§4.3内生解释变量问题 Endogenous Independent Variable 一、内生解释变量问题 二 实际经济问题中的内生解释变量问题 三、内生解释变量的后果 四、工具变量法 五、内生性检验与过渡识别约束检验 六、案例
§4.3 内生解释变量问题 Endogenous Independent Variable 一、内生解释变量问题 二、实际经济问题中的内生解释变量问题 三、内生解释变量的后果 四、工具变量法 五、内生性检验与过渡识别约束检验 六、案例
一、内生解释变量问题
一、内生解释变量问题
1、内生解释变量 Y=Bo+BY+B2Xi2+L +BXik+ 。 经典模型的基本假设之一是解释变量是严格外生 变量。 ·如果存在一个或多个变量是内生解释变量，则称 原模型存在内生解释变量问题。 ·对于内生解释变量问题，假设X2为内生解释变量， 又分两种不同情况：
1、内生解释变量 • 经典模型的基本假设之一是解释变量是严格外生 变量。 • 如果存在一个或多个变量是内生解释变量，则称 原模型存在内生解释变量问题。 • 对于内生解释变量问题，假设X2为内生解释变量， 又分两种不同情况： Y Y X X i i i k ik i = + + + + + 0 1 1 2 2 L
·内生随机解释变量与随机干扰项同期无关 (contemporaneously uncorrelated),但异期相关。 Cov(X2i.4)=E(x24,)=0 C0v(X2i.4-s)=E(x2:4-s)≠0S≠0 ·内生随机解释变量与随机干扰项同期相关 (contemporaneously correlated). Cov(X2,.4)=E(x24,)≠0
• 内生随机解释变量与随机干扰项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) = 0 Cov(X2i, i−s ) = E(x2i i−s ) 0 s 0 • 内生随机解释变量与随机干扰项同期相关 (contemporaneously correlated)。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) 0
2、截面数据模型的内生解释变量问题 ·对于截面数据模型，上述第1种情况几乎不存在。 ·截面数据模型中的内生解释变量问题主要表现在 内生解释变量与随机干扰项的同期相关性上，这 时称内生变量为同期内生变量
2、截面数据模型的内生解释变量问题 • 对于截面数据模型，上述第1种情况几乎不存在。 • 截面数据模型中的内生解释变量问题主要表现在 内生解释变量与随机干扰项的同期相关性上，这 时称内生变量为同期内生变量