季节模型 简单季节模型 乘积季节模型
季节模型 ◼ 简单季节模型 ◼ 乘积季节模型
简单季节模型 简单季节模型是指序列中的季节效应和 其它效应之间是加法关系 x,=S,+T,+I 简单季节模型通过简单的趋势差分、季 节差分之后序列即可转化为平稳，它的 模型结构通常如下 VpVdx, ⊙(B) Φ(B)
简单季节模型 ◼ 简单季节模型是指序列中的季节效应和 其它效应之间是加法关系 ◼ 简单季节模型通过简单的趋势差分、季 节差分之后序列即可转化为平稳，它的 模型结构通常如下 t t t t x = S +T + I t t d D B B x ( ) ( ) =
例5.9 拟合1962一1991年德国工人季度失业率序列 11 0987654321 TTTTTTTTTTTTTTTTT 19601965197019751980198519901995 time
例5.9 ◼ 拟合1962——1991年德国工人季度失业率序列
差分平稳 对原序列作一阶差分消除趋势，再作4步差分消除季节 效应的影响，差分后序列的时序图如下 dif1_ 2 0 1 2 19601965197019751980198519901995 time
差分平稳 ◼ 对原序列作一阶差分消除趋势，再作4步差分消除季节 效应的影响，差分后序列的时序图如下
白噪声检验 延迟阶数 x统计量 P值 6 43.84 <0.0001 12 51.71 <0.0001 18 54.48 <0.0001
白噪声检验 延迟阶数 统计量 P值 6 43.84 <0.0001 12 51.71 <0.0001 18 54.48 <0.0001 2