第二章平稳时间序列模型 时间序列分析
第二章 平稳时间序列模型 1 时间序列分析
第二章平稳时间序列模型 第二章平稳时间序到模型
第二章 平稳时间序列模型 2 第二章 平稳时间序列模型
第二章平稳时间序列模型 本章共分四节： *第一节 阶自回归模型 火第二节 般自回归模型 火第三节 移动平均模型 *第四节 自回归移动平均模型
第二章 平稳时间序列模型 3 3 本章共分四节： ＊第一节 一阶自回归模型 ＊第二节 一般自回归模型 ＊第三节 移动平均模型 ＊第四节 自回归移动平均模型
第二章平稳时间序列模型 第一节一阶自回归模型 注意：在本章及后面章节中，若不特别声明，讨论 的都是零均值、平稳时间序列。 1.平稳、宽平稳（回顾定义） 2.零均值和零均值化（中心化) 3.给一个时间序列，先检验平稳性和是否零均值
第二章 平稳时间序列模型 4 第一节 一阶自回归模型 注意：在本章及后面章节中，若不特别声明，讨论 的都是零均值、平稳时间序列。 1. 平稳、宽平稳（回顾定义） 2. 零均值和零均值化（中心化） 3. 给一个时间序列，先检验平稳性和是否零均值
第二章平稳时间序列模型 阶自回归模型AR) 我们从考查序列数据间的关系入手： 若X之间是完全独立的一纯随机时序，即系 统无记忆能力 若X之间有一定的依存关系，考虑最简单情形， 系统只具有一阶动态性、一期记忆性，对应模型为 一阶自回归模型
第二章 平稳时间序列模型 5 一、一阶自回归模型AR(1) 我们从考查序列数据间的关系入手： 若Xt之间是完全独立的——纯随机时序，即系 统无记忆能力 若Xt之间有一定的依存关系，考虑最简单情形， 系统只具有一阶动态性、一期记忆性，对应模型为 一阶自回归模型