2016年年度报告 经营活动产生的-19,645,565,205.50 542,672,128.23不适用17,505,465,194.87 现金流量净额 其他综合收益 966,616,335.80 961,847,882.66 不适用 971,195,864.16 本期末比上 2016年末 2015年末 同期末增 2014年末 减(%) 资产总额 17,637,25.731.85197,0 653.25 -9.86114,944786,264.52 顶债总额 129,000595,811.67154,6 96524-16.598324,.71,874 归属于母公司股47,195,711,242.5340,48 448.20 16.5825,809,062,318.00 东的权益 所有者权益总额48,636,662,920.1842,423,615,68801 14.6526,620,314,378.78 (二)主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 期比上年同期 增减(%) 2014年 本每股收益(元/股) 0.7391 2.1354 65.39 0.6051 稀释每股收益(元/股) 2.1354 65.39 0.6051 扣除非经常性损益后的基本每股 0.7078 2.1051 66.38 0.6028 收益(元/股) 加权平均净资产收益率(%) 7.29 23.67减少16.38个百 8.57 分点 扣除非经常性损益后的加权平均 23.33减少16.35个百 净资产收益率(%) 分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用口不适用 本公司本年度股本增加704,088,800股H股,上年度增加488,698,839股A股。净资产收益 率及每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第9号一净资产收益率和每股收益的计 算及披露》(2010年修订)的要求计算。 (三)母公司的净资本及风险控制指标 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 38,614,468,985 净资产 46,660,184,068.83 39,327,887,720.21 风险覆盖率(% 352.65 272.66 资本杠杆率(%) 35.14 27.53 流动性覆盖率(%) 净稳定资金率(% 123.45 净资本/净资产(%) 净资本/负债(%) 净资产/负债(%) 87.16 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 11/248
2016 年年度报告 11 / 248 经营活动产生的 现金流量净额 -19,645,565,205.50 542,672,128.23 不适用 17,505,465,194.87 其他综合收益 -966,616,335.80 961,847,882.66 不适用 971,195,864.16 2016年末 2015年末 本期末比上 年同期末增 减（%） 2014年末 资产总额 177,637,258,731.85 197,072,820,653.25 -9.86 114,944,786,264.52 负债总额 129,000,595,811.67 154,649,204,965.24 -16.59 88,324,471,885.74 归属于母公司股 东的权益 47,195,711,242.53 40,482,598,448.20 16.58 25,809,062,318.00 所有者权益总额 48,636,662,920.18 42,423,615,688.01 14.65 26,620,314,378.78 (二)主要财务指标 主要财务指标 2016年 2015年 本期比上年同期 增减(%) 2014年 基本每股收益（元／股） 0.7391 2.1354 -65.39 0.6051 稀释每股收益（元／股） 0.7391 2.1354 -65.39 0.6051 扣除非经常性损益后的基本每股 收益（元／股） 0.7078 2.1051 -66.38 0.6028 加权平均净资产收益率（%） 7.29 23.67 减少16.38个百 分点 8.57 扣除非经常性损益后的加权平均 净资产收益率（%） 6.98 23.33 减少16.35个百 分点 8.54 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 √适用 □不适用 本公司本年度股本增加 704,088,800 股 H 股，上年度增加 488,698,839 股 A 股。净资产收益 率及每股收益按照《公开发行证券公司信息披露编报规则第 9 号—净资产收益率和每股收益的计 算及披露》（2010 年修订）的要求计算。 (三)母公司的净资本及风险控制指标 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目 本报告期末 上年度末 净资本 39,747,165,134.28 38,614,468,985.73 净资产 46,660,184,068.83 39,327,887,720.21 风险覆盖率（%） 352.65 272.66 资本杠杆率（%） 35.14 27.53 流动性覆盖率（%） 235.85 194.11 净稳定资金率（%） 152.59 123.45 净资本/净资产(%) 85.18 98.19 净资本/负债(%) 74.25 58.64 净资产/负债(%) 87.16 59.72 自营权益类证券及证券衍生品/净资本(%) 28.36 40.35
