3、GLSE 1)b=(X+X*)1XY =XP1P1X)1XP1P1Y =XΩ1X)-1X21Y 若Q=1,则刚b=b 2)b的统计特性 线性性、无偏性、最小方差性 Var(B)=E(B-B)(B-BY (B-x-x-lo-Im-x(- σ2(X2X)
3、GLSE 1） = （X' P-1' P -1 X）-1 X' P-1 ' P -1 Y = （X' Ω -1 X）-1 X' Ω -1 Y 若 Ω = I，则 = b 2） 的统计特性 线性性、无偏性、最小方差性 2 1 1 ( ) 1 ) 1 ( 1 1 1 1 ) 1 ( ) ~ )( ~ ) ( ~ ( − − = − − − − − − − = = − − X X E X X X uu X X X Var b E b b u b b b ~ b ~
2 ee, 4、02的估计：S* n-k-1 二、 异方差 1、含义Var(u)=of(X,)i=1,2,n 即：在解释变量取不同值时方差不同，异方差是X的函数。 可通过散点图观察。 2、异方差的来源一主要存在于横断面资料中 1)被解释变量的测量误差随时间而变化； 2)某些被省略的解释变量进入u中； 3)模型的数学形式错误； 4)分组数据中； 5)人们的经济行为
4、 的估计： 二、异方差 1、含义 即： 在解释变量取不同值时方差不同，异方差是X 的函数。 可通过散点图观察。 2、异方差的来源——主要存在于横断面资料中 1）被解释变量的测量误差随时间而变化； 2）某些被省略的解释变量进入u中； 3）模型的数学形式错误； 4）分组数据中； 5）人们的经济行为。 2 u 1 * * 2 * − − = n k e e s ui ( ) ( ) i 1,2,.n 2 Var ui = u f Xi =