中信银行股份有限公司2015年年度报告（A股）

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 4,59680亿元,增长70.35%,主要是由于对证券定向资产管理计划及金融机构理 财产品投资增加。 项目 2015年12月31日2014年12月31日 余额占比(%) 余额占比(%) 资金信托计划 139,971 12.6 108.535 16.6 证券定向资产管理计划 825.016 74.1 452.319 69.2 金融机构理财产品 147,605 13.3 78.859 企业债券 13,199 其他 500 应收款项类投资总额 1.1l3.092 100.0 653.412 100.0 应收款项类投资减值准备 应收款项类投资净额 1,112,207 653.256 注:应收款项类投资的基础资产主要为票据、信贷及同业等资产,其中信贷类资产占比264 证券基金及权益工具投资业务 截至报告期末,本集团证券基金及权益工具投资总额5,810.97亿元,比上年 增加1,652.19亿元,增长39.73% 证券基金及权益工具组合分析 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 价值占比(%)价值占比(%) 债券投资 持有至到期债券 179,971 31.0177,998 42.8 可供出售债券 297,580 51.2183,382 交易性金融资产 8,536 1.512746 指定以公允价值计量且变动计入当 2,457 0.4 838 0.2 期损益的金融资产 债券投资总额 488,544 84.1374,964 90.2 投资基金 可供出售投资基金 446 0.1 462 交易性金融资产 投资基金总额 447 46 0.1 权益工具投资 可供出售权益工具 长期股权投资 976 0.2870 0.2 权益工具投资总额 1,556 0.3 2.639 0.6 存款证及同业存单 交易性金融资产 15,226 2613,923 3.3

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 35 4,596.80亿元，增长70.35%，主要是由于对证券定向资产管理计划及金融机构理 财产品投资增加。 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 资金信托计划 139,971 12.6 108,535 16.6 证券定向资产管理计划 825,016 74.1 452,319 69.2 金融机构理财产品 147,605 13.3 78,859 12.1 企业债券 - - 13,199 2.0 其他 500 - 500 0.1 应收款项类投资总额 1,113,092 100.0 653,412 100.0 应收款项类投资减值准备 (885) (156) 应收款项类投资净额 1,112,207 653,256 注：应收款项类投资的基础资产主要为票据、信贷及同业等资产，其中信贷类资产占比26.4%。 证券基金及权益工具投资业务 截至报告期末，本集团证券基金及权益工具投资总额5,810.97亿元，比上年 增加1,652.19亿元，增长39.73%。 证券基金及权益工具组合分析 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 价值 占比（%） 价值 占比（%） 债券投资 持有至到期债券 179,971 31.0 177,998 42.8 可供出售债券 297,580 51.2 183,382 44.1 交易性金融资产 8,536 1.5 12,746 3.1 指定以公允价值计量且变动计入当 期损益的金融资产 2,457 0.4 838 0.2 债券投资总额 488,544 84.1 374,964 90.2 投资基金 可供出售投资基金 446 0.1 462 0.1 交易性金融资产 1 - 2 - 投资基金总额 447 0.1 464 0.1 权益工具投资 - 可供出售权益工具 580 0.1 1,769 0.4 长期股权投资 976 0.2 870 0.2 权益工具投资总额 1,556 0.3 2,639 0.6 存款证及同业存单 - 交易性金融资产 15,226 2.6 13,923 3.3

