大当 Tsinghua Universit 第三讲 条件数学期望的例子以及 随机过程的基本概念 2021/220 应用随机过程讲义第三讲
2021/2/20 应用随机过程讲义 第三讲 1 第三讲 条件数学期望的例子以及 随机过程的基本概念
大当 Tsinghua Universit 随机过程的基本概念 设对每一个参数t∈Tx(t,ω)是一随机变量,我们称随机变量族xr={X(t), t∈T}为一随机过程 stochastic process或称随机函数.其中TcE是一实数集,称为 指标集 2021/220 应用随机过程讲义第三讲
2021/2/20 应用随机过程讲义 第三讲 2 随机过程的基本概念
大当 Tsinghua Universit 用映射来表示XT X(t,):T×9→ 即x()是定义在T×9上的二元单值函数,固定t∈T,x(t,)是定义在样本空间9上 的函数,即为一rV 对于∈9,x(∵,4)(t在T中顺序变化)是参数t∈T的一般函数, 通常称X(,)为样本函数,或称随机过程的一个实现,或说是一条轨道 2021/220 应用随机过程讲义第三讲
2021/2/20 应用随机过程讲义 第三讲 3
大当 Tsinghua Universit 例子质点在直线上的随机游动.设一质点在时刻t=0时处于位置a(整数,以后每 隔单位时间,分别以概率p及q=1-p向正的或负的方向随机移动一个单位,记xn为 质点在时刻t=n的位置.固定n,Xn是r,考虑不同的n时,{xn,n≥0是一随机 序列 2021/220 应用随机过程讲义第三讲
2021/2/20 应用随机过程讲义 第三讲 4
大当 Tsinghua Universit 维直线上的简单随机游动 ■· 2 4 5 8 9 n Y1=1Y2=1 1Y4=1 2021/220 应用随机过程讲义第三讲
2021/2/20 应用随机过程讲义 第三讲 5 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Xn n 一维直线上的简单随机游动 Y1=1 Y2=1 Y3=－1 Y4=1 Y5=1 Y6=－1 Y7=1 Y8=－1 Y9=1