《计量经济学》课程教学资源（PPT课件）课程PPT教学课件（第3版）第八章 时间序列计量经济学模型 8.3 时间序列的协整和误差修正模型 Cointegration and Error Correction Model

从这里，我们已经初步认识到：检验变量之 间的协整关系，在建立计量经济学模型中是非常 重要的。 而且，从变量之间是否具有协整关系出发选择 模型的变量，其数据基础是牢固的，其统计性质 是优良的

• 从这里，我们已经初步认识到：检验变量之 间的协整关系，在建立计量经济学模型中是非常 重要的。 而且，从变量之间是否具有协整关系出发选择 模型的变量，其数据基础是牢固的，其统计性质 是优良的

二、协整检验一EG检验

二、协整检验—EG检验