单位:百万元人民币(百分比除外) 项目 2011年 2010年 变动 平均余额平均利率平均余额平均利率平均余额平均利率 中国内地人民币业务 客户货款 公司贷款 3,011.945 2.624,132 5.33% 387813 1.316.184 52 票据贴现 4,405,534 580%3895037 507% 5104 73 Bps 其中 中长期贷款 3.186630 578%2.693.845 5.22% 492.785 56 Bos 1年以内短期贷款及其他1.218904 5.85%1,201.192 4.74% 17712 111 Bps 客户存款 公司活期存款 1,885,430 0.89%1.731.069 71%154,36 18 Bp 公司定期存款 1.539553 2.66%1,413398 208%126,155 58 Bps 个人活期存款 913279 0.54% 80086 0.37%112,416 17 Bps 个人定期存款 1824746 274%1.774017 2.24% 50.729 50 Bps 其他存款 363230 4.09% 63,060 2.00%300170209Bps 小计 6526238 1.96%5,782,407 1.48%743831 中国内地外币业务 单位:百万美元(百分比除外) 客户货款 94945 285% 97207 1.88% (2.262) 97 Bps 客户存款 公司活期存款 22.172 0.23% 20,471 0.14% 公司定期存款 7253 7,781 1.42% 个人活期存款 009% 9819 009% 个人定期存款 0.73% 18.587 0.77% 其他存款 5762 62.420 0.66% (1.258 16 Bps 注:“其他存款”包括结构性存款。 利息收入 本行充分发挥集团多元化业务平台优势,实施综合经营发展战略,巩固传统优势,培育新增 长点,业务发展基础进一步夯实,非利息收入占比继续保持较高水平。 011年,集团实现非利息收入1,001.02亿元,比上年增加172.47亿元,增幅20.82%。非 利息收入在营业收入中的占比为30.50%,同比提高0.57个百分点。非利息收入主要构成项 目如下 手续费及佣金净收入 集团实现手续费及佣金净收入646.62亿元,比上年增加101.79亿元,增幅18.68%。本行 进一步发挥贸易金融业务优势,国际结算等传统优势业务与跨境人民币、供应链融资等新兴 业务协调发展,信用证、保理以及与贸易融资相关的业务收入快速增长。国内结算业务加快 发展,促进结算与清算业务收入增长。抓住市场机遇,加快发展代理保险、养老金等业务, 推动代理手续费收入增长
20 单位：百万元人民币（百分比除外） 2011 年 2010 年 变动 项目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 公司贷款 3,011,945 6.00% 2,624,132 5.33% 387,813 67 Bps 个人贷款 1,316,184 5.24% 1,122,147 4.72% 194,037 52 Bps 票据贴现 77,405 7.38% 148,758 3.24% (71,353) 414 Bps 小计 4,405,534 5.80% 3,895,037 5.07% 510,497 73 Bps 其中： 中长期贷款 3,186,630 5.78% 2,693,845 5.22% 492,785 56 Bps 1 年以内短期贷款及其他 1,218,904 5.85% 1,201,192 4.74% 17,712 111 Bps 客户存款 公司活期存款 1,885,430 0.89% 1,731,069 0.71% 154,361 18 Bps 公司定期存款 1,539,553 2.66% 1,413,398 2.08% 126,155 58 Bps 个人活期存款 913,279 0.54% 800,863 0.37% 112,416 17 Bps 个人定期存款 1,824,746 2.74% 1,774,017 2.24% 50,729 50 Bps 其他存款 363,230 4.09% 63,060 2.00% 300,170 209 Bps 小计 6,526,238 1.96% 5,782,407 1.48% 743,831 48 Bps 中国内地外币业务 单位：百万美元（百分比除外） 客户贷款 94,945 2.85% 97,207 1.88% (2,262) 97 Bps 客户存款 公司活期存款 22,172 0.23% 20,471 0.14% 1,701 9 Bps 公司定期存款 7,253 2.10% 7,781 1.42% (528) 68 Bps 个人活期存款 9,485 0.09% 9,819 0.09% (334) - 个人定期存款 15,631 0.73% 18,587 0.77% (2,956) (4) Bps 其他存款 6,621 2.66% 5,762 2.12% 859 54 Bps 小计 61,162 0.82% 62,420 0.66% (1,258) 16 Bps 注：“其他存款”包括结构性存款。 