单位:百万元人民币(百分比除外) 2010年 2009年 变动 平均余额 均利率平均余额 均利率平均余额平均利率 生息资产 客户贷款 5396,751 4.22%4,208830 444%1.187.92122)Bps 债券投资1 978,152 273%1828,354 149,798 存放中央银行 257,129 1.31% 234,410 10 Bps 存拆放同业 1.52% 9391932 3.34%7791,679 336%1,600253(2) 付息负债 7223062 1.28%6,118777 1.44%1.104285 (16】Bps 同业存拆入及对央行负债 1489,237 1.50%1,054.676 1.06% 434.561 其他借入资金3 113988 4.10% 78,010 4.29% 5978 (19)Bp 小计 8826287 1.35%7251.4631.41%1.5748246)Bps 净息差 207% 204% 3 Bps 中国内地人民币业务 生息资产 客户贷款 3895037 507%3,093483 5.22% 0155415Bps 债券投资 1435,273 278%1,245,095 279% 190.178 (1)Bps 存放中央银行 1.072.057 153%783337 1.55%288720 (2)Bps 存拆放同业 600841 445,42 1.65% 155,420 小计 7003208 381%5.567,336 388%1,435872 (7)Bps 付息负债 客户存款 148%4,797307 1.70%985100(22)Bps 同业存拆入及对央行负债 836546 553,04 1.46%283,499 70 Bps 其他借入资金 3.95% 77,004 4.27% 6717829160%5427,358172%120471(12)Bps 息差 227% 2.21% 中国内地外币业务 单位:百万美元(百分比除外) 生息资产 客户贷款 9720 1.88% 67990 (37)Bp 债券投资 2429 297 292% (5,417)(36)Bps 存拆放同业及存放中央银行 0.84% 4789 1.04%(22491)(20)Bps 小计 146903 1.81%145594 1.99% 1.30918)Bps 付息负债 客户存款 00 0.66% 59554 081% 2866 (15】Bps 同业存拆入及对央行负债 44.527 13,234 9B 其他借入资金 800% 小计 120.281 073%104181 077% (4)Bps 净息差 1.21% 1.44% (23) Bps 注:1债券投资包括可供出售债券、持有至到期日债券、应收款项债券投资、交易性债券及指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的债券 客户存款包括活期存款、定期存款、存入保证金、发行存款证、转贷款资金及结构性存款。结构性存款在“交 易性金融负债”之“指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目中反映 3其他借入资金包括应付债券
20 单位：百万元人民币（百分比除外） 2010 年 2009 年 变动 项 目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 集 团 生息资产 客户贷款 5,396,751 4.22% 4,208,830 4.44% 1,187,921 (22) Bps 债券投资 1 1,978,152 2.73% 1,828,354 2.73% 149,798 - 存放中央银行 1,257,129 1.41% 1,022,719 1.31% 234,410 10 Bps 存拆放同业 759,900 1.88% 731,776 1.52% 28,124 36 Bps 小计 9,391,932 3.34% 7,791,679 3.36% 1,600,253 (2) Bps 付息负债 客户存款 2 7,223,062 1.28% 6,118,777 1.44% 1,104,285 (16) Bps 同业存拆入及对央行负债 1,489,237 1.50% 1,054,676 1.06% 434,561 44 Bps 其他借入资金 3 113,988 4.10% 78,010 4.29% 35,978 (19) Bps 小计 8,826,287 1.35% 7,251,463 1.41% 1,574,824 (6) Bps 净息差 2.07% 2.04% 3 Bps 中国内地人民币业务 生息资产 客户贷款 3,895,037 5.07% 3,093,483 5.22% 801,554 (15) Bps 债券投资 1,435,273 2.78% 1,245,095 2.79% 190,178 (1) Bps 存放中央银行 1,072,057 1.53% 783,337 1.55% 288,720 (2) Bps 存拆放同业 600,841 2.14% 445,421 1.65% 155,420 49 Bps 小计 7,003,208 3.81% 5,567,336 3.88% 1,435,872 (7) Bps 付息负债 客户存款 5,782,407 1.48% 4,797,307 1.70% 985,100 (22) Bps 同业存拆入及对央行负债 836,546 2.16% 553,047 1.46% 283,499 70 Bps 其他借入资金 98,876 3.95% 77,004 4.27% 21,872 (32) Bps 小计 6,717,829 1.60% 5,427,358 1.72% 1,290,471 (12) Bps 净息差 2.27% 2.21% 6 Bps 中国内地外币业务 单位：百万美元（百分比除外） 