2011年年度报告 Eank中国光大银行 加权风险资产净额 1,129,147 932,933 676.284 市场风险资本 381 356 213 资本充足率(%) 10.57 11.02 10.39 核心资本充足率(%) 7.89 8.15 6.84 (五)采用公允价值计量的项目 当有可靠的市场报价时,公司采用市场报价作为公允价值,当没 有可靠的市场报价时采用估值技术,比如通过对比其他类似的金融资 产、现金流折现、期权定价等,采用的参数包括无风险利率、基准利 率、信用点差及汇率。当使用现金流折现法时,管理层会尽最大的努 力尽量准确地估计现金流,折现率则参考类似的金融产品 与公允价值计量相关的项目 单位:百万元 2011年本年公允价值变动计入权益的累计公本年计提的2011年12 项目 月1日收益/损失 允价值变动减值准备月31日 交易性金融资产22,397 22,727 衍生金融资产 3,025 (763) 2,262 可供出售金融资产|7,142 (225) 54,403 金融资产合计102,564 (745) (225) 392 金融负债合计 36,430 (297) 49,540 注:上表所列资产负债项目各项变动之间不存在必然的勾稽关系 持有外币金融资产、金融负债情况 单位:百万元 2011年本年公允价值变动计入权益的累计本年计提的2011年12 项目 1月1日收益/(损失)公允价值变动减值准备月31日 行生金融资产 1,294 (290) 1.004 发放贷款和垫款2.09 (30) 23,577 可供出售金融资产923 (33) 770 持有至到期投资1,019 842 外币金融资产合计25,305 (290) (33) (30) 26,193 外币金融负债合计40,174 51,544 注:上表所列资产负债项目各项变动之间不存在必然的勾稽关系
2011 年年度报告 16 加权风险资产净额 1,129,147 932,933 676,284 市场风险资本 381 356 213 资本充足率（％） 10.57 11.02 10.39 核心资本充足率（％） 7.89 8.15 6.84 (五)采用公允价值计量的项目 当有可靠的市场报价时，公司采用市场报价作为公允价值，当没 有可靠的市场报价时采用估值技术，比如通过对比其他类似的金融资 产、现金流折现、期权定价等，采用的参数包括无风险利率、基准利 率、信用点差及汇率。当使用现金流折现法时，管理层会尽最大的努 力尽量准确地估计现金流，折现率则参考类似的金融产品。 与公允价值计量相关的项目 单位：百万元 项 目 2011 年 1 月 1 日 本年公允价值变动 收益/(损失） 计入权益的累计公 允价值变动 本年计提的 减值准备 2011 年 12 月 31 日 交易性金融资产 22,397 18 - - 22,727 衍生金融资产 3,025 (763) - - 2,262 可供出售金融资产 77,142 - (225) - 54,403 金融资产合计 102,564 (745) (225) - 79,392 金融负债合计 36,430 (297) - - 49,540 注：上表所列资产负债项目各项变动之间不存在必然的勾稽关系。 持有外币金融资产、金融负债情况 单位：百万元 项 目 2011 年 1 月 1 日 本年公允价值变动 收益/(损失） 计入权益的累计 公允价值变动 本年计提的 减值准备 2011 年 12 月 31 日 衍生金融资产 1,294 (290) - - 1,004 发放贷款和垫款 22,069 - - （30） 23,577 可供出售金融资产 923 - (33) - 770 持有至到期投资 1,019 - - - 842 外币金融资产合计 25,305 (290) (33) （30） 26,193 外币金融负债合计 40,174 53 - - 51,544 注：上表所列资产负债项目各项变动之间不存在必然的勾稽关系
2011年年度报告 Eank中国光大银行 六、管理层讨论与分析 (一)国际、国内经济、金融环境回顾 2011年,全球经济形势复杂严峻,经济增速下滑。受欧洲主权 债务危机深化、美国主权信用评级下调及消费者和投资者对经济前景 丧失信心等因素影响,发达国家经济增速回落,发展中国家增速放缓, 全球经济复苏乏力。欧美失业率徘徊在9-10%;债务危机不断升级, 并蔓延至银行体系;标准普尔下调美国长期国债信用评级至“AA+” 级;新兴市场国家经济增长6.4%,同比下降0.9个百分点,增速有 所减缓 2011年,我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策,国内经 济发展仍保持了较快增长。