非利息收入 本行充分发挥集团多元化业务平台优势，实施综合经营发展战略，巩固传统优势，培育新增 长点，业务发展基础进一步夯实，非利息收入占比继续保持较高水平。 2011 年，集团实现非利息收入 1,001.02 亿元，比上年增加 172.47 亿元，增幅 20.82%。非 利息收入在营业收入中的占比为 30.50%，同比提高 0.57 个百分点。非利息收入主要构成项 目如下： 手续费及佣金净收入 集团实现手续费及佣金净收入 646.62 亿元，比上年增加 101.79 亿元，增幅 18.68%。本行 进一步发挥贸易金融业务优势，国际结算等传统优势业务与跨境人民币、供应链融资等新兴 业务协调发展，信用证、保理以及与贸易融资相关的业务收入快速增长。国内结算业务加快 发展，促进结算与清算业务收入增长。抓住市场机遇，加快发展代理保险、养老金等业务， 推动代理手续费收入增长
单位:百万元人民币 项目 2011年 2010年 2009年 集团 信用承诺手续费及佣金 10.178 8364 结算与清算手续费 12389 7,481 代理业务手续费 12139 11,211 银行卡手续费 10747 9574 6091 外汇买卖价差收入 8545 7,264 12930 手缤费及佣金收入 70018 59214 续费及佣金支出 5356 4221 手续费及佣金净收入 64.662 54,483 46013 中国内地 信用承诺手续费及佣金 结算与清算手续费 0 7,962 6508 代理业务手续费 4920 5,049 银行卡手续费 8,126 7,452 4,503 外汇买卖价差收入 7,695 7.562 6938 其他 11,229 9,778 8309 手续费及佣金收入 45,360 37,346 手续费及佣金支出 (1,690) (1.332) 1.099) 手续费及佣金净收入 53632 44028 36247 其他非利息收入 集团实现其他非利息收入354.40亿元,比上年增加70.68亿元,增幅24.91%,主要是投资 收益、公允价值变动收益和贵金属业务收入大幅增长。2010年四季度以来,中国人民银行 数次加息,人民币与美元利差扩大,本行为资产负债管理而叙做的外汇衍生交易产品利差收 益增加,带动相关收益比上年增加43.67亿元。国际市场上黄金等大宗商品价格快速上涨, 贵金属市场需求持续旺盛,贵金属业务收入比上年大幅增加29.22亿元。见会计报表注释 营业支出 本行秉承厉行节约、勤俭办行的原则,创新管理手段,努力降低各项能耗,严格控制行政运 营开支,优化费用支出结构,提高投入产出效率。 单位:百万元人 民币 项目 2011年 2010年 2009年 营业税金及附加 18.581 14,414 业务及管理费 108511 94555 81.076 资产减值损失 19355 其他业务成本 13,180 合计 159627 134,654 121,640 2011年,集团营业支出1,59627亿元,比上年增加249.73亿元,增幅18.55%。其中
21 单位：百万元人民币 项目 2011 年 2010 年 2009 年 集团 信用承诺手续费及佣金 13,268 10,178 8,364 结算与清算手续费 12,389 9,144 7,481 代理业务手续费 12,139 11,021 11,211 银行卡手续费 10,747 9,574 6,091 外汇买卖价差收入 8,545 8,114 7,264 其他 12,930 11,183 9,823 手续费及佣金收入 70,018 59,214 50,234 手续费及佣金支出 (5,356) (4,731) (4,221) 手续费及佣金净收入 64,662 54,483 46,013 中国内地 信用承诺手续费及佣金 10,480 7,686 6,039 结算与清算手续费 10,905 7,962 6,508 代理业务手续费 6,887 4,920 5,049 银行卡手续费 8,126 7,452 4,503 外汇买卖价差收入 7,695 7,562 6,938 其他 11,229 9,778 8,309 手续费及佣金收入 55,322 45,360 37,346 手续费及佣金支出 (1,690) (1,332) (1,099) 手续费及佣金净收入 53,632 44,028 36,247 其他非利息收入 集团实现其他非利息收入 354.40 亿元，比上年增加 70.68 亿元，增幅 24.91%，主要是投资 收益、公允价值变动收益和贵金属业务收入大幅增长。2010 年四季度以来，中国人民银行 数次加息，人民币与美元利差扩大，本行为资产负债管理而叙做的外汇衍生交易产品利差收 益增加，带动相关收益比上年增加 43.67 亿元。国际市场上黄金等大宗商品价格快速上涨， 贵金属市场需求持续旺盛，贵金属业务收入比上年大幅增加 29.22 亿元。见会计报表注释 七、38，39，40，41。 营业支出 本行秉承厉行节约、勤俭办行的原则，创新管理手段，努力降低各项能耗，严格控制行政运 营开支，优化费用支出结构，提高投入产出效率。 单位：百万元人 民币 项目 2011 年 2010 年 2009 年 营业税金及附加 18,581 14,414 11,645 业务及管理费 108,511 94,555 81,076 资产减值损失 19,355 12,993 14,987 其他业务成本 13,180 12,692 13,932 合计 159,627 134,654 121,640 2011 年，集团营业支出 1,596.27 亿元，比上年增加 249.73 亿元，增幅 18.55%。其中：
