§8.2随机时间序列分析模型 Stochastic Time Serial Model 一、时间序列模型概述 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验
§8.2 随机时间序列分析模型 Stochastic Time Serial Model 一、时间序列模型概述 二、随机时间序列模型的平稳性条件 三、随机时间序列模型的识别 四、随机时间序列模型的估计 五、随机时间序列模型的检验
说明 ·严格从理论体系讲，本节内容属于时间序列分 析，但不属于我们所定义的狭义的计量经济学。 。 本节内容一般不纳入计量经济学的课堂教学内 容，供没有学习过应用数理统计或者经济预测 课程的同学自学。 ·课件只提供一个简单的思路
说明 • 严格从理论体系讲，本节内容属于时间序列分 析，但不属于我们所定义的狭义的计量经济学。 • 本节内容一般不纳入计量经济学的课堂教学内 容，供没有学习过应用数理统计或者经济预测 课程的同学自学。 • 课件只提供一个简单的思路
一、时间序列模型概述
一、时间序列模型概述
1、时间序列模型 ·两类时间序列模型 - 时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间 序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个 时点上都存在的结构关系。 一随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间 的关系，也称为无条件预测模型。 ·随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、 ARMA(P,q)。 ·随机性时间序列模型并不属于现代计量经济学
1、时间序列模型 • 两类时间序列模型 – 时间序列结构模型：通过协整分析，建立反映不同时间 序列之间结构关系的模型，揭示了不同时间序列在每个 时点上都存在的结构关系。 – 随机时间序列模型：揭示时间序列不同时点观测值之间 的关系，也称为无条件预测模型。 • 随机性时间序列模型包括：AR(p)、MA(q)、 ARMA(p,q)。 • 随机性时间序列模型并不属于现代计量经济学
2、随机时间序列模型的适用性 ·用于无条件预测 、 结构模型用于预测的条件：建立正确的结构模型，给定 外生变量的预测值。 一无条件预测模型的优点。 ·结构模型的简化形式 一 结构模型经常可以通过约化和简化，变换为随及时间序 列模型
2、随机时间序列模型的适用性 • 用于无条件预测 – 结构模型用于预测的条件：建立正确的结构模型，给定 外生变量的预测值。 – 无条件预测模型的优点。 • 结构模型的简化形式 – 结构模型经常可以通过约化和简化，变换为随及时间序 列模型