《计量经济学》课程教学课件（PPT讲稿）07 自相关（Autocorrelation）

Var(4,)=o=E(4) =E(p4,-1+E,)2 =E(p2u1+2+2p4,-S,) -p'oi+og 则：o= 1-p2 Cov(u,4-1)=E(u,4-1) =E(p-1+6)4,-1)=po Cov(u,u-2)=E(p-1+8)u-2) =E(p(p-2+6-1)4,-2+G,4-2)=p2o Cov(u,u)=p

.2 pou pn-1 2 Var-Cov(u)= pou 2 : p"-o2 pn-2 p-1 1 on-2 102

              =               − = − − − − − − − − 1 1 1 ( ) 1 2 2 1 2 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2               n n n n u u u n u n u n u u u n u u Var Cov u                      

0p <1

0   1 s  s

S 0>p>-1 S

s  s 0   −1

3、移动平均(MA) 1)数学形式：u,=6,+08-1 2) u,的数学特性 E(4,)=0 Var(u,)=oi =E(42) =E(E,+0E,-1)2 =(1+02)o2 Cov(u,4,-)=E(u,4,-1) =E(e,+0E-1)(E-1+0E,-2) =0o2 Cov(w,4,-s)=0 (s≥2)

3、移动平均（MA） 1）数学形式： 2） 的数学特性 t = t + t−1 u    t u ( ) 0 (s 2 ) (( )( )) ( ) ( ) (1 ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0 2 1 1 2 1 1 2 2 2 1 2 2 u =  = = + + = = + = + = = = − − − − − − − t t s t t t t t t t t t t t t t Cov u u E Cov u u E u u E E u Var u E u            