第五章平稳时间序列预测时间家勿分娇
第五章 平稳时间序列预测
前面谈到。建立时间序列模型的主要用途在于进行预测。本章来回答当我们建立起来一个适应的时间序列模型之后。如何进行时间序列未来时期的预测。该过程主要电软件来计算完成
前面谈到，建立时间 序列模型的主要用途在于 进行预测，本章来回答当 我们建立起来一个适应的 时间序列模型之后，如何 进行时间序列未来时期的 预测，该过程主要由软件 来计算完成
设当前时刻为t，其后1时刻序列的值记为X(t+l)，=若对序列在(t +l）时刻的值进行预测称之为以为原点，步长是l的预测，记作X,(l)?
设当前时刻为t，其 后 时刻序列的值记为 ，若对序列在 时刻的值进行预测 ，称之为以t为原点，步 长是 的预测，记作 。 X (t + l) l (t + l) l ( ) ˆ X l t
符号应用上，X,(I)X,相当于也可以.t+l,用后者表示，比如,,t+1表示X,(1),x表示t+2X,(2) ,。等等
符号应用上， 相当于 ，也可以 用后者表示，比如， 表示 ， 表示 ，等等。 Xt+l ˆ ( ) ˆ X l t (1) ˆ Xt 1 ˆ Xt+ (2) ˆ Xt 2 ˆ Xt+
一、自回归模型的预测1.一阶自回归模型的预测：如果序列最后所选的模型是一阶自回归模型：X, = P,Xt-1 +at其预测十分简单，由于(t+1)时刻的干扰项未知，用其均值水平零代替，以t为原点，一步二步、三步预测值为：
一、自回归模型的预测 1.一阶自回归模型的预测: 如果序列最后所选的模型是一阶自回归 模型： 其预测十分简单，由于 时刻的干扰项未 知，用其均值水平零代替，以t为原点，一步、 二步、三步预测值为： Xt =1 Xt−1 + at (t + l)