求解将视为连续变量f()→p()(概率密度) G(n)=rI(a-b)r-(b-c)(n-r)lp(r)dr +(a-bnprydr de =(a-b)p(m)-(b-c)p(r) dn (a-b)np(n)+l(a-bp(r)dr (6 c)L p(rdr+(a-b p(rdi dG 0 P(r)dr ∫np(r)hb
求解 将r视为连续变量 f (r) ⇒ p(r) (概率密度） ∫ ∫∞ = − − − − + − n n G n a b r b c n r p r dr a b np r dr 0 ( ) [( ) ( )( )] ( ) ( ) ( ) = dn dG ∫∞ − − + − n (a b)np(n) (a b) p(r)dr ∫ − − − n a b np n b c p r dr 0 ( ) ( ) ( ) ( ) ∫ ∫∞ = − − + − n n b c p r dr a b p r dr 0 ( ) ( ) ( ) ( ) b c a b p r dr p r dr n n − − = ∫ ∫ ∞ ( ) ( ) 0 = 0 dn dG
结果解释"p(r)b ∫np(r)tb-c oP(r)dr=P, P(r)dr=P2 取n使 p 6-c a-b~售出一份赚的钱 b-c~退回一份赔的钱 (a-b)↑→n个,(b-c)↑→n
结果解释 b c a b p r dr p r dr n n − − = ∫ ∫ ∞ ( ) ( ) 0 ∫ ∫∞ = = n n p r dr P p r dr P2 0 1 ( ) , ( ) n P1 P2 b c a b P P − − = 2 取 1 n使 0 r p a-b ~售出一份赚的钱 b-c ~退回一份赔的钱 (a − b) ↑⇒ n ↑, (b − c) ↑⇒ n ↓