2016年年度报告 自营非权益类证券及其衍生品/净资本(%) 注:上年度末的净资本及相关指标己根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016年修订版)进 行重述。 九、境内外会计准则下会计数据差异 ()同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 口适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明: 口适用√不适用 2016年分季度主要财务数据 单位:元币种:人民币 第二季度 第三季度 第四季度 (1-3月份) (4-6月份) (7-9月份) (10-12月份) 营业收入 1,844,308,084.512,208,591,534.452,393,382,389.892,718,357,093.65 归属于上市公司 股东的净利润 596,717,370.17917,99,257.91 871,629,306.66626,681,246.01 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净591,59.6739580017.060.35 871,225,62.3862,608,453.18 利润 经营活动产生的 6,46,46,1737509,546,370.32-17,22,198,375.79-9,40,359,347.40 现金流量净额 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 口适用√不适用 非经常性损益项目和金额 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 206年金额/注(如通 2015年金额 2014年金额 用) 非流动资产处置损益 48. 17,931.85-10,410,595 越权审批,或无正式批准文件,或5,902,058.85偶发性税 偶发性的税收返还、减免 收返还 计入当期损益的政府补助,但与公209,935,527.59扶持资金78,11500 25,639,100.1 12/248
2016 年年度报告 12 / 248 自营非权益类证券及其衍生品/净资本（%） 53.53 48.09 注：上年度末的净资本及相关指标已根据《证券公司风险控制指标管理办法》(2016 年修订版)进 行重述。 九、 境内外会计准则下会计数据差异 (一)同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (二)同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净 资产差异情况 □适用√不适用 (三)境内外会计准则差异的说明： □适用√不适用 十、 2016 年分季度主要财务数据 单位：元币种：人民币 第一季度 （1-3 月份） 第二季度 （4-6 月份） 第三季度 （7-9 月份） 第四季度 （10-12 月份） 营业收入 1,844,308,084.51 2,208,591,534.45 2,393,382,389.89 2,718,357,093.65 归属于上市公司 股东的净利润 596,717,370.17 917,991,257.91 871,629,306.66 626,681,246.01 归属于上市公司 股东的扣除非经 常性损益后的净 利润 591,595,673.95 800,170,860.35 871,225,662.38 622,608,453.18 经营活动产生的 现金流量净额 6,466,446,147.37 509,546,370.32 -17,221,198,375.79 -9,400,359,347.40 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □适用 √不适用 十一、 非经常性损益项目和金额 √适用□不适用 单位:元币种:人民币 非经常性损益项目 2016 年金额 附注（如适 用） 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 8,848.91 17,931.85 -10,410,595.77 越权审批，或无正式批准文件，或 偶发性的税收返还、减免 5,902,058.85偶发性税 收返还 计入当期损益的政府补助，但与公 209,935,527.59扶持资金 78,110,500.00 25,639,100.14
2016年年度报告 同正常经营业务密切相关,符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 8,564,876 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 单独进行减值测试的应收款项减 48,636,664.18 值准备转回 除上述各项之外的其他营业外收-35,516,215.21 14,824,745.75-461,998 入和支出 少数股东权益影响额 4,089,535.19-3,215,069.1 所得税影响额 4607.0 37,527,423.19-3,732,838.70 合计 127,418,530.89 108,537,759.947,818,597.62 十二、采用公允价值计量的项目 √适用口不适用 单位:元币种:人民币 对当期利润的影响 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 金额 以公允价值计量且25,53989659024650,1128034-89783,31.68-290,97833 其变动计入当期 的金融资产 以公允价值计量且 596,900,123.93596,900,123.93 303,313.51 其变动计入当期损 的金融负债 衍生金融工具 854,053,207.5 15,694,308.22869,747,515.80567,965,135.35 供出售金融资产17,642,799146.6517,694,873,8938452,074,747.19418,890,84413 △ 计 42,328,642,538.1242,957,581,606.35628,939,068.23696,180,909.60 注:对当期利润的影响金额指报告期内对利润总额的影响,包括取得的投资收益、公允价值变动 损益以及资产减值损失(所得税税前) 十三、其他 √适用口不适用 按《证券公司年度报告内容与格式准则》(2013年修订)(证监会公告[2013]41 号)的要求编制的主要财务数据和指标 (一)合并财务报表主要项目 单位:元币种:人民币 6年末 货币资金 61,195,198,660.4376,857,707,567.47 20.38 结算备付金 5,841,385,549.91 8,921,126,868.39 34.52 13/248
