笨大学 Tsinghua University 第七讲 2005-1-20 应用随机过程讲义第七讲
2005-1-20 应用随机过程讲义 第七讲 1 第七讲
笨大学 Tsinghua University 作业题 2,3(1)(4),7(1)(4)(5),8(1)(2),16 2005-1-20 应用随机过程讲义第七讲
2005-1-20 应用随机过程讲义 第七讲 2 • 作业题 2，3(1)(4)， 7(1)(4)(5)，8(1)(2)，16
草大 Tsinghua University 随机微分方程简介 H空间和均方收敛 设(XY)为实随机变量,称z=X+iY为复随机变量 其中i=√-1.zP≌zz=(x+Y)(x+Y)=x2+Y2 对于复r.v.Z,有 Ez三EX+iEY E|z|2≌E(Z2 2005-1-20 应用随机过程讲义第七讲
2005-1-20 应用随机过程讲义 第七讲 3 随机微分方程简介
笨大学 Tsinghua University 定义H={x:Ex2<x},即丑是由二阶矩存在的 随机变量全体构成的集合称作玨空间 2005-1-20 应用随机过程讲义第七讲
2005-1-20 应用随机过程讲义 第七讲 4
笨大学 Tsinghua University H空间是线性空间,即:x1,X2∈H,及常数a;∈R(i=1,2) 都有a1X1+02X2∈H成立 x,Y∈H,定义(XY)=E(XY).由定义,易知(X,Y)满足以下性质 1°(Y,X)=(X,Y)(即(xY)共轭反对称) 2°(cx,Y)=cXY)其中c为常数 3°(X1+X2y)=(X1y)+(X2,Y)其中x;∈,(i=1.,2) 4°(X,X)=Ex2≥0.且(X,X)=0分X=0(ae.) 我们称(X,Y)为H空间中xY的内积 2005-1-20 应用随机过程讲义第七讲
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