Chapter 11 异方差性 Heteroscedasticity 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 11 异方差性 Heteroscedasticity 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
11异方差的性质 对于模型 X=6+B1X1+B2X2+…+BkX2+ 如果 2 ·即对于不同的样本点,随机误差项的方差不 再是常数,而互不相同,则认为出现了异方 差性 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 11.1 异方差的性质 • 对于模型 • 如果 • 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不 再是常数，而互不相同，则认为出现了异方 差性 Y X X X u i i i k i i = + + + + + 0 1 1 2 2 2 Var i i ( ) = 2
同方差性 f(u) u 的概率密度 PRF:Y=B+B2X X 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 同方差性
异方差性 f() 山的概率密度 X B+B2X X 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 异方差性
112出现异方差性时的OLS 估计 var(B,)= ∑ 2 var(B2) ∑x2 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 11.2 出现异方差性时的OLS 估计 2 2 2 2 2 ˆ var( ) ( ) i i i x x = 2 2 2 ˆ var( ) i x =