§6.4联立方程模型的估计 The Estimation of the Simultaneous- Equations Econometric Model
§6.4 联立方程模型的估计 The Estimation of the SimultaneousEquations Econometric Model
本节内容 概述 (二三 狭义的工具变量法(V) 间接最小二乘法(LS) 四、 二阶段最小二乘法(2SLS) 五、 三种方法的等价性证明 六、 简单宏观经济模型实例演示 *七、 主分量法的应用 *八、 k级估计式
本节内容 一、概述 二、狭义的工具变量法（IV） 三、间接最小二乘法(ILS) 四、二阶段最小二乘法(2SLS) 五、三种方法的等价性证明 六、简单宏观经济模型实例演示 *七、主分量法的应用 *八、k级估计式
一、概述
一、概述
1、单方程估计方法与系统估计方法 。】 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类： 单方程估计方法与系统估计方法。 。 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中 的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方 法称为有限信息估计方法。 。) 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计， 同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计 方法称为完全信息估计方法。 。1 注意：联立方程模型的单方程估计方法不同于单 方程模型的估计方法
1、单方程估计方法与系统估计方法 • 联立方程计量经济学模型的估计方法分为两大类： 单方程估计方法与系统估计方法。 • 所谓单方程估计方法，指每次只估计模型系统中 的一个方程，依次逐个估计。也将单方程估计方 法称为有限信息估计方法。 • 所谓系统估计方法，指同时对全部方程进行估计， 同时得到所有方程的参数估计量。也将系统估计 方法称为完全信息估计方法。 • 注意：联立方程模型的单方程估计方法不同于单 方程模型的估计方法
2、单方程估计方法按其方法原理分类 ·一类以最小二乘为原理，称其为经典方法。例如： -间接最小二乘法(LS,Indirect Least Square) -两阶段最小二乘法(2SLS,Two Stage Least Squares), -工具变量法(V,nstrumental Variables) ·一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二 乘原理出发。例如： -以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LML, Limited Information Maximum Likelihood) 仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为 判断标准的最小方差比方法(LVR,Least Variable Ration)
2、单方程估计方法按其方法原理分类 • 一类以最小二乘为原理，称其为经典方法。例如： –间接最小二乘法（ILS, Indirect Least Square） –两阶段最小二乘法(2SLS, Two Stage Least Squares) –工具变量法（IV, Instrumental Variables） • 一类不以最小二乘为原理，或者不直接从最小二 乘原理出发。例如： –以最大或然为原理的有限信息最大或然法(LIML, Limited Information Maximum Likelihood) –仍然应用最小二乘原理、但并不以残差平方和最小为 判断标准的最小方差比方法(LVR, Least Variable Ration)