生息资产 客户贷款 97,207 1.88% 67,990 2.25% 29,217 (37) Bps 债券投资 24,296 2.56% 29,713 2.92% (5,417) (36) Bps 存拆放同业及存放中央银行 25,400 0.84% 47,891 1.04% (22,491) (20) Bps 小计 146,903 1.81% 145,594 1.99% 1,309 (18) Bps 付息负债 客户存款 62,420 0.66% 59,554 0.81% 2,866 (15) Bps 同业存拆入及对央行负债 57,761 0.79% 44,527 0.70% 13,234 9 Bps 其他借入资金 100 8.00% 100 8.00% - - 小计 120,281 0.73% 104,181 0.77% 16,100 (4) Bps 净息差 1.21% 1.44% (23) Bps 注：1 债券投资包括可供出售债券、持有至到期日债券、应收款项债券投资、交易性债券及指定为以公允价值计量且其 变动计入当期损益的债券； 2 客户存款包括活期存款、定期存款、存入保证金、发行存款证、转贷款资金及结构性存款。结构性存款在“交 易性金融负债”之“指定以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债”项目中反映； 3 其他借入资金包括应付债券
集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务的利息收支,及其受规模因素和利率因素 变动而引起的变化如下表所示 单位:百万元人民币 项目 10年 2009年 变动 对利息收支变动的因素分析注 规模因素 利率因素 集团 利息收入 客户贷款 227,529 40,547 12197 债券投资 53987 49966 4021 存放中央银行 13.368 存拆放同业 177 2750 小计 313,533 261,424 52109 6033l 8.22 利息支出 客户存款 92525 88025 15902 (11,402) 同业存拆入及对央行负债 22370 11,170 11.200 4,606 6594 其他借入资金 3,348 1328 215 小计 119571 102543 17,028 22051 5023 利息净收入 193,962 158881 35081 38280 3.199 中国内地人民币业务 利息收入 客户贷款 197.630 161,634 35996 41841 5845 债券投资 39902 5,143 5306 (163) 存放中央银行 12.14 4.234 4,475 存拆放同业 7,347 215883 50.865 54.186 3.321 利息支出 客户存款 81730 3,951 16.747 同业存拆入及对央行负债 18,093 8065 10028 39 其他借入资金 3902 3291 小计 107.676 93086 14590 21.820 利息净收入 159072 122797 36275 32366 中国内地外币业务 单位:百万美元 利息收入 客户贷款 1828 1.528 300 657 (357) 债券投资 621 867 (158 88 存拆放同业及存放中央银行 214 285 小计 2.663 2894 265 496 利息支出 客户存款 同业存拆入及对央行负债 147 其他借入资金 801 78 116 利息净收入 093 149 注:计箅规模因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均余额的变化;计算利率因素变化对利 息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均利率的变化,因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归 结为利率因素变动
21 集团以及中国内地人民币业务、中国内地外币业务的利息收支，及其受规模因素和利率因素 变动而引起的变化如下表所示： 单位：百万元人民币 对利息收支变动的因素分析注 项 目 2010 年 2009 年 变动 规模因素 利率因素 集 团 利息收入 客户贷款 227,529 186,982 40,547 52,744 (12,197) 债券投资 53,987 49,966 4,021 4,089 (68) 存放中央银行 17,732 13,368 4,364 3,071 1,293 存拆放同业 14,285 11,108 3,177 427 2,750 小计 313,533 261,424 52,109 60,331 (8,222) 利息支出 客户存款 92,525 88,025 4,500 15,902 (11,402) 同业存拆入及对央行负债 22,370 11,170 11,200 4,606 6,594 其他借入资金 4,676 3,348 1,328 1,543 (215) 小计 119,571 102,543 17,028 22,051 (5,023) 利息净收入 193,962 158,881 35,081 38,280 (3,199) 中国内地人民币业务 利息收入 客户贷款 197,630 161,634 35,996 41,841 (5,845) 债券投资 39,902 34,759 5,143 5,306 (163) 存放中央银行 16,377 12,143 4,234 4,475 (241) 存拆放同业 12,839 7,347 5,492 2,564 2,928 小计 266,748 215,883 50,865 54,186 (3,321) 利息支出 客户存款 85,681 81,730 3,951 16,747 (12,796) 同业存拆入及对央行负债 18,093 8,065 10,028 