2016 年年度报告 13 / 248 司正常经营业务密切相关，符合国 家政策规定、按照一定标准定额或 定量持续享受的政府补助除外 企业取得子公司、联营企业及合营 企业的投资成本小于取得投资时 应享有被投资单位可辨认净资产 公允价值产生的收益 8,564,876.54 单独进行减值测试的应收款项减 值准备转回 48,636,664.18 除上述各项之外的其他营业外收 入和支出 -35,516,215.21 14,824,745.75 -461,998.87 少数股东权益影响额 -7,251,262.18 -4,089,535.19 -3,215,069.18 所得税影响额 -45,660,427.07 -37,527,423.19 -3,732,838.70 合计 127,418,530.89 108,537,759.94 7,818,597.62 十二、 采用公允价值计量的项目 √适用 □不适用 单位：元币种：人民币 项目名称 期初余额 期末余额 当期变动 对当期利润的影响 金额 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融资产 25,539,896,599.05 24,650,113,280.36 -889,783,318.69 -290,978,383.39 以公允价值计量且 其变动计入当期损 益的金融负债 - 596,900,123.93 596,900,123.93 303,313.51 衍生金融工具 -854,053,207.58 15,694,308.22 869,747,515.80 567,965,135.35 可供出售金融资产 17,642,799,146.65 17,694,873,893.84 52,074,747.19 418,890,844.13 合计 42,328,642,538.12 42,957,581,606.35 628,939,068.23 696,180,909.60 注：对当期利润的影响金额指报告期内对利润总额的影响，包括取得的投资收益、公允价值变动 损益以及资产减值损失（所得税税前）。 十三、 其他 √适用□不适用 按《证券公司年度报告内容与格式准则》（2013 年修订）（证监会公告[2013]41 号）的要求编制的主要财务数据和指标 （一）合并财务报表主要项目 单位：元币种：人民币 项目 2016 年末 2015 年末 增减（%） 货币资金 61,195,198,660.43 76,857,707,567.47 -20.38 结算备付金 5,841,385,549.91 8,921,126,868.39 -34.52
2016年年度报告 融出资金 37,42,7438690443,404,467,248.20 13.77 以公允价值计量且其变动计入 24,650,113,280.36 25,539,896,599.05 3.48 当期损益的金融资产 衍生金融资产 97,317,079.79 168,518,566.64 42.25 买入返售金融资产 9,586,454,655.03 6,348,621,280.90 应收款项 2,484,479,751.13 2,069,297,575.19 应收利息 1,295,388,363.66 1,551,169,468.13 16.49 存出保证金 5,784,186,866.27 3,995,018,153.35 可供出售金融资产 17,694,873,893.84 17,642,799,146.65 持有至到期投资 159,339,743.84 129,530,947.33 23.01 长期股权投资 1,737,404,041.60 874,763,219.36 固定资产 857,666,770.75 878,951,867.48 2.42 无形资产 761,860,014.03 885,816,970.13 13.99 商誉 1,506,745,908.31 1,411,782,665.48 6.73 长期待摊费用 100,688,875.49 75,206,773.83 33.88 递延所得税资产 509,005,280.57 79,969,464.27 536.50 其他资产 5,888,071,984.23 6,234,518,559.70 资产总计 177,637,258,731.85197,072,820,653.25-9 短期借款 7,345,161,030.63 3,014,160,753.65 143.69 应付短期融资款 5,929,702,228.66 2,100,000,000.00 182.37 拆入资金 9,107,560,000.00 500000001,721.51 以公允价值计量且其变动计入 596,900,123.93 不适用 当期损益的金融负债 卖出回购金融资产款 8,516,900,703.94 20,785,441,140.93 代理买卖证券款 45,289,402,529.10 60,554,176,671.2 25.21 信用交易代理买卖证券款 9,948,989,021.5610,500.595,48853 5.25 应付职工薪酬 2,268,881,315.54 2,642,761,223. -14.15 应交税费 1,077,984,916.07 2,060,555,059.55 -47.68 应付款项 917,119,793.14 808,542,371.10 13.43 应付利息 856,892,593.87 1,520,308,408.23 43.64 长期借款 2,646,456,200.74 2,262,341,495.38 6.98 应付债券 28,626,729,697.4837,839,532,1 递延所得税负债 269,961,253.85 551,184,147.89 51.02 其他负债 5,520,331,631.59 8,487,034,279.60 负债合计 129,000595,811.67154,649,204,965.24 股本 4,610,787,639.00 3,906,698,839.00 18.02 资本公积 17,125,862,61 其他综合收益 273,692,173.34 1,315,079,902.94 79.19 盈余公积 2,637,868,019.13 2,352,880,767.67 12.11 般风险准备 5,659,279,139.13 4,966,635,599.12 13.95 未分配利润 10,506,809,807.49 10,815,440,721.61 少数股东权益 1,440,951,677.65 1,941,017,239.81 -25.76 股东权益合计 48,636,62,920.18 42,423,615,688.01 14/248
