Chapter 9 虚拟变量回归模型 主讲:彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright@Hongfeng Peng 2006 Wuhan University ty
Chapter 9 虚拟变量回归模型 主讲：彭红枫 武汉大学经济与管理学院金融系 Copyright© Hongfeng Peng 2006 Wuhan University
91虚拟变量的性质 回归分析中,被解释变量不仅常受一些 比率尺度变量(如收入、产量、价格、成 本、高度和温度)的影响,而且还受定性 性质变量(也被称为名义尺度变量,如性 别、种族、肤色、宗教、国籍、战争)的 影响。 〓·为了在模型中能够反映这些定性性质变 量的影响,并提高模型的精度,需要将 它们“量化” 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 2 9.1 虚拟变量的性质 • 回归分析中，被解释变量不仅常受一些 比率尺度变量(如收入、产量、价格、成 本、高度和温度)的影响，而且还受定性 性质变量(也被称为名义尺度变量，如性 别、种族、肤色、宗教、国籍、战争)的 影响。 • 为了在模型中能够反映这些定性性质变 量的影响，并提高模型的精度，需要将 它们“量化
如何量化 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量” 来完成的。根据这些因素的属性类型,构造 只取“0或“1”的人为变量,通常称为虚拟变 量( dummy variables),记为D。 例如,反映性别的虚拟变量可取为: 男 0,女 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 3 如何量化？ • 这种“量化”通常是通过引入“虚拟变量” 来完成的。根据这些因素的属性类型，构造 只取“0”或“1”的人为变量，通常称为虚拟变 量（dummy variables），记为D。 • 例如，反映性别的虚拟变量可取为： 1， 男 D= 0， 女
92 ANOVA模型 方差分析( ANOVA, analysis of variance)模型定义 回归模型中解释变量都是虚拟变量的模型 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 4 9.2 ANOVA模型 • 方差分析（ANOVA ，analysis of variance）模型定义 – 回归模型中解释变量都是虚拟变量的模型
如,一个以性别为虚拟变量考察高校教 授薪金的模型 Y=B+B2D+u 其中:Y;为高校教授的薪金 D=1,若是男性;D=0,若是女性 2021/220 Hongfeng Peng Department of Finance, wuhan Univers ity
2021/2/20 Hongfeng Peng Department of Finance, Wuhan University 5 • 如，一个以性别为虚拟变量考察高校教 授薪金的模型 其中：Yi为高校教授的薪金 Di=1，若是男性；Di=0，若是女性 Y D u i i i = + + 1 2