型 25 (1)广义差分法 (2)GLS变换 掌握 5、EViews的应用 课堂演示 40 (1)自相关图形观察 (2)D.W检验 (3)IDENT命令识别自相关，格式：identx (4)消除一阶自相关的回归命令格式： LS Y C X AR(1) 课堂演示 理解和把握 6、实际数据棋型案例 35 第页
课 程 教 案 第 页 掌握 掌握 理解和把握 ——基本假设：同 DW 检验 ——检验步骤： A、 用 OLS 法估计模型，并计算。 B、 计算残差自相关系数，公式为 ——计算检验统计量 h ——判断（用渐进正态分布） 4、消除自相关和估计模型 （1）广义差分法 （2）GLS 变换 5、EViews 的应用 （1）自相关图形观察 （2）D.W 检验 （3）IDENT 命令识别自相关, 格式: ident x （4）消除一阶自相关的回归命令格式： LS Y C X AR(1) 6、实际数据模型案例 课堂演示 课堂演示 25 40 35 2 ˆ 1 d = − 1 ( ) ˆ n Var b1 n h − =