第六章 多元时间序列分析
第六章 多元时间序列分析
本章结构 平稳时间序列建模 虚假回归 ■单位根检验 ■协整 ■误差修正模型
本章结构 ◼ 平稳时间序列建模 ◼ 虚假回归 ◼ 单位根检验 ◼ 协整 ◼ 误差修正模型
6.1平稳时间序列建模 ■ ARIMAX模型结构(动态回归模型) ⊙,(B) u+ Bix.+ kΦ、(B) it O(B) Φ(B)
6.1 平稳时间序列建模 ◼ ARIMAX模型结构(动态回归模型) = + = += t t t k k i t l i i t a B B B x B B y i ( ) ( ) ( ) ( ) 1
例61 在天然气炉中,输入的是天然气,输出 的是CO2,CO的输出浓度与天然气的输入 速率有关。现在以中心化后的天然气输 入速率为输入序列,建立CO的输出百分 浓度模型
例6.1 ◼ 在天然气炉中，输入的是天然气，输出 的是 ， 的输出浓度与天然气的输入 速率有关。现在以中心化后的天然气输 入速率为输入序列，建立 的输出百分 浓度模型。 CO2 CO2 CO2
输入/输出序列时序图 输入序列 输出序列 Input Output 62 60 58 56 54 52彐 50 48 46 44 0 100 200 300 0 100 200 300
输入/输出序列时序图 ◼ 输入序列 ◼ 输出序列