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 项目 2015年12月31日2014年12月31日 价值占比(%)价值占比(%) 可供出售金融资产 12923.888 存款证及同业存单总额 90,54015.537,8119.1 理财产品投资 可供出售金融资产 10 理财产品投资总额 10 证券基金及权益工具投资总额581,0971000415,878100 证券基金及权益工具投资减值准备(201) (138) 证券基金及权益工具投资净额 580,896 415,740 持有至到期债券中上市证券市值180,341 169845 截至报告期末,本集团债券投资4,88544亿元,比上年末增加1,13580亿元 增长30.29%,主要是由于本集团结合市场利率及流动性管理需要,主动调整债 券投资结构及配置规模。 债券投资分类情况 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 价值占比(%) 价值占比(% 同业及其他金融机构162,834 147.570 政府 165,203 85,258 22.7 政策性银行 50,9 10.4 44,306 11.8 公共实体 4 68 其他(*) 109,509 22.5 97762 债券合计 488,544 100.0 374.964 100.0 注:主要为企业债券 境内外债券投资情况 单位:百万元人民币 2015年12月31日 2014年12月31日 价值占比(%)价值占比(%) 中国境内 460,526 94.3 362.717 96.7 中国境外 28,018 12,24733 债券合计 488,544 100.03749641000 持有外币债券情况

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 36 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 价值 占比（%） 价值 占比（%） 可供出售金融资产 75,314 12.9 23,888 5.8 存款证及同业存单总额 90,540 15.5 37,811 9.1 理财产品投资 - 可供出售金融资产 10 - - - 理财产品投资总额 10 - - - 证券基金及权益工具投资总额 581,097 100.0 415,878 100.0 证券基金及权益工具投资减值准备 (201) (138) 证券基金及权益工具投资净额 580,896 415,740 持有至到期债券中上市证券市值 180,341 169,845 截至报告期末，本集团债券投资4,885.44亿元，比上年末增加1,135.80亿元， 增长30.29%，主要是由于本集团结合市场利率及流动性管理需要，主动调整债 券投资结构及配置规模。 债券投资分类情况 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 价值 占比（%） 价值 占比（%） 同业及其他金融机构 162,834 33.3 147,570 39.4 政府 165,203 33.8 85,258 22.7 政策性银行 50,994 10.4 44,306 11.8 公共实体 4 - 68 - 其他(注) 109,509 22.5 97,762 26.1 债券合计 488,544 100.0 374,964 100.0 注：主要为企业债券。 境内外债券投资情况 单位：百万元人民币 2015年12月31日 2014年12月31日 价值 占比（%） 价值 占比（%） 中国境内 460,526 94.3 362,717 96.7 中国境外 28,018 5.7 12,247 3.3 债券合计 488,544 100.0 374,964 100.0 持有外币债券情况

