Chapter 3 双变量回归:估计问 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 CopY Wuhan University htcHongfeng Peng 2006
Chapter 3 双变量回归：估计问 题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
回顾回归分析的主要目的 二。根据SRF去估计PRF 1=B1+B2X2+1 Y =B+B,X+u 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 回顾回归分析的主要目的 • 根据SRF去估计PRF Y X u i i i = + + 1 2 1 2 ˆ ˆ ˆ Y X u i i i = + +
3.1 OLS 在回归分析中有多种构造SRF的方法,而 最广泛使用的是OIS方法( method of ordinary least squares) SRF又是怎样决定的呢? X=B1+B2X1+a1=+l u;=Y-Y=Y-B-BX 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 3.1 OLS • 在回归分析中,有多种构造SRF的方法,而 最广泛使用的是OLS方法(method of ordinary least squares) • SRF又是怎样决定的呢? 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆ ˆ Y X u Y u i i i i i = + + = + 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆu Y Y Y X i i i i i = − = − −
X-X=11-B1-B2X1 即为实际值与估计值之差 对于给定的Y和X的n对观测值,我们希 望这样决定SRF,使得它尽可能靠近实 际的Y ·为达到此目的,我们可以采用如下准则 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 • 即为实际值与估计值之差。 • 对于给定的Y和X的n对观测值，我们希 望这样决定SRF，使得它尽可能靠近实 际的Y。 • 为达到此目的，我们可以采用如下准则 1 2 ˆ ˆ ˆ ˆu Y Y Y X i i i i i = − = − −
可采用的准贝 准则 ∑=∑(-2)尽可能小 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 可采用的准则 • 准则一： ˆ ˆ ( ) i i i u Y Y = − 尽可能小