4,139 5,889 其他借入资金 3,902 3,291 611 934 (323) 小计 107,676 93,086 14,590 21,820 (7,230) 利息净收入 159,072 122,797 36,275 32,366 3,909 中国内地外币业务 单位：百万美元 利息收入 客户贷款 1,828 1,528 300 657 (357) 债券投资 621 867 (246) (158) (88) 存拆放同业及存放中央银行 214 499 (285) (234) (51) 小计 2,663 2,894 (231) 265 (496) 利息支出 客户存款 413 482 (69) 23 (92) 同业存拆入及对央行负债 458 311 147 93 54 其他借入资金 8 8 - - - 小计 879 801 78 116 (38) 利息净收入 1,784 2,093 (309) 149 (458) 注：计算规模因素变化对利息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均余额的变化；计算利率因素变化对利 息收支影响的基准是报告期内生息资产和付息负债平均利率的变化，因规模因素和利率因素共同作用产生的影响归 结为利率因素变动
中国内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如下表所示 单位:百万元人民币(百分比除外) 2010年 2009年 变动 项目 平均余额平均利率平均余额平均利率平均余额平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 N司贷款 2624.132 5.65% 7299(32)Bps 个人贷款 1.122.147 798309 32383846)Bps 票据贴现 148,758 3.24%258341 203%(109583)121Bps 小计 3.895037 507%3093,483 522%801.55415)Bps 其中 中长期贷款 2693.845 522%1916658 5.59%77718737)Bps 年以内短期贷款及其他1.201.192 4.74%1,176825 4.63% 24367 11 Bps 客户存款 司活期存款 1,731,0690.71%1348578 0.68% 382.491 3 Bps 司定期存款 1.044392 2.17% 817214 2.42%227.178(25)Bps 活期储蓄存款 800863 0.37% 49,348 0.36% 151515 定期储蓄存款 1.773.809 224%1.626,446 2.71%147363(47)Bps 其他存款 432274 1.87% 355,721 1.77% 76,553 0 Bps 小计 5782,407 148%4,797,307 1.70%98510022)Bps 中国内地外币业务 单位:百万美元(百分比除外) 客户货款 97207 1.88% 67,990 2.25% 2921737)Bps 客户存款 公司活期存款 20,471 0.14% 18239 5 Bps 公司定期存款 6837 5234 40 Bps 活期储蓄存款 9819 009% 9614 009% 定期储蓄存款 0.77% 其他存款 6747 7362 小计 62420 0.66% 081% 2.866(15Bps 注:“其他存款”中包含保证金存款和结构性存款 2010年,集团净息差为2.07%,比上年上升0.03个百分点。其中,中国内地人民币净息差 2.27%,比上年上升0.06个百分点,外币净息差1.21%,比上年下降0.23个百分点 净息差(集团) 净息差(中国内地) 3% 2.04% 221% 270% 2.45% 2007 2008
22 中国内地按业务类型划分的客户贷款、客户存款的平均余额和平均利率如下表所示： 单位：百万元人民币（百分比除外） 2010 年 2009 年 变动 项 目 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 平均余额 平均利率 中国内地人民币业务 客户贷款 公司贷款 2,624,132 5.33% 2,036,833 5.65% 587,299 (32) Bps 个人贷款 1,122,147 4.72% 798,309 5.18% 323,838 (46) Bps 票据贴现 148,758 3.24% 258,341 2.03% (109,583) 121 Bps 小计 3,895,037 5.07% 3,093,483 5.22% 801,554 (15) Bps 其中： 中长期贷款 2,693,845 5.22% 1,916,658 5.59% 777,187 (37) Bps 1 年以内短期贷款及其他 1,201,192 4.74% 1,176,825 4.63% 24,367 11 Bps 客户存款 公司活期存款 1,731,069 0.71% 1,348,578 0.68% 382,491 3 Bps 公司定期存款 1,044,392 2.17% 817,214 2.42% 227,178 (25) Bps 活期储蓄存款 800,863 0.37% 649,348 0.36% 151,515 1 Bp 定期储蓄存款 1,773,809 2.24% 1,626,446 2.71% 147,363 (47) Bps 其他存款 432,274 1.87% 355,721 1.77% 76,553 10 Bps 小计 5,782,407 1.48% 4,797,307 1.70% 985,100 (22) Bps 中国内地外币业务 单位：百万美元（百分比除外） 客户贷款 97,207 1.88% 67,990 2.25% 29,217 (37) Bps 客户存款 公司活期存款 20,471 0.14% 18,239 0.09% 2,232 5 Bps 公司定期存款 6,837 1.55% 5,234 1.15% 1,603 40 Bps 活期储蓄存款 9,819 0.09% 9,614 0.09% 205 - 定期储蓄存款 18,546 0.77% 19,105 1.34% (559) (57) Bps 其他存款 6,747 1.88% 7,362 1.91% (615) (3) Bps 小计 62,420 0.66% 59,554 0.81% 2,866 (15) Bps 注：“其他存款”中包含保证金存款和结构性存款。 