业务及管理费 2011年,本行根据集团发展战略规划,加大人力资源、基础建设等方面的投入力度。集团 业务及管理费支出1,085.11亿元,比上年增加139.56亿元,增幅14.76%。业务及管理费 增长的主要因素包括:(1)进一步加大经营网点和重点地区的人员投入,增加业务条线、海 外及附属机构的人员配置,员工费用相应增加。(2)大力支持重点地区、重点业务、重点产 品和重点项目快速发展,业务费用相应增加。(3)随着网点转型、电子渠道和「蓝图建设 的不断推进,网点租金、维修改造、自助银行、ATM和其他设备折旧和摊销等费用相应增 加。(4)严格控制行政运营管理费用支岀,调整优化费用结构,行政、运营费用增幅低于业 务费用整体增幅。 本行资源投入有效地支持了业务发展,投入产出效率进一步提高,营业收入增幅明显高于费 用增幅。本行成本收入比为33.07%,比上年下降1.09个百分点。业务及管理费用的明细数 据见会计报表注释七、43。 资产减值损失 本行继续加强主动风险管理,开展全面风险研究,提高对趋势性、全局性问题的研判能力, 继续执行审慎稳健的拨备政策,整体风险抵御能力进一步增强。加强重点领域风险管控,实 行全流程管理,确保信贷资产质量稳定。 2011年,集团贷款减值损失192.72亿元,比上年增加37.08亿元;信贷成本0.32%,比上 年增加0.03个百分点。其中,组合评估减值损失19081亿元,比上年增加17.27亿元;单 项评估减值损失1.91亿元,上年为净回拨17.90亿元。 贷款质量和贷款减值准备情况见“风险管理一信用风险”部分和会计报表注释七、44,十 面对复杂多变的全球金融市场环境,本行继续压缩高风险证券化产品,全部减持欧洲五国 希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙)高风险债券。2011年,集团其他资产减值损 失共计0.83亿元。见会计报表注释七、44,十一、3。 所得税费用 2011年,集团所得税费用38325亿元,比上年增加58.71亿元,增幅18.09%;实际税率 22.373%。所得税费用增加主要是由于营业利润较快增长。集团所得税费用与按法定税率计 算的所得税费用之间的调节过程,见会计报表注释七、47
22 业务及管理费 2011 年，本行根据集团发展战略规划，加大人力资源、基础建设等方面的投入力度。集团 业务及管理费支出 1,085.11 亿元，比上年增加 139.56 亿元，增幅 14.76%。业务及管理费 增长的主要因素包括：（1）进一步加大经营网点和重点地区的人员投入，增加业务条线、海 外及附属机构的人员配置，员工费用相应增加。（2）大力支持重点地区、重点业务、重点产 品和重点项目快速发展，业务费用相应增加。（3）随着网点转型、电子渠道和 IT 蓝图建设 的不断推进，网点租金、维修改造、自助银行、ATM 和其他设备折旧和摊销等费用相应增 加。（4）严格控制行政运营管理费用支出，调整优化费用结构，行政、运营费用增幅低于业 务费用整体增幅。 本行资源投入有效地支持了业务发展，投入产出效率进一步提高，营业收入增幅明显高于费 用增幅。本行成本收入比为 33.07%，比上年下降 1.09 个百分点。业务及管理费用的明细数 据见会计报表注释七、43。 资产减值损失 本行继续加强主动风险管理，开展全面风险研究，提高对趋势性、全局性问题的研判能力， 继续执行审慎稳健的拨备政策，整体风险抵御能力进一步增强。加强重点领域风险管控，实 行全流程管理，确保信贷资产质量稳定。 2011 年，集团贷款减值损失 192.72 亿元，比上年增加 37.08 亿元；信贷成本 0.32%，比上 年增加 0.03 个百分点。其中，组合评估减值损失 190.81 亿元，比上年增加 17.27 亿元；单 项评估减值损失 1.91 亿元，上年为净回拨 17.90 亿元。 贷款质量和贷款减值准备情况见“风险管理－信用风险”部分和会计报表注释七、44，十 一、3。 面对复杂多变的全球金融市场环境，本行继续压缩高风险证券化产品，全部减持欧洲五国 （希腊、葡萄牙、爱尔兰、意大利、西班牙）高风险债券。2011 年，集团其他资产减值损 失共计 0.83 亿元。见会计报表注释七、44，十一、3。 所得税费用 2011 年，集团所得税费用 383.25 亿元，比上年增加 58.71 亿元，增幅 18.09%；实际税率 22.73%。所得税费用增加主要是由于营业利润较快增长。集团所得税费用与按法定税率计 算的所得税费用之间的调节过程，见会计报表注释七、47