全年国内生产总值同比增长9.2%,固定 资产投资同比增长23.8%,社会消费品零售总额同比增长17.1%,进 出口总值同比增长22.5%。 中央银行在坚持“稳健”基调的同时增强了政策的针对性、灵活 性和前瞻性。全年先后采取多项措施应对通胀压力,收紧流动性,确 保经济稳定增长,并在年底适度释放流动性,防范经济下行风险。2011 年,人民币贷款增加7.47万亿元,同比少增3,901亿元;广义货币 QM2)余额同比增长13.6%;狭义货币QM1)余额同比增长7.9%。 监管机构对银行业实行严格的存贷比控制和资本充足率监管,推 出有关措施防范政府平台贷款风险,继续进行房地产调控,严格落实 个办法一个指引”,加强风险管控和合规管理,着力优化信贷结 构,强化小企业金融服务,深化涉农金融服务,规范商业银行服务收 费行为。先后发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》以及《商 业银行理财产品销售管理办法》等制度办法。 2011年,中国银行业金融机构综合实力和国际地位显著提高
2011 年年度报告 17 六、管理层讨论与分析 （一）国际、国内经济、金融环境回顾 2011 年，全球经济形势复杂严峻，经济增速下滑。受欧洲主权 债务危机深化、美国主权信用评级下调及消费者和投资者对经济前景 丧失信心等因素影响，发达国家经济增速回落，发展中国家增速放缓， 全球经济复苏乏力。欧美失业率徘徊在 9-10%；债务危机不断升级， 并蔓延至银行体系；标准普尔下调美国长期国债信用评级至“AA+” 级；新兴市场国家经济增长 6.4%，同比下降 0.9 个百分点，增速有 所减缓。 2011 年，我国实施积极的财政政策和稳健的货币政策，国内经 济发展仍保持了较快增长。全年国内生产总值同比增长 9.2%，固定 资产投资同比增长 23.8%，社会消费品零售总额同比增长 17.1%，进 出口总值同比增长 22.5%。 中央银行在坚持“稳健”基调的同时增强了政策的针对性、灵活 性和前瞻性。全年先后采取多项措施应对通胀压力，收紧流动性，确 保经济稳定增长，并在年底适度释放流动性，防范经济下行风险。2011 年，人民币贷款增加 7.47 万亿元，同比少增 3,901 亿元；广义货币 (M2)余额同比增长 13.6%；狭义货币(M1)余额同比增长 7.9%。 监管机构对银行业实行严格的存贷比控制和资本充足率监管，推 出有关措施防范政府平台贷款风险，继续进行房地产调控，严格落实 “三个办法 一个指引”，加强风险管控和合规管理，着力优化信贷结 构，强化小企业金融服务，深化涉农金融服务，规范商业银行服务收 费行为。先后发布了《中国银行业实施新监管标准指导意见》以及《商 业银行理财产品销售管理办法》等制度办法。 2011 年，中国银行业金融机构综合实力和国际地位显著提高
2011年年度报告 Eank中国光大银行 截至年末,全国银行业金融机构总资产为111.5万亿元,同比增长 18.3%。根据2011年7月英国《银行家》杂志发布的全球银行排名, 在全球发展最快银行前25席中,中国入榜银行占据15席,其中,有 3家银行进入全球银行1000强的前10名。光大银行排名第101位, 较上一年上升35位。 (二)报告期内主要工作回顾 1、重检、修订公司发展战略规划,突出自身业务特色 公司重检修订后的发展战略以“更有内涵的发展”为指导思想 明确“打造国内最具创新能力的银行”的发展愿景,强调以创新打造 新的竞争能力和优势领域。适度调整市场定位,对公业务以大中型客 户为基础,逐年增加中小企业客户占比;零售业务以服务中高端客户 为主,扩大财富客户群体;在现有发展模式的基础上,提升科技信息 应用能力,创新服务模式;深入开展模式化经营,切实做到“以客户 为中心”,实现服务标准化、批量化、流程化;加快中小企业、小微 企业金融服务发展步伐,提升在全行整体业务中的比重;提高电子信 息化服务能力,增强银行内部和客户信息服务功能,使电子化服务走 在同业前列。 2、加大结构调整与优化力度,促进业务协调均衡发展 2011年,公司重点对资产结构进行了调整。一是不断强化对政 府融资平台类贷款的管理,严格控制增量,扎实缓释存量,调整风险 权重比例,实行名单制管理,对于有风险隐患的贷款提前采取措施, 及时化解风险;二是加快发展中小企业贷款和贸易融资,将增量贷款 资源主要用于支持中小企业信贷业务发展,加强营销指导,做好中小 企业项目动态储备;三是积极发展特色业务,信用卡业务规模效应逐 渐显现,理财、投行、托管、贸易金融、企业年金、现金管理等新兴 特色业务增势良好,正在成为重要的差异化增长点