2016 年年度报告 14 / 248 融出资金 37,427,743,869.04 43,404,467,248.20 -13.77 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 24,650,113,280.36 25,539,896,599.05 -3.48 衍生金融资产 97,317,079.79 168,518,566.64 -42.25 买入返售金融资产 9,586,454,655.03 6,348,621,280.90 51.00 应收款项 2,484,479,751.13 2,069,297,575.19 20.06 应收利息 1,295,388,363.66 1,551,169,468.13 -16.49 存出保证金 5,784,186,866.27 3,995,018,153.35 44.78 可供出售金融资产 17,694,873,893.84 17,642,799,146.65 0.30 持有至到期投资 159,339,743.84 129,530,947.33 23.01 长期股权投资 1,737,404,041.60 874,763,219.36 98.61 固定资产 857,666,770.75 878,951,867.48 -2.42 无形资产 761,860,014.03 885,816,970.13 -13.99 商誉 1,506,745,908.31 1,411,782,665.48 6.73 长期待摊费用 100,688,875.49 75,206,773.83 33.88 递延所得税资产 509,005,280.57 79,969,464.27 536.50 其他资产 5,888,071,984.23 6,234,518,559.70 -5.56 资产总计 177,637,258,731.85 197,072,820,653.25 -9.86 短期借款 7,345,161,030.63 3,014,160,753.65 143.69 应付短期融资款 5,929,702,228.66 2,100,000,000.00 182.37 拆入资金 9,107,560,000.00 500,000,000.00 1,721.51 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 596,900,123.93 - 不适用 卖出回购金融资产款 8,516,900,703.94 20,785,441,140.93 -59.02 代理买卖证券款 45,289,402,529.10 60,554,176,671.26 -25.21 信用交易代理买卖证券款 9,948,989,021.56 10,500,595,488.53 -5.25 应付职工薪酬 2,268,881,315.54 2,642,761,223.44 -14.15 应交税费 1,077,984,916.07 2,060,555,059.55 -47.68 应付款项 917,119,793.14 808,542,371.10 13.43 应付利息 856,892,593.87 1,520,308,408.23 -43.64 长期借款 2,646,456,200.74 2,262,341,495.38 16.98 应付债券 28,626,729,697.48 37,839,532,151.46 -24.35 递延所得税负债 269,961,253.85 551,184,147.89 -51.02 其他负债 5,520,331,631.59 8,487,034,279.60 -34.96 负债合计 129,000,595,811.67 154,649,204,965.24 -16.59 股本 4,610,787,639.00 3,906,698,839.00 18.02 资本公积 23,507,274,464.44 17,125,862,617.86 37.26 其他综合收益 273,692,173.34 1,315,079,902.94 -79.19 盈余公积 2,637,868,019.13 2,352,880,767.67 12.11 一般风险准备 5,659,279,139.13 4,966,635,599.12 13.95 未分配利润 10,506,809,807.49 10,815,440,721.61 -2.85 少数股东权益 1,440,951,677.65 1,941,017,239.81 -25.76 股东权益合计 48,636,662,920.18 42,423,615,688.01 14.65
2016年年度报告 项目 2016年 2015年 增减(%) 营业收入 9,164,639,102.50 16,571,087,246.74 -44.70 手续费及佣金净收入 6,093,255,665.01 10,262,307,650.86 经纪业务手续费净收入 3,113,331,795.93 7,493,838,827.49 -58.45 投资银行业务手续费净收入 1,465,593,213.02 1,211,183,044.69 21.01 资产管理业务手续费净收入 867,687,849.37 910,304,969.16 -4.6 利息净收入 1,595,721,846.68 2,219,817,432. 