资产负债项目分析 2011年,本行资产负债规模稳步增长,结构进一步改善。年末集团资产总计118.300.66亿 元,比上年末增加13.702.01亿元,增幅13.10%。集团负债合计110.741.72亿元,比上年 末增加12.904.57亿元,增幅13.19%。 集团财务状况表主要项目如下表所示 单位:百万元人民币 项目 2011年12月31日2010年12月3日2009年12月31日 资产 客户贷款总额 6342814 5,660.621 4,910,358 贷款减值准备 (139676) (12856 (112950) 证券投资1 2000,759 2.055,324 1.816,679 存放中央银行 1919651 1.573.922 1.046,441 存拆放同业 983799 723,888 533.688 其他资产 72271956966557 资产总计 11.830066 10459865 8751.943 负债 客户存款 8817961 7,733,537 6,716823 同业存拆入及对央行负债 1683597 1.504786 1.070.577 其他借入资金2 196626 151.386 88055 其他负债 375988 394006 331.094 负债合计 11074172 9783.715 8,206549 注 证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产 2其他借入资金包括应付债券、长期借款 客户贷款 本行坚决执行稳健货币政策和金融监管要求,加强信贷规模管理,严格控制贷款总量,合理 把握投放节奏,保持信贷均衡增长。着力优化信贷结构,加大对优质中小企业客户信贷支持 力度,贷款保持稳步增长。 年末集团客户贷款总额63,428.14亿元,比上年末增加6.821.93亿元,增幅12.05%。其 中,人民币贷款47,75494亿元,比上年末增加6,256.88亿元,增幅15.08%;外币贷款折 2.487.45亿美元,比上年末增加206.18亿美元,增幅9.04%。 本行加强主动风险管理,深化重点领域风险管控,地方政府融资平台、产能过剩行业贷款占 比下降,房地产行业信贷增速同比大幅降低,全行不良信贷资产余额和比率继续保持在较低 水平,拨备覆盖率持续提升,风险抵补能力进一步增强 年末集团贷款减值准备余额1,396.76亿元,比上年末增加16820亿元。不良贷款拨备覆盖 率220.75%,比上年末上升24.08个百分点。中国内地贷款拔备率为256%,比上年末提 高0.11个百分点。贷款质量情况见“风险管理一信用风险”部分
23 资产负债项目分析 2011 年，本行资产负债规模稳步增长，结构进一步改善。年末集团资产总计 118,300.66 亿 元，比上年末增加 13,702.01 亿元，增幅 13.10%。集团负债合计 110,741.72 亿元，比上年 末增加 12,904.57 亿元，增幅 13.19%。 集团财务状况表主要项目如下表所示： 单位：百万元人民币 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 资产 客户贷款总额 6,342,814 5,660,621 4,910,358 贷款减值准备 (139,676) (122,856) (112,950) 证券投资 1 2,000,759 2,055,324 1,816,679 存放中央银行 1,919,651 1,573,922 1,046,441 存拆放同业 983,799 723,888 533,688 其他资产 722,719 568,966 557,727 资产总计 11,830,066 10,459,865 8,751,943 负债 客户存款 8,817,961 7,733,537 6,716,823 同业存拆入及对央行负债 1,683,597 1,504,786 1,070,577 其他借入资金 2 196,626 151,386 88,055 其他负债 375,988 394,006 331,094 负债合计 11,074,172 9,783,715 8,206,549 注： 1 证券投资包括可供出售金融资产、持有至到期投资、应收款项债券投资、交易性金融资产； 2 其他借入资金包括应付债券、长期借款。 客户贷款 本行坚决执行稳健货币政策和金融监管要求，加强信贷规模管理，严格控制贷款总量，合理 把握投放节奏，保持信贷均衡增长。着力优化信贷结构，加大对优质中小企业客户信贷支持 力度，贷款保持稳步增长。 年末集团客户贷款总额 63,428.14 亿元，比上年末增加 6,821.93 亿元，增幅 12.05%。其 中，人民币贷款 47,754.94 亿元，比上年末增加 6,256.88 亿元，增幅 15.08%；外币贷款折 2,487.45 亿美元，比上年末增加 206.18 亿美元，增幅 9.04%。 本行加强主动风险管理，深化重点领域风险管控，地方政府融资平台、产能过剩行业贷款占 比下降，房地产行业信贷增速同比大幅降低，全行不良信贷资产余额和比率继续保持在较低 水平，拨备覆盖率持续提升，风险抵补能力进一步增强。 年末集团贷款减值准备余额 1,396.76 亿元，比上年末增加 168.20 亿元。不良贷款拨备覆盖 率 220.75％，比上年末上升 24.08 个百分点。中国内地贷款拨备率为 2.56%，比上年末提 高 0.11 个百分点。贷款质量情况见“风险管理－信用风险”部分
