2)重要抽样和零方差技巧 egf (p 8:(P)(PP-02 要使σ最小,就是使泛函极小。 利用变分原理,可以得到最优的f(P为 f(P) g(plf(P) I g(p)lf(pdP
2) 重要抽样和零方差技巧 要使 最小，就是使泛函I[f1] 极小。 利用变分原理，可以得到最优的 f1 (P) 为 2 1 2 1 2 2 2 1 2 1 2 2 1 2 ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 = − = − = − = − d I f f g f E g g f d s s V V g P P P P P P P P 2 g1 = Vs g f d g f f P P P P P P | ( ) | ( ) | ( ) | ( ) ( ) 1
特别地,当g(P≥0时,有 f(P) g(P)f(p) g(pf(p) g(Pf(P)dP 这时 0 即g1的方差为零。实际上,这时有 g1(P=g(P)f(P)dP=0 不管那种情况,我们称从最优分布fP)的抽样为重要 抽样,称函数8(P为重要函数
特别地，当 g(P)≥0 时，有 这时 即 g1的方差为零。实际上，这时有 不管那种情况，我们称从最优分布 f l (P)的抽样为重要 抽样，称函数 | g(P) | 为重要函数。 0 2 1 g = ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 1 P P P P P P P P g f g f d g f f Vs = = = = Vs g1 (P) g1 (P) f 1 (P)dP