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 截至报告期末,本集团持有外币债券总额6274亿美元(折合人民币40741 亿元),其中本行持有1393亿美元,占比22.20%。本集团外币债券投资减值准 备金额为025亿美元(折合人民币1.64亿元),均为本行持有债券计提的减值准 重大金融债券投资明细 下表为2015年12月31日本集团持有重大金融债券投资明细情况 单位:百万元人民币 计提减 债券名称 账面价值 到期日年利率(%)值准备 债券 4,00028/02/2017 4.20% 债券2 4,0001808/2029 598% 3,18623/04/2017 4.11% 债券4 2,68223/04/2019 4.32% 债券5 2,2100605/2017 1.83% 债券6 2.04717/01/2018 3.12% 债券 2.00014/03/2017 3.45% 债券8 93117/07/2018 3.59% 债券9 1,79520/03/2024660% 债券10 1,79404/06/2017 2.71% 债券合计25645 投资减值准备变动情况 单位:百万元人民币 项目 截至2015年截至2014年 12月31日12月31日 期初余额 138 205 本年计提() 53 核销 转入/(转出)(2) 10 期末余额 138 注:(1)等于本集团合并利润表中确认的减值准备支出净额 (2)转入/(转出)包括将逾期债券投资减值准备转岀至坏账准备、出售已减值投资 转回减值准备以及由于汇率变动产生的影响。 行生工具分类与公允价值分析 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 37 截至报告期末，本集团持有外币债券总额62.74亿美元（折合人民币407.41 亿元），其中本行持有13.93亿美元，占比22.20%。本集团外币债券投资减值准 备金额为0.25亿美元（折合人民币1.64亿元），均为本行持有债券计提的减值准 备。 重大金融债券投资明细 下表为2015年12月31日本集团持有重大金融债券投资明细情况： 单位：百万元人民币 债券名称 账面价值 到期日 年利率（%） 计提减 值准备 债券1 4,000 28/02/2017 4.20% - 债券2 4,000 18/08/2029 5.98% - 债券3 3,186 23/04/2017 4.11% - 债券4 2,682 23/04/2019 4.32% - 债券5 2,210 06/05/2017 1.83% - 债券6 2,047 17/01/2018 3.12% - 债券7 2,000 14/03/2017 3.45% - 债券8 1,931 17/07/2018 3.59% - 债券9 1,795 20/03/2024 6.60% - 债券10 1,794 04/06/2017 2.71% - 债券合计 25,645 投资减值准备变动情况 单位：百万元人民币 项目 截至2015年 12月31日 截至2014年 12月31日 期初余额 138 205 本年计提(1) 53 (7) 核销 - - 转入/（转出）(2) 10 (60) 期末余额 201 138 注：（1）等于本集团合并利润表中确认的减值准备支出净额。 （2）转入/（转出）包括将逾期债券投资减值准备转出至坏账准备、出售已减值投资 转回减值准备以及由于汇率变动产生的影响。 衍生工具分类与公允价值分析 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) by+A公允价值 xa公允价值 名义本 资产负债1资产负债 利率衍生工具6045231,291 995298961 977 货币衍生工具1,6007641,48910,119978,9186,4066208 其他衍生工具23,985108 30450.769 合计2,2)9272137881141813286488:2267347 表内应收利息 单位:百万元人民币 项目 2014年 2015年 12月31日 本期增加本期收回 12月31日 应收贷款利息 8667136,077(134401) 10.343 应收债券利息 6.485 83190(16,793) 7,882 应收款项类投资利息 11.190 45.638 (43,865) 12,963 应收其他利息 1,17315,756(15,471) 1,458 合计 27,515215661(210,530) 应收利息减值准备 (1,390) (2,941 2.19 (2,134) 应收利息净额 26,25212,720(208,333)30,512 抵债资产 单位:百万元人民币 项目 2015年 2014年 12月31日 12月31日 抵债资产原值 土地、房屋及建筑物 1,045 446 其他 458 抵债资产减值准备 土地、房屋及建筑物 (137) (156) (33) 抵债资产账面价值合计 960 客户存款 本集团 截至报告期末,本集团客户存款总额31,82775亿元,比上年末增加3,33201 亿元,增长11.69%;客户存款占总负债比重663%,比上年末降低73个百分点。 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%) 公司存款

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 38 名义本金 公允价值 名义本金 公允价值 资产 负债 资产 负债 利率衍生工具 604,523 1,291 995 298,961 977 754 货币衍生工具 1,600,764 11,489 10,119 978,918 6,406 6,208 其他衍生工具 23,985 1,008 304 50,769 843 385 合计 2,229,272 13,788 11,418 1,328,648 8,226 7,347 表内应收利息 单位：百万元人民币 项目 2014年 12月31日 本期增加 本期收回 2015年 12月31日 应收贷款利息 8,667 136,077 (134,401) 10,343 应收债券利息 6,485 18,190 (16,793) 7,882 应收款项类投资利息 11,190 45,638 (43,865) 12,963 应收其他利息 1,173 15,756 (15,471) 1,458 合计 27,515 215,661 (210,530) 32,646 应收利息减值准备 (1,390) (2,941) 2,197 (2,134) 应收利息净额 26,125 212,720 (208,333) 30,512 抵债资产 单位：百万元人民币 项目 2015年 12月31日 2014年 12月31日 抵债资产原值 — 土地、房屋及建筑物 1,045 446 — 其他 85 458 抵债资产减值准备 — 土地、房屋及建筑物 (137) (156) — 其他 (33) (9) 抵债资产账面价值合计 960 739 客户存款 本集团 截至报告期末，本集团客户存款总额31,827.75亿元，比上年末增加3,332.01 亿元，增长11.69%；客户存款占总负债比重66.3%，比上年末降低7.3个百分点。 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额占比（%） 余额占比（%） 公司存款

