第7章说明 。 经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、 线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量 是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型 估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数 据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型 的结构形式。 ·本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽 样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解 释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类 的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数 据样本(Panel Data)等
第7章说明 • 经典的单方程计量经济学模型理论与方法，限于常参数、 线性、揭示变量之间因果关系的单方程模型，被解释变量 是连续的随机变量，其抽样是随机和不受限制的，在模型 估计过程中或者只利用时间序列样本，或者只利用截面数 据样本，主要依靠对经济理论和行为规律的理解确定模型 的结构形式。 • 本章中，将讨论几种扩展模型，主要包括将被解释变量抽 样由完全随机扩展为受到限制的选择性样本模型，将被解 释变量是连续的扩展为离散的离散选择模型，将单一种类 的样本扩展为同时包含截面数据和时间序列数据的平行数 据样本（Panel Data）等
第7章说明 ·这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际 应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各 自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模 型方法的数学过程较为复杂。 ·本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方 法的概念与思路
第7章说明 • 这些模型与方法，无论在计量经济学理论方面还是在实际 应用方面，都具有重要意义。但是，这些模型都形成了各 自丰富的内容体系，甚至是计量经济学的新分支学科，模 型方法的数学过程较为复杂。 • 本章只介绍其中最简单的模型，以了解这些模型理论与方 法的概念与思路
§7.1选择性样本模型 Selective Samples Model 一、 经济生活中的选择性样本问题 二、 “截断”问题的计量经济学模型 三、 “归并”问题的计量经济学模型
§7.1 选择性样本模型 Selective Samples Model 一、经济生活中的选择性样本问题 二、“截断”问题的计量经济学模型 三、“归并”问题的计量经济学模型
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples" James J Heckman USA
The Bank of Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel 2000 "for his development of theory and methods for analyzing selective samples” James J Heckman USA
·“Shadow Prices,Market Wages and Labour Supply",Econometrica 42(4),1974,P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 "Sample Selection Bias as a Specification Error",Econometrica 47(1),1979,P153-161 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法
• “Shadow Prices, Market Wages and Labour Supply”, Econometrica 42 (4), 1974, P679-694 发现并提出“选择性样本”问题。 • “Sample Selection Bias as a Specification Error”, Econometrica 47(1), 1979, P153-161 证明了偏误的存在并提出了Heckman两步修正法