第八章 条件异方差模型
第八章 条件异方差模型
本章结构 n1.异方差的性质 n2.方差齐性变化 n3.条件异方差模型
本章结构 n 1.异方差的性质 n 2.方差齐性变化 n 3.条件异方差模型
1.异方差的性质 n异方差的定义 如果随机误差序列的方差会随着时间的变化 而变化，这种情况被称作为异方差 Var(e,)h(t) n异方差的影响 n忽视异方差的存在会导致残差的方差会被严 重低估，继而参数显著性检验容易犯纳伪错 误，这使得参数的显著性检验失去意义，最 终导致模型的拟合精度受影响
1. 异方差的性质 n 异方差的定义 n 如果随机误差序列的方差会随着时间的变化 而变化，这种情况被称作为异方差 n 异方差的影响 n 忽视异方差的存在会导致残差的方差会被严 重低估，继而参数显著性检验容易犯纳伪错 误，这使得参数的显著性检验失去意义，最 终导致模型的拟合精度受影响
异方差直观诊断 n残差图 n残差平方图
异方差直观诊断 n 残差图 n 残差平方图
残差图 n方差齐性残差图 n递增型异方差残差图
残差图 n 方差齐性残差图 n 递增型异方差残差图