§4.1多重共线性 Multicollinearity 一、多重共线性 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例
一、多重共线性 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线性的后果 四、多重共线性的检验 五、克服多重共线性的方法 六、案例 §4.1 多重共线性 Multicollinearity
一、多重共线性的概念
一、多重共线性的概念
1、多重共线性 Y=Bo+Bx+BX2+L+Bxik+ i=1,2,L,n 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则 称为多重共线性(Multicollinearity)。 CXi+c2Xi2+L +CxXik =0 perfect multicollinearity R(X)<k+1 approximate CXi+CXi2+L +cxX+v=0 multicollinearity
1、多重共线性 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性，则 称为多重共线性(Multicollinearity)。 Y X X X i i i k ik i 0 1 1 2 2 = + + + + + L i n =1, 2, , L c X c X c X 1 1 2 2 i i k ik + + + = L 0 1 1 2 2 0 i i k ik i c X c X c X v + + + + = L R(X) k +1 perfect multicollinearity approximate multicollinearity
2、实际经济问题中的多重共线性 ·产生多重共线性的主要原因： 一经济变量相关的共同趋势 -模型设定不谨慎 -样本资料的限制
2、实际经济问题中的多重共线性 • 产生多重共线性的主要原因： – 经济变量相关的共同趋势 – 模型设定不谨慎 – 样本资料的限制
二、多重共线性的后果 Consequences of Multicollinearity
二、多重共线性的后果 Consequences of Multicollinearity