Chapter 7 多元回归分析:估计问题 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 7 多元回归分析：估计问题 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
7.1三变量模型:符号与假设 三变量PRF的随机表达式: x=B1+B2X21+B3X3+l1 含义: 截距:给出了所有未包含到模型中来的解释变量 对Y的平均影响 偏回归系数:表示在其他解释变量保持不变的情 况下,X每变化1个单位时,Y的均值E(Y的变化; 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 7.1 三变量模型：符号与假设 • 三变量PRF的随机表达式： • 含义： –截距：给出了所有未包含到模型中来的解释变量 对Y的平均影响 –偏回归系数：表示在其他解释变量保持不变的情 况下，Xj每变化1个单位时，Y的均值E(Y)的变化; Y X X u i i i i = + + + 1 2 2 3 3
回顾第三章:CLRM的十大假 定 。假定10:无多重共线性 解释变量之间没有完全的线性关系 多重共线性定义: 存在一组不全为零的数,和3,使得 X2;+A2X2=0 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 回顾第三章： CLRM的十大假 定 • 假定10：无多重共线性 – 解释变量之间没有完全的线性关系 • 多重共线性定义： 存在一组不全为零的数 ,使得 2 3 2 2 3 3 0 X X i i + = 不存在一组不全为零的数 和 ，使得：
讨论 问题: 若X3=X2 是否违背上述假定10? 为什么? 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 讨论 • 问题： 2 3 2 10 若X X i i = 是否违背上述假定 ？ 为什么?
72偏回归系数 讨论:经济学中的比较静态分析与偏回 归系数的含义! 问题:我们如何评价某一解释变量对被 解释变量的真实影响? 如:如何评价X2对Y变化的真实贡献? 控制住X3影响! 2021/220 Hongfeng Peng Department of 5 Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 7.2 偏回归系数 • 讨论：经济学中的比较静态分析与偏回 归系数的含义！ • 问题：我们如何评价某一解释变量对被 解释变量的真实影响？ – 如：如何评价X2对Y变化的真实贡献？ 控制住X3影响！