中信银行股份有限公司2015年年度报告(A股) 活期 1,194,48637.5969,511 34.0938.894 354 定期 l,446,939 45.51,365,9144801,198,043 45.2 其中:协议存款101,333 3.2102.886 3699,205 小计 2,641,42583.02,335,42582.02,136,937806 个人存款 活期 178,917 5.6147658 5.2127430 4.8 定期 362,43311.4366491128387,311146 小计 541,35017.0514,149180514,741 客户存款合计3,182,775100284957410002,651,6781000 本行 截至报告期末,本行客户存款总额29,94826亿元,比上年末增加2,952.29亿 元,增长10.94% 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日2014年12月31日2013年12月31日 余额占比(%)余额占比(%)余额占比(%) 公司存款 活期 1,163,000 38.9945.128 35.0919663 36.4 定期 1,366,291 45.61,300,408 48.21,143,519 其中:协议存款100,512 3.4102040 3.898.340 小计 2.529291 84.52,245,536 8322063,182 816 个人存款 活期 160,207 53133,223 9113,377 定期 305328 10.2320.838 11.9352,929 140 小计465,53515.5454,061168466,306184 客户存款合计2,994,8261002.69959710002,5294881000 客户存款币种结构 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额占比(%)余额占比(%) 人民币 2,854,718 89.72,528,282 88.7 外币 328,057 10.3 合计 3,182,775 100.02,849,574 100.0 按地理区域划分的存款分布情况 单位:百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额占比(%)余额占比(%) 环渤海地区 809,760 25.4 733.731 25.7

中信银行股份有限公司 2015 年年度报告（A 股） 39 活期 1,194,486 37.5 969,511 34.0 938,894 35.4 定期 1,446,939 45.5 1,365,914 48.0 1,198,043 45.2 其中：协议存款 101,333 3.2 102,886 3.6 99,205 3.7 小计 2,641,425 83.0 2,335,425 82.0 2,136,937 80.6 个人存款 活期 178,917 5.6 147,658 5.2 127,430 4.8 定期 362,433 11.4 366,491 12.8 387,311 14.6 小计 541,350 17.0 514,149 18.0 514,741 19.4 客户存款合计 3,182,775 100.0 2,849,574 100.0 2,651,678 100.0 本行 截至报告期末，本行客户存款总额29,948.26亿元，比上年末增加2,952.29亿 元，增长10.94%。 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 2013年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 余额 占比（%） 公司存款 活期 1,163,000 38.9 945,128 35.0 919,663 36.4 定期 1,366,291 45.6 1,300,408 48.2 1,143,519 45.2 其中：协议存款 100,512 3.4 102,040 3.8 98,340 3.9 小计 2,529,291 84.5 2,245,536 83.2 2,063,182 81.6 个人存款 活期 160,207 5.3 133,223 4.9 113,377 4.4 定期 305,328 10.2 320,838 11.9 352,929 14.0 小计 465,535 15.5 454,061 16.8 466,306 18.4 客户存款合计 2,994,826 100.0 2,699,597 100.0 2,529,488 100.0 客户存款币种结构 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 人民币 2,854,718 89.7 2,528,282 88.7 外币 328,057 10.3 321,292 11.3 合计 3,182,775 100.0 2,849,574 100.0 按地理区域划分的存款分布情况 单位：百万元人民币 项目 2015年12月31日 2014年12月31日 余额 占比（%） 余额 占比（%） 环渤海地区(注) 809,760 25.4 733,731 25.7