Chapter 13 一些做研究有用的专题 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 13 一些做研究有用的专题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
131模型选择准则 1、R2准则 2、调整的R2准则 3、赤池信息(AIC)准则 4、施瓦茨信息(SIC)准则 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 13.1模型选择准则 • 1、R2准则 • 2、调整的R2准则 • 3、赤池信息（AIC）准则 • 4、施瓦茨信息（SIC）准则
R2准则 R= ESS/ TSS=1- RSS/ TSS 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 R2准则 2 R ESS TSS RSS TSS = = − / 1 /
调整的R2准则 R2=1 RSS/(n-k 1-(1-R2) TSS /(n-1) k 准则:该值越大越好! 注意:被解释变量相同才能比较 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 调整的R2准则 2 2 /( ) 1 1 1 (1 ) /( 1) RSS n k n R R TSS n n k − − = − = − − − − 准则：该值越大越好！ 注意：被解释变量相同才能比较！
赤池信息(AIC)准则 AC= 2k ∑ n e2k/n RSS 2k RsS In AlC=-+In(-) 准则:该值越小越好! 注意:被解释变量相同才能比较! 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现! 2021/220 Hongfeng Peng Department of 5 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 赤池信息（AIC）准则 2 2 / 2 / ˆ k n k n i u RSS AIC e e n n = = 准则：该值越小越好！ 注意：被解释变量相同才能比较！ 可用于比较一模型样本内或样本外的预测表现！ 2 ln ln( ) k RSS AIC n n = +