第四章平稳时间序列模型的建立时间家刻份桥
第四章 平稳时间序列 模型的建立
本章介绍对于一个时间序列样本数据如何建立或拟合ARMA模型的方法本章介绍ARMA模型的识别、：模型定阶及参数估计方法等
本章介绍对于一个时 间序列样本数据如何建立 或拟合ARMA模型的方法 。 本章介绍ARMA模型的 识别、模型定阶及参数估 计方法等
建立ARMA模型的方法分为以下五步：第一步：检查时间序列的平稳性若非平稳将其平稳化(BJ)由于博克斯-詹金斯建模方法要求时间序列是平稳的，在作模型之前要对时间序列的平稳性进行检验，平稳性检验用单位根检验方法
建立ARMA模型的方法分为以下 五步： 第一步：检查时间序列的平稳性， 若非平稳将其平稳化。 由于博克斯-詹金斯（BJ） 建模方法要求时间序列是平稳的 ，在作模型之前要对时间序列的 平稳性进行检验，平稳性检验用 单位根检验方法
也可以用较为直观的方法辅助检验，如图示法，即画出时间序列的趋势变化图，如果变化呈趋势性（全程或阶段），则说明时序为非平稳的，如果变化无趋势，为上下震荡型，则为平稳时序。若序列为非平稳的，使用适当的差分将其平稳化
也可以用较为直观的方法辅助 检验，如图示法，即画出时间 序列的趋势变化图，如果变化 呈趋势性（全程或阶段），则 说明时序为非平稳的，如果变 化无趋势，为上下震荡型，则 为平稳时序。若序列为非平稳 的，使用适当的差分将其平稳 化
第二步：模型识别与定阶这单讲的识别与联立方程的识别不是一个概念。现在的识别自的是决定选取哪一种形式的模型，比如AR、MA或者是ARMA等。其具体工作是选定模型形式及其阶数
第二步：模型识别与定阶 这里讲的识别与联立方程的 识别不是一个概念。现在的识别 目的是决定选取哪一种形式的模 型，比如AR、MA或者是 ARMA等。其具体工作是选定 模型形式及其阶数