Chapter 8 多元回归分析:推断问题 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 8 多元回归分析：推断问题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
81再一次正态性假定 CNLRM假定干扰项是正态分布的 N(O,2) 在正态分布条件下 u,N(0, 02)u;ND(O,O') 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 8.1 再一次正态性假定 • CNLRM假定干扰项是正态分布的， 即 • 在正态分布条件下 2 ~ (0, ) i u N 2 ~ (0, ) i u NID 2 ~ (0, ) i u N
彐:8.2变量的显著性检验(t检验) ·偏回归系数的检验 完全同双变量模型 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 8.2 变量的显著性检验（t检验） • 偏回归系数的检验 – 完全同双变量模型
8.3方程的显著性检验(F检验) 每个解释变量对被解释变量的影响都是显著 的≠方程的总体线性关系显著 方程的显著性检验,旨在对模型中被解释变 量与解释变量之间的线性关系在总体上是否 显著成立的假定作出推断。 F检验 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 8.3 方程的显著性检验(F检验) • 每个解释变量对被解释变量的影响都是显著 的方程的总体线性关系显著 • 方程的显著性检验，旨在对模型中被解释变 量与解释变量之间的线性关系在总体上是否 显著成立的假定作出推断。 F检验
方程显著性的F检验 即检验下面模型中的参数β是否显著不为0 Y =B+B2X2i+B3X3i+u 可提出如下原假设与备择假设 H1:β2、β3不全为0 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 方程显著性的F检验 • 即检验下面模型中的参数j是否显著不为0. • 可提出如下原假设与备择假设： Y X X u i i i i = + + + 1 2 2 3 3 H0： 2= 3=0 H1： 2、3不全为0