第七章随机解释变量问题
第七章 随机解释变量问题
目录 一、 随机解释变量问题 二、 实际经济问题中的随机解释变量问题 三、 随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例
目录 一、随机解释变量问题 二、实际经济问题中的随机解释变量问题 三、随机解释变量的后果 四、工具变量法 五、案例
随机解释变量问题 对于模型 Y=B+BY:+B2X2+.+BX+4 基本假设：解释变量X1,X2,.,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量， 则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问 题，分三种不同情况：
基本假设:解释变量X1 ,X2 ,.,Xk是确定性变量。 如果存在一个或多个随机变量作为解释变量， 则称原模型出现随机解释变量问题。 假设X2为随机解释变量。对于随机解释变量问 题，分三种不同情况： 对于模型 Yi = 0 + 1 Y1i + 2 X2i ++ k Xki + i 一、随机解释变量问题
随机解释变量问题 1.随机解释变量与随机误差项独立Independence) Cov(X24)=E(x24)=E(x2)E(4)=0 2.随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated),但异期相关。 Cov(X2i.4,)=E(x24,)=0 5≠0 Cov(X2iMs)=E(xz)0 3.随机解释变量与随机误差项同期相关 contemporaneously correlated). Cow(X2,4)=E(x24,)≠0
Cov(X2, ) = E(x2 ) = E(x2 )E() = 0 2. 随机解释变量与随机误差项同期无关 (contemporaneously uncorrelated)，但异期相关。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) = 0 Cov(X2i, i−s ) = E(x2i i−s ) 0 s 0 3. 随机解释变量与随机误差项同期相关 (contemporaneously correlated)。 Cov(X2i, i ) = E(x2i i ) 0 一、随机解释变量问题 1.随机解释变量与随机误差项独立(Independence)
二、实际经济问题中的随机解释变量问题 在实际经济问题中，经济变量往往都具 有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外 生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用带 后被解释变量作为模型的解释变量的情况
在实际经济问题中，经济变量往往都具 有随机性。 但是在单方程计量经济学模型中，凡是外 生变量都被认为是确定性的。 于是随机解释变量问题主要表现于：用滞 后被解释变量作为模型的解释变量的情况。 二、实际经济问题中的随机解释变量问题