《金融风险管理》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16051503 课程名称：金融风险管理 英文名称：Risk Management of Finance 课程类别：专业课 学时：48（实哈8学时） 学分：3 话用对象：金种学及相关专业本科生 考核方式：考试 先修课程：概率论、统计学、金融学、金融计量学 二、课程简介 本果程的主要内容包括：关于金融风险概念、类型和风险来源原讨论：金融风 险识别和管理的方法：风险度量指标的选择：风险模拟方法，如历史模拟法， Monte Carlo模拟方法以及试验压力：信用风哈的理论发展和实证技术：操作风 险和流动性风险管理等等。 The whole body system of this course includes:Discussion on the concept.types and sources ofrisk:Methodsofrisk identification and management:Index selection of risk measurement;Risk simulation methods,such as historical simulation method, Monte Carlo simulation method and pressure test:Theoretical development and empirical techniques of credit risk,operational risk and liquidity risk management.etc. 三、课程性质与教学目的 《金融风险管理》属于金融学相关专业的专业必修课程。本课程以《金融学 原理》、《证券投资学》、《金融衍生工具》为理论基础，通过引入风险度量指标、 模拟方法，结合操作实践主题，构建了相对完整的课程体系。本课程的专业性修 习对于管理现代金融活动中的风险将会起到重要作用。 通过本课程的学习，学生将端正对职业素养的认知，培育为国为民的情操， 为建设健康稳定的金融市场贡献力量。 四、教学内容及要求 第一章金融风险的基本概念解析
《金融风险管理》课程教学大纲 一、课程基本信息 课程代码：16051503 课程名称：金融风险管理 英文名称：Risk Management of Finance 课程类别：专业课 学时：48（实验 8 学时） 学分：3 适用对象：金融学及相关专业本科生 考核方式：考试 先修课程：概率论、统计学、金融学、金融计量学 二、课程简介 本课程的主要内容包括：关于金融风险概念、类型和风险来源讨论；金融风 险识别和管理的方法；风险度量指标的选择；风险模拟方法，如历史模拟法， Monte Carlo 模拟方法以及试验压力；信用风险的理论发展和实证技术；操作风 险和流动性风险管理等等。 The whole body system of this course includes: Discussion on the concept, types and sources of risk; Methods of risk identification and management; Index selection of risk measurement; Risk simulation methods, such as historical simulation method, Monte Carlo simulation method and pressure test; Theoretical development and empirical techniques of credit risk, operational risk and liquidity risk management.etc. 三、课程性质与教学目的 《金融风险管理》属于金融学相关专业的专业必修课程。本课程以《金融学 原理》、《证券投资学》、《金融衍生工具》为理论基础，通过引入风险度量指标、 模拟方法，结合操作实践主题，构建了相对完整的课程体系。本课程的专业性修 习对于管理现代金融活动中的风险将会起到重要作用。 通过本课程的学习，学生将端正对职业素养的认知，培育为国为民的情操， 为建设健康稳定的金融市场贡献力量。 四、教学内容及要求 第一章金融风险的基本概念解析