2011 年年度报告 18 截至年末，全国银行业金融机构总资产为 111.5 万亿元，同比增长 18.3%。根据 2011 年 7 月英国《银行家》杂志发布的全球银行排名， 在全球发展最快银行前 25 席中，中国入榜银行占据 15 席，其中，有 3 家银行进入全球银行 1000 强的前 10 名。光大银行排名第 101 位， 较上一年上升 35 位。 （二）报告期内主要工作回顾 1、重检、修订公司发展战略规划，突出自身业务特色 公司重检修订后的发展战略以“更有内涵的发展”为指导思想， 明确“打造国内最具创新能力的银行”的发展愿景，强调以创新打造 新的竞争能力和优势领域。适度调整市场定位，对公业务以大中型客 户为基础，逐年增加中小企业客户占比；零售业务以服务中高端客户 为主，扩大财富客户群体；在现有发展模式的基础上，提升科技信息 应用能力，创新服务模式；深入开展模式化经营，切实做到“以客户 为中心”，实现服务标准化、批量化、流程化；加快中小企业、小微 企业金融服务发展步伐，提升在全行整体业务中的比重；提高电子信 息化服务能力，增强银行内部和客户信息服务功能，使电子化服务走 在同业前列。 2、加大结构调整与优化力度，促进业务协调均衡发展 2011 年，公司重点对资产结构进行了调整。一是不断强化对政 府融资平台类贷款的管理，严格控制增量，扎实缓释存量，调整风险 权重比例，实行名单制管理，对于有风险隐患的贷款提前采取措施， 及时化解风险；二是加快发展中小企业贷款和贸易融资，将增量贷款 资源主要用于支持中小企业信贷业务发展，加强营销指导，做好中小 企业项目动态储备；三是积极发展特色业务，信用卡业务规模效应逐 渐显现，理财、投行、托管、贸易金融、企业年金、现金管理等新兴 特色业务增势良好，正在成为重要的差异化增长点
2011年年度报告 Eank中国光大银行 3、积极开展模式化经营,努力推进“更有内涵的发展” 2011年,公司以模式化经营作为实现“更有内涵的发展”的主 要抓手,以客户为中心,整合资源,提高效率,为客户提供一揽子金 融解决方案,模式化经营的优势逐步显现。对公业务积极探索在能源 医药、白酒、家电、船舶等行业模式化经营的新突破,创新推出“医 保通”、“供需通”、“商商通”等模式;中小企业业务按照积聚型、配 套型和科技型企业的不同特征,为中小企业提供模式化解决方案;贸 易金融业务重点推进保理、货押等模式化产品,在保理、商品融资等 领域形成了一系列具有品牌优势和市场影响力的模式化产品。零售条 线在“以模式搭平台、以平台找客户”的经菅理念指导下,加大重点 模式化经营项目拓展力度,继续深化圈链融资、批发贸易、卖场零售 和物业维修资金等主要业务模式,大力拓展新渠道新领域。 加强科技建设,科技自主研发和电子化能力得到提升 2011年,为建立安全运营的长效机制,公司完成了信息科技组 织架构调整,强化过程中的风险管控、质量保证和应急演练,有效保 障了运营管理中各项工作的顺利开展,风险事件与上年相比显著下 降。全面加强自主研发能力建设,逐步提升关键领域的自主研发能力, 核心系统由外包管理转变为自我开发为主。发挥科技的驱动作用,全 力支持电子银行、零售客户关系管理、智能IC卡、新资本协议等重 点业务领域的信息化建设。推出手机银行 iPhone、iPad客户端,大 力发展网络缴费业务,积极推进与第三方平台的备付金存管/合作银 行的合作,投产上线54项新业务。 5、继续推进内控规范建设,全面风险管理得到加强 公司注重加强风险管理基础工作,以实施巴塞尔新资本协议为契 机,在公司治理、政策程序、限额管理、风险计量、信息系统等方面 完善全面风险管理框架,推动风险管理与资本管理、资产负债管理的
2011 年年度报告 19 3、积极开展模式化经营，努力推进“更有内涵的发展” 2011 年，公司以模式化经营作为实现“更有内涵的发展”的主 要抓手，以客户为中心，整合资源，提高效率，为客户提供一揽子金 融解决方案，模式化经营的优势逐步显现。对公业务积极探索在能源、 医药、白酒、家电、船舶等行业模式化经营的新突破,创新推出“医 保通”、“供需通”、“商商通”等模式；中小企业业务按照积聚型、配 套型和科技型企业的不同特征，为中小企业提供模式化解决方案；贸 易金融业务重点推进保理、货押等模式化产品，在保理、商品融资等 领域形成了一系列具有品牌优势和市场影响力的模式化产品。零售条 线在“以模式搭平台、以平台找客户”的经营理念指导下，加大重点 模式化经营项目拓展力度，继续深化圈链融资、批发贸易、卖场零售 和物业维修资金等主要业务模式，大力拓展新渠道新领域。 