证券投资 本行根据金融市场形势变化及资产负债管理需要,主动调整债券投资规模及结构。在综合考 虑风险和收益的基础上,适当拉长人民币投资组合久期,持续减持外币结构性债券,积极采 取有效措施防范主权债务风险,稳步提升投资组合的整体收益水平。 年末集团证券投资20007.59亿元,比上年末减少54565亿元。其中,人民币证券投资 14684.04亿元,比上年末减少276.65亿元;外币证券投资折844.89亿美元,比上年末增 加0.44亿美元。 集团证券投资结构如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31 项目 金额 占比 金额 占比 金额 交易性金融资产 73807369%81,237395%61.897340% 可供出售金融资产 55331827.65%656,73831.95%62230734.26% 持有至到期投资 1.074.11653.69%1.03938650.57%744.6934099% 应收款项债券投资 29951814.97%2779631353%38778221.35% 合计 2000759100.00%2055,32410000%1,816,679100.00% 按发行人划分的证券投资 单位:百万元人民币 项目 2011年12月31日2010年12月31日2009年12月31日 债券 中国内地发行人 政府 736,515 903533 743,72 公共实体及准政府 20,5%3 16,462 政策性银行 32797 240884 金融机构 46,160 44,422 42239 公司 199025 149322 东方资产管理公司 160000 160000 160000 1,490,264 1.531,890 311,345 香港澳门台湾及其他国家发行人 政府 182801 152895 138030 公共实体及准政府 53,037 56929 71,643 金融机构 203,457 242309 23175 公司 32642 37,446 43335 471,937 489,579 484.761 权益性证券 4146 32683 19325 其他 1.24 合计 2000759 2.055324 1816679
24 证券投资 本行根据金融市场形势变化及资产负债管理需要，主动调整债券投资规模及结构。在综合考 虑风险和收益的基础上，适当拉长人民币投资组合久期，持续减持外币结构性债券，积极采 取有效措施防范主权债务风险，稳步提升投资组合的整体收益水平。 年末集团证券投资 20,007.59 亿元，比上年末减少 545.65 亿元。其中，人民币证券投资 14,684.04 亿元，比上年末减少 276.65 亿元；外币证券投资折 844.89 亿美元，比上年末增 加 0.44 亿美元。 集团证券投资结构如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 项目 金额 占比 金额 占比 金额 占比 交易性金融资产 73,807 3.69% 81,237 3.95% 61,897 3.40% 可供出售金融资产 553,318 27.65% 656,738 31.95% 622,307 34.26% 持有至到期投资 1,074,116 53.69% 1,039,386 50.57% 744,693 40.99% 应收款项债券投资 299,518 14.97% 277,963 13.53% 387,782 21.35% 合计 2,000,759 100.00% 2,055,324 100.00% 1,816,679 100.00% 按发行人划分的证券投资 单位：百万元人民币 项目 2011 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 2009 年 12 月 31 日 债券 中国内地发行人 政府 736,515 903,533 743,721 公共实体及准政府 20,593 16,462 15,021 政策性银行 327,971 258,151 240,884 金融机构 46,160 44,422 42,239 公司 199,025 149,322 109,480 东方资产管理公司 160,000 160,000 160,000 小计 1,490,264 1,531,890 1,311,345 香港澳门台湾及其他国家发行人 政府 182,801 152,895 138,030 公共实体及准政府 53,037 56,929 71,643 金融机构 203,457 242,309 231,753 公司 32,642 37,446 43,335 小计 471,937 489,579 484,761 权益性证券 34,146 32,683 19,325 其他 4,412 1,172 1,248 合计 2,000,759 2,055,324 1,816,679