(目的与要求 1.纠正一些不严谨的说法，使学生对金融风险的概念有专业性认识： 2.基于风险的行为特性，教育学生要对自己行为负责，做一个讲信 用、有担当的人。 3.指导学生正确认识系统风险的严重性，要懂得“皮之不存毛将焉 附”的道理，维护国家整体利益 白)教学内容 第一节金融风险的定义及特性分析 1.主要内容 风险的概念、特征、来源及经济后果： 基于行为金融学对风险概念展开分析： 基于案例，结合社会学、经济学，对风险展开全面分析。 2.基本概念和知识点 风险：金融风险的特点：金融风险的来源分析。 3.问题与应用（能力要求） 如何认识风险与不确定性的关系： 如何认识经济风险与人生风险。 第二节金融风险的分类 1.主要内容 金融风险的种类与归纳。 2.基本概念和知识点 市场风险：信用风险：操作风险：关联风险：各类风险之间的关系」 3.问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险与其他几类风险之间的关系？ 第三节金融风险市场 1.主要内容 市场风险的定义与特性、市场风险的分类。 2.基本概念和知识点 市场风险：市场风险的种类 3.问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险中的利率风险、汇率风险、通货膨胀风险？ 第四节信用风险 1.主要内容
㈠目的与要求 1. 纠正一些不严谨的说法，使学生对金融风险的概念有专业性认识； 2．基于风险的行为特性，教育学生要对自己行为负责，做一个讲信 用、有担当的人。 3. 指导学生正确认识系统风险的严重性，要懂得“皮之不存毛将焉 附”的道理，维护国家整体利益 ㈡教学内容 第一节 金融风险的定义及特性分析 1. 主要内容 风险的概念、特征、来源及经济后果； 基于行为金融学对风险概念展开分析； 基于案例，结合社会学、经济学，对风险展开全面分析。 2. 基本概念和知识点 风险；金融风险的特点；金融风险的来源分析。 3. 问题与应用（能力要求） 如何认识风险与不确定性的关系； 如何认识经济风险与人生风险。 第二节 金融风险的分类 1. 主要内容 金融风险的种类与归纳。 2. 基本概念和知识点 市场风险；信用风险；操作风险；关联风险；各类风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险与其他几类风险之间的关系？ 第三节 金融风险市场 1. 主要内容 市场风险的定义与特性、市场风险的分类。 2. 基本概念和知识点 市场风险；市场风险的种类。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待市场风险中的利率风险、汇率风险、通货膨胀风险？ 第四节 信用风险 1. 主要内容
信用风险的概念、分类 2基本概今和知识点 信用风险：信用风险与市场风险之间的关系。 3.问题与应用（能力要求） 信用风险与市场风险之间有何关系？ 将信用与诚信进行对比分析，阐明诚信对于个人、企业、市场的重要 意义 第五节操作风险 1.主要内容 操作风险的概念、基本特性与分类。 2.基本概念和知识点 操作风险：操作风险概念的不同版本 3.问题与应用（能力要求） 操作风险构成独立的金融风险吗？ 第六节流动性风险 1主要内容 流动性风险的概念、成因、特性、分类。 2.基本概念和知识点 流动性风险：筹资流动性风险：市场流动性风险：流动性风险的分类 基础。 3.问题与应用（能力要求） 筹资性流动性风险与市场流动性风险，如何从资产负债表上得到体 现？ 第七节其他类型的金融风险 1.主要内容 经营风险、国家风险、关联风险。 2.基本概念和知识点 经营风险：国家风险：关联风险：以上风险与金融风险之间的关系。 3.问题与应用（能力要求） 如何看待经营风险、国家风险、关联风险与金融风险之间的关系。 白思考与实践 1.风险与不确定性之间的关系如何理解？风险的人性特征如何体 现？金融风险的内涵有哪些？ 2.与同学们一起通过场景设计，共同理解风险的内涵
信用风险的概念、分类。 2. 基本概念和知识点 信用风险；信用风险与市场风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 信用风险与市场风险之间有何关系？ 将信用与诚信进行对比分析，阐明诚信对于个人、企业、市场的重要 意义 第五节 操作风险 1. 主要内容 操作风险的概念、基本特性与分类。 2. 基本概念和知识点 操作风险；操作风险概念的不同版本。 3. 问题与应用（能力要求） 操作风险构成独立的金融风险吗？ 第六节 流动性风险 1. 主要内容 流动性风险的概念、成因、特性、分类。 2. 基本概念和知识点 流动性风险；筹资流动性风险；市场流动性风险；流动性风险的分类 基础。 3. 问题与应用（能力要求） 筹资性流动性风险与市场流动性风险，如何从资产负债表上得到体 现？ 第七节 其他类型的金融风险 1. 主要内容 经营风险、国家风险、关联风险。 2. 基本概念和知识点 经营风险；国家风险；关联风险；以上风险与金融风险之间的关系。 3. 问题与应用（能力要求） 如何看待经营风险、国家风险、关联风险与金融风险之间的关系。 ㈢思考与实践 1. 风险与不确定性之间的关系如何理解？风险的人性特征如何体 现？金融风险的内涵有哪些？ 2．与同学们一起通过场景设计，共同理解风险的内涵
