笨大学 Tsinghua University 第八讲 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲
2005-1-18 应用随机过程讲义 第八讲 1 第八讲
笨大学 Tsinghua University 作业题 1,6(1),7(1)(2),9,10,11,12,17, 23) 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲
2005-1-18 应用随机过程讲义 第八讲 2 • 作业题 1，6(1)，7(1)(2)，9，10，11，12，17， 23)
笨大学 Tsinghua University 宽平稳过程 定义设随机过程Xr={x(tt∈T},Bxt)2<x,(即xr为二阶价矩过程若 Ex(t)=m为常数,Co(x(t,x(s)=E(x(+)-m(x(s)-m]=lt-s 则称x为宽平稳过程或协方差平稳过程 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲
2005-1-18 应用随机过程讲义 第八讲 3 宽平稳过程
笨大学 Tsinghua University 例(1)设={n,n∈2}为实的(或复的)随机序列,且En=0. En2=2<x,BFnm=6nm2其中 1m= 6n 07≠m 可见ξ={n,n∈Z}是宽平稳过程,人们常称={n,n∈Z}为白噪声, 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲
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笨大学 Tsinghua University (2)设Xn=∑+、n-k,其中nn∈z}为白噪声,∑=、/ak2<x 显然EXn=0,B(n,n+r)=E(XnXn+)= E∑asn-b(∑5+1)=(∑a+2≡B k=- 上式只与时间差r有关.所以Xr={xn,n∈Z}为宽平稳过程(序列) 2005-1-18 应用随机过程讲义第八讲
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