投资收益 1,441,208,152.59 3,901,051,047.89 -63 公允价值变动收益 -409,548,050.93 143,295,983.72 不适用 汇兑收益 314,827,605.19 39,113,506.34 不适用 其他业务收入 129,173,883.96 83,728,638.45 54.28 营业支出 353,512,248.93 6,826,315,861.59 营业利润 3,811,126,853.57 9,744,771,385.15 60.89 利润总额 3,991,457,073.71 9,846,289,439.29 59.46 净利润 3,076,689,539.09 7,746,855,227.19 60.28 归属于母公司股东的净利润 3,013,019,180.75 7,646,516,077.13 -60.60 其他综合收益的税后净额 -966,616,335.80 961,847,882.66 不适用 综合收益总额 2,110,073,203.29 8,708,703,109.85 -75.77 (二)母公司财务报表主要项目 单位:元币种:人民币 项目 2016年末 2015年末 增减(%) 货币资金 4,6685657852,573,098,730.94-20.70 结算备付金 6,853,029,255.98 16,402,288,078.77 融出资金 29,604,272,398.76 38,761,836,087.63 23.63 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 18,129,480,516.78 17,996,449,985.82 0.74 衍生金融资产 106,914,34 304,036,161.08 买入返售金融资产 308,654,119.03 5,804,921,280.90 应收款项 198,581,601.95 105,094,740.6 88.95 应收利息 1,205,586,258.15 1,125,715,120.09 7.10 存出保证金 2,548,953,996.50 1,607,965,765.23 58.52 可供出售金融资产 15,268,721,033.50 长期股权投资 7,297,457,824.29 6,517,821,396.20 固定资产 798,621.589.31 823,711,559.65 递延所得税资产 425,238,427.66 不适用 其他资产 4,129,295,473.81 1,445,272,594.47 185.71 资产总计 135,846,603,184.98 58,853,233,673.80 14.48 应付短期融资款 5,929,702,228.66 2,100,000,000.00 182.37 拆入资金 9,107,560,000.00 500,000,000.00 1,721.51 以公允价值计量且其变动计入 394,866,100.00 不适用 当期损益的金融负债 卖出回购金融资产款 8,277,679,221 19,408,503,124.74 57.35 15/248
2016 年年度报告 15 / 248 项目 2016 年 2015 年 增减（%） 营业收入 9,164,639,102.50 16,571,087,246.74 -44.70 手续费及佣金净收入 6,093,255,665.01 10,262,307,650.86 -40.62 经纪业务手续费净收入 3,113,331,795.93 7,493,838,827.49 -58.45 投资银行业务手续费净收入 1,465,593,213.02 1,211,183,044.69 21.01 资产管理业务手续费净收入 867,687,849.37 910,304,969.16 -4.68 利息净收入 1,595,721,846.68 2,219,817,432.16 -28.11 投资收益 1,441,208,152.59 3,901,051,047.89 -63.06 公允价值变动收益 -409,548,050.93 143,295,983.72 不适用 汇兑收益 314,827,605.19 -39,113,506.34 不适用 其他业务收入 129,173,883.96 83,728,638.45 54.28 营业支出 5,353,512,248.93 6,826,315,861.59 -21.58 营业利润 3,811,126,853.57 9,744,771,385.15 -60.89 利润总额 3,991,457,073.71 9,846,289,439.29 -59.46 净利润 3,076,689,539.09 7,746,855,227.19 -60.28 归属于母公司股东的净利润 3,013,019,180.75 7,646,516,077.13 -60.60 其他综合收益的税后净额 -966,616,335.80 961,847,882.66 不适用 综合收益总额 2,110,073,203.29 8,708,703,109.85 -75.77 （二）母公司财务报表主要项目 单位：元币种：人民币 项目 2016 年末 2015 年末 增减（%） 货币资金 41,688,857,565.78 52,573,098,730.94 -20.70 结算备付金 6,853,029,255.98 16,402,288,078.77 -58.22 融出资金 29,604,272,398.76 38,761,836,087.63 -23.63 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融资产 18,129,480,516.78 17,996,449,985.82 0.74 衍生金融资产 106,914,341.77 304,036,161.08 -64.83 买入返售金融资产 9,308,654,119.03 5,804,921,280.90 60.36 应收款项 198,581,601.95 105,094,740.65 88.95 应收利息 1,205,586,258.15 1,125,715,120.09 7.10 存出保证金 2,548,953,996.50 1,607,965,765.23 58.52 可供出售金融资产 13,369,850,538.55 15,268,721,033.50 -12.44 长期股权投资 7,297,457,824.29 6,517,821,396.20 11.96 固定资产 798,621,589.31 823,711,559.65 -3.05 递延所得税资产 425,238,427.66 - 不适用 其他资产 4,129,295,473.81 1,445,272,594.47 185.71 资产总计 135,846,603,184.98 158,853,233,673.80 -14.48 应付短期融资款 5,929,702,228.66 2,100,000,000.00 182.37 拆入资金 9,107,560,000.00 500,000,000.00 1,721.51 以公允价值计量且其变动计入 当期损益的金融负债 394,866,100.00 - 不适用 卖出回购金融资产款 8,277,679,221.89 19,408,503,124.74 -57.35