第五章平稳财问序测 第二节条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1.将条件期望值作为预测值 即： 文，(I)=E(X41|X,X-1,） 合
16 第五章 平稳时间序列预测 第二节 条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1. 将条件期望值作为预测值 ( ) ( | , , ) ˆ 即： Xt l = E Xt+l Xt Xt−1
第五章平稳时问序森测 2.基本规则： (1)k≤t,E(Xk|X,X,-1,)=X& (2)k≤t,E(ak|X,X1,.)=ag (3）1≥1，E(X|X,X1,=X,(I) (4)k>t,E(ak|X,X-1,.=0 I≥1，E(a|X,X1,)=0
17 第五章 平稳时间序列预测 2. 基本规则： （1） （2） （3） （4） E Xk Xt Xt Xk k t, ( | , −1 , ) = ( ) ˆ 1, ( | , , ) 1 l E X X X X l t+l t t− = t E ak Xt Xt ak k t, ( | , −1 , ) = k t, E(ak | Xt , Xt−1 , ) = 0 l 1, E(at+l | Xt , Xt−1 , ) = 0