4、加强科技建设，科技自主研发和电子化能力得到提升 2011 年，为建立安全运营的长效机制，公司完成了信息科技组 织架构调整，强化过程中的风险管控、质量保证和应急演练，有效保 障了运营管理中各项工作的顺利开展，风险事件与上年相比显著下 降。全面加强自主研发能力建设，逐步提升关键领域的自主研发能力， 核心系统由外包管理转变为自我开发为主。发挥科技的驱动作用，全 力支持电子银行、零售客户关系管理、智能 IC 卡、新资本协议等重 点业务领域的信息化建设。推出手机银行 iPhone、iPad 客户端，大 力发展网络缴费业务，积极推进与第三方平台的备付金存管/合作银 行的合作，投产上线 54 项新业务。 5、继续推进内控规范建设，全面风险管理得到加强 公司注重加强风险管理基础工作，以实施巴塞尔新资本协议为契 机，在公司治理、政策程序、限额管理、风险计量、信息系统等方面 完善全面风险管理框架，推动风险管理与资本管理、资产负债管理的
2011年年度报告 Eank中国光大银行 有机结合;推进IT风险管理体系建设,严防操作风险;坚守合规底 线,重检全行规章制度体系,夯实合规管理基础;推进企业内部控制 基本规范的实施,完善内控体系建设;持续做好合规指引、预警和监 测工作,严把法律审查关口;发挥纪检监察、巡视、合规、审计“四 位一体”内控监督作用,防范和化解潜在风险;加强廉政建设,教育 员工在工作中“知责”、在生活中“知足”,在名利上“知止” 阳光服务成效显著,品牌建设和市场形象再上新台阶 公司自2009年起在全行开展以优化客户服务为中心的“阳光服 务”系列工作,通过第三方问卷调查、神秘人检查等多种形式了解客 户需求,不断改善服务流程和服务质量,得到了社会和客户的广泛认 可。2011年有6家营业网点获评全国“百佳”,在中国质量协会 全国用户委员会发布的《中国银行业客户满意度测评结果》中,公司 以80.1分高居15家银行榜首,比行业平均得分高出2.7分,也是唯 家得分在80以上的银行 2011年,公司按照整合、规范、专业、服务的理念,持续加强 品牌建设工作,整体水平跃居同业前列。在《2010品牌蓝皮书》中, 公司品牌价值在股份制银行中位列第二;在国际品牌公司 Interbrand 发布的中国品牌榜上,公司品牌首次入围中国品牌50强;赢得 “201 cCTV中国年度品牌”殊荣,成为唯一一家入选榜单的金融类 企业;荣获“2011年亚洲银行竞争力排名研究报告”的品牌奖项 2011年品牌创新奖”;先后获得“最具创新力银行”、“银行 业社会责任奖”和“最佳公益慈善贡献奖”等60多个奖项。 (三)公司整体经营情况 报告期内,公司取得了较好的经营业绩,主要业务指标实现平稳 增长,净利息收益水平大幅提升,结构调整力度加大,中间业务较快 增长,资产质量持续改善,盈利能力明显增强
2011 年年度报告 20 有机结合；推进 IT 风险管理体系建设，严防操作风险；坚守合规底 线，重检全行规章制度体系，夯实合规管理基础；推进企业内部控制 基本规范的实施，完善内控体系建设；持续做好合规指引、预警和监 测工作，严把法律审查关口；发挥纪检监察、巡视、合规、审计“四 位一体”内控监督作用，防范和化解潜在风险；加强廉政建设，教育 员工在工作中“知责”、在生活中“知足”，在名利上“知止”。 6、阳光服务成效显著，品牌建设和市场形象再上新台阶 公司自 2009 年起在全行开展以优化客户服务为中心的“阳光服 务”系列工作，通过第三方问卷调查、神秘人检查等多种形式了解客 户需求，不断改善服务流程和服务质量，得到了社会和客户的广泛认 可。2011 年有 6 家营业网点获评全国“百佳”，在中国质量协会、 全国用户委员会发布的《中国银行业客户满意度测评结果》中，公司 以 80.1 分高居 15 家银行榜首，比行业平均得分高出 2.7 分，也是唯 一一家得分在 80 以上的银行。 2011 年，公司按照整合、规范、专业、服务的理念，持续加强 品牌建设工作，整体水平跃居同业前列。在《2010 品牌蓝皮书》中， 公司品牌价值在股份制银行中位列第二；在国际品牌公司 Interbrand 发布的中国品牌榜上，公司品牌首次入围中国品牌 50 强；赢得 “2011CCTV 中国年度品牌”殊荣，成为唯一一家入选榜单的金融类 企业；荣获“2011 年亚洲银行竞争力排名研究报告”的品牌奖项— —“2011 年品牌创新奖”；先后获得“最具创新力银行”、“银行 业社会责任奖”和“最佳公益慈善贡献奖”等 60 多个奖项。 （三）公司整体经营情况 报告期内，公司取得了较好的经营业绩，主要业务指标实现平稳 增长，净利息收益水平大幅提升，结构调整力度加大，中间业务较快 增长，资产质量持续改善，盈利能力明显增强