多重共线性
多重共线性
目录 。一、多重共线性 0二 、实际经济问题中的多重共线性 。三、多重共线的后果 ·四、多重共线的检验 。五、多重共线的克服 ·六、案例
目 录 一、多重共线性 二、实际经济问题中的多重共线性 三、多重共线的后果 四、多重共线的检验 五、多重共线的克服 六、案例
一、多重共线性的概念 对于模型 Yi=Bo+BXi+B2X2i+.+BrXki+ i1,2,.,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性(Multicollinearity)
对于模型 Yi= 0+ 1X1i+ 2X2i++ kXki+i i=1,2,.,n 其基本假设之一是解释变量是互相独立的。 如果某两个或多个解释变量之间出现了相关性， 则称为多重共线性(Multicollinearity)。 一、多重共线性的概念
多重共线性的概念 如果存在 C1Xi+C2X2i+.+CkXki=0 j1,2,n 其中：c不全为0，则称为解释变量间存在完全共 线性（perfect multicollinearity) 如果存在 CiX1i+czx2i+.+ckXki+v=0 i=1,2,.,n 其中c不全为0，为随机误差项，则称为近似共线 性(approximate multicollinearity)或交互相关 intercorrelated)
如果存在 c1X1i+c2X2i+.+ckXki=0 i=1,2,.,n 其中: ci不全为0，则称为解释变量间存在完全共 线性（perfect multicollinearity）。 如果存在 c1X1i+c2X2i+.+ckXki+vi=0 i=1,2,.,n 其中ci不全为0，vi为随机误差项，则称为 近似共线 性（ approximate multicollinearity） 或 交互相关 (intercorrelated)。 一、多重共线性的概念
二、产生多重共线的原因 1、经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经 济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于 增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳 动力投入往往出现高度相关情况，大企业二 者都大，小企业都小
1、经济变量相关的共同趋势 时间序列样本：经济繁荣时期，各基本经 济变量（收入、消费、投资、价格）都趋于 增长；衰退时期，又同时趋于下降。 横截面数据：生产函数中，资本投入与劳 动力投入往往出现高度相关情况，大企业二 者都大，小企业都小。 二、产生多重共线的原因