侧教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第二章金融风险的识别 ()目的与要求 1.掌握风险识别的概念、原则与功能： 2.掌握风险识别的主要内容和风险识别的技术手段： 3.对风险识别的原则与方法、金融风险的来源、金融风险传递的原因 与途径有正确认识。 白教学内容 第一节金融风险辨识的概念和原则 1.主要内容 风险辨识的概念、原则与作用。 2.基本概念和知识点 风险辨识：风险辨识原则的确立 3.问题与应用（能力要求） 风险辨识概念包含了哪些内容；对风险辨识的原则展开讨论 第二节金融风险辨识的基本内容 1.主要内容 风险类型、风险受险部位的识别、风险诱因及严重程度的辨识 2.基本概念和知识点 风险受险部位：风险分类 3.问题与应用（能力要求） 如何理解风险类型之间的关系：对风险严重程度度量的讨论。 第三节风险辨识的基本方法 1.主要内容 各种风险辨识方法的程序、技术手段、指标等。 2基木概念和知识点 组织结构图示法：流程图法：幕景分析法：模糊集合分析法：组织结 构图示法与流程图法之间的关系，幕景分析法的模型化表示。 3.问题与应用（能力要求）
㈣教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第二章金融风险的识别 ㈠目的与要求 1. 掌握风险识别的概念、原则与功能； 2. 掌握风险识别的主要内容和风险识别的技术手段； 3. 对风险识别的原则与方法、金融风险的来源、金融风险传递的原因 与途径有正确认识。 ㈡教学内容 第一节 金融风险辨识的概念和原则 1. 主要内容 风险辨识的概念、原则与作用。 2. 基本概念和知识点 风险辨识；风险辨识原则的确立。 3. 问题与应用（能力要求） 风险辨识概念包含了哪些内容；对风险辨识的原则展开讨论。 第二节 金融风险辨识的基本内容 1. 主要内容 风险类型、风险受险部位的识别、风险诱因及严重程度的辨识。 2. 基本概念和知识点 风险受险部位；风险分类。 3. 问题与应用（能力要求） 如何理解风险类型之间的关系；对风险严重程度度量的讨论。 第三节 风险辨识的基本方法 1. 主要内容 各种风险辨识方法的程序、技术手段、指标等。 2. 基本概念和知识点 组织结构图示法；流程图法；幕景分析法；模糊集合分析法；组织结 构图示法与流程图法之间的关系，幕景分析法的模型化表示。 3. 问题与应用（能力要求）
流程图法的基本步骤及注意事项：构建风险识别的基本框架。 白思考与实践 1.如何构建风险识别的程序？ 2.利用模糊集合分析法进行信用评估 网教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章金融市场风险的度量 目的与要求 1.掌握各种度量指标及技术手段： 2.能正确理解金融风险的度量指标，灵活运用模拟技术及压力试验。 口教学内容 第一节金融市场风险度量方法的演变 1主要内容 三种主要的度量指标、两种模拟法、压力试验。 2.基本概念和知识点 VaR:历史模拟法：蒙特卡洛模拟法：压力试验：指标的计算：模拟 法之间的关系：系统化压力试验。 3.问题与应用（能力要求） 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法之间的关系分别利用历史模拟法和蒙 特卡洛模拟法进行压力试验。 第二节灵敏度方法 1.主要内容 久期、凸性、久期缺口模型、贝塔系数、其他灵敏度指标。 2.基本概念和知识点 久期：凸性：久期的计算与运用：久期缺口模型的运用。 3.问题与应用（能力要求） 久期和凸性对风险度量和投资决策有何作用；利用久期缺口模型进行 利率风险管理， 第三节波动性方法
流程图法的基本步骤及注意事项；构建风险识别的基本框架。 ㈢思考与实践 1. 如何构建风险识别的程序？ 2. 利用模糊集合分析法进行信用评估。 ㈣教学方法与手段 课堂讲授、多媒体教学、课堂讨论。 第三章 金融市场风险的度量 ㈠目的与要求 1. 掌握各种度量指标及技术手段； 2. 能正确理解金融风险的度量指标，灵活运用模拟技术及压力试验。 ㈡教学内容 第一节 金融市场风险度量方法的演变 1. 主要内容 三种主要的度量指标、两种模拟法、压力试验。 2. 基本概念和知识点 VaR；历史模拟法；蒙特卡洛模拟法；压力试验；指标的计算；模拟 法之间的关系；系统化压力试验。 3. 问题与应用（能力要求） 历史模拟法与蒙特卡洛模拟法之间的关系；分别利用历史模拟法和蒙 特卡洛模拟法进行压力试验。 第二节 灵敏度方法 1. 主要内容 久期、凸性、久期缺口模型、贝塔系数、其他灵敏度指标。 2. 基本概念和知识点 久期；凸性；久期的计算与运用；久期缺口模型的运用。 3. 问题与应用（能力要求） 久期和凸性对风险度量和投资决策有何作用；利用久期缺口模型进行 利率风险管理。 第三节 波动性方法