时间序列分析
时间序列分析
第五章 平稳时间序列预测
第五章 平稳时间序列预测
第五幸平稳时间序诚测 本章共分三节： 必第一节 条件期望预测 必第二节 预测的三种形式 必第三节 预测值的适时修正
3 第五章 平稳时间序列预测 本章共分三节： ※第一节 条件期望预测 ※第二节 预测的三种形式 ※第三节 预测值的适时修正
第五章平稳时间序绒测 第一节条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1.将条件期望值作为预测值 即： ()=E(XX XL) 合
4 第五章 平稳时间序列预测 第一节 条件期望预测 条件期望预测在平稳ARMA时序分析中是一种最小 均方差预测。 一、条件期望预测 1. 将条件期望值作为预测值 即：
第五幸平稳时间序诚测 2.基本规则： (1)kEt,E(YX,X.L)=Y (2)kEt,E(akX,XL)=ap (3)I31,E(X|X,X1,L)=X,(I) (4)k>t,E(asX,X1,L)=0 l31,E(a+|X,X.1,L)=0
5 第五章 平稳时间序列预测 2. 基本规则： （1） （2） （3） （4）