2010 年，集团净息差为 2.07%，比上年上升 0.03 个百分点。其中，中国内地人民币净息差 2.27%，比上年上升 0.06 个百分点，外币净息差 1.21%，比上年下降 0.23 个百分点。 净息差（集团） 2.07% 2.04% 2.63% 2.76% 2.45% 0 % 1 % 2 % 3 % 4 % 5 % 2006 2007 2008 2009 2010 净息差（中国内地） 2.21% 2.27% 2.70% 2.70% 2.24% 1.21% 1.44% 2.89% 3.44% 3.21% 0% 1% 2% 3% 4% 5% 2006 2007 2008 20 09 2010 人民 币 外币
影响集团净息差的主要因素包括 (1)结构调整成效明显。2010年,本行积极应对外部经营环境变化,加强资产负债综合平 衡管理,资产负债规模稳步扩大,结构进一步优化,人民币业务占比持续提高,高收益资产 比重逐步加大,存款结构进一步改善。2010年末,集团资产总额10.46万亿元,比年初增 加1.71万亿元,增幅19.51%;人民币资产在资产总额中的占比为7585%,比上年末提高 340个百分点;贷款在生息资产平均余额中的占比为57.46%,比上年同期上升344个百分 点;活期存款占比达到47.59%,比上年末提高0.58个百分点。 (2)定价能力逐步提高。本行充分发挥全球布局、多元化服务的竞争优势,根据中国内地 市场资金流动性状况,在为客户提供全面优质金融服务的基础上,完善贷款定价模型,加强 利率授权管理,强化本外币贷款的定价管理。2010年,中国内地新发放人民币贷款、外币 贷款利率分别比上年提高0.12和1.01个百分点。 (3)人民币基准利率和市场利率上升。2010年 5.00% 三个月人民币 SHIBOR走势图 中国人民银行两次加息,六次提高存款准备金率。40 年期人民币存贷款基准利率累计上调05个百分30% 点,人民币存款准备金率由年初的15.5%上调3.0200 个百分点至18.5%。人民币流动性逐步由充裕转为 100% 适度,市场利率有所上升。2010年,人民币三个 月SHB○R利率平均值为2.45%,比2009年上升20071200120071201012010712111 0.94个百分点。 (4)外币市场利率持续走低。2010年,国际金融 三个月美元LBOR走势图 市场持续震荡,受美联储二次量化宽松政策的影 4.00% 响,全球流动性过剩,美元市场利率维持较低水30% 平。2010年,美元三个月LBOR利率平均值为 2.00% 0.34%,比上年同期下降0.34个百分点。由于中国 内地小额外币存款利率水平基本保持不变,外币付 0.00% 息负债平均利率降幅低于外币生息资产平均利率的 0087-120091-12009712010-1-12010-7-12011-1-1 降幅 数据来源:Wind
23 影响集团净息差的主要因素包括： （1）结构调整成效明显。2010 年，本行积极应对外部经营环境变化，加强资产负债综合平 衡管理，资产负债规模稳步扩大，结构进一步优化，人民币业务占比持续提高，高收益资产 比重逐步加大，存款结构进一步改善。2010 年末，集团资产总额 10.46 万亿元，比年初增 加 1.71 万亿元，增幅 19.51%；人民币资产在资产总额中的占比为 75.85%，比上年末提高 3.40 个百分点；贷款在生息资产平均余额中的占比为 57.46%，比上年同期上升 3.44 个百分 点；活期存款占比达到 47.59%，比上年末提高 0.58 个百分点。 （2）定价能力逐步提高。本行充分发挥全球布局、多元化服务的竞争优势，根据中国内地 市场资金流动性状况，在为客户提供全面优质金融服务的基础上，完善贷款定价模型，加强 利率授权管理，强化本外币贷款的定价管理。2010 年，中国内地新发放人民币贷款、外币 贷款利率分别比上年提高 0.12 和 1.01 个百分点。 （3）人民币基准利率和市场利率上升。2010 年， 中国人民银行两次加息，六次提高存款准备金率。 一年期人民币存贷款基准利率累计上调 0.5 个百分 点，人民币存款准备金率由年初的 15.5%上调 3.0 个百分点至 18.5%。人民币流动性逐步由充裕转为 适度，市场利率有所上升。2010 年，人民币三个 月 SHIBOR 利率平均值为 2.45%，比 2009 年上升 0.94 个百分点。 （4）外币市场利率持续走低。2010 年，国际金融 市场持续震荡，受美联储二次量化宽松政策的影 响，全球流动性过剩，美元市场利率维持较低水 平。2010 年，美元三个月 LIBOR 利率平均值为 0.34%，比上年同期下降 0.34 个百分点。由于中国 内地小额外币存款利率水平基本保持不变，外币付 息负债平均利率降幅低于外币生息资产平均利率的 降幅。 数据来源：Wind 三个月人民币SHIBOR走势图 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2008-7-1 2009-1-1 2009-7-1 2010-1-1 2010-7-1 2011-1-1 三个月美元LIBOR走势图 0.00% 1.00% 2.00% 3.00% 4.00% 5.00% 2008-7-1 2009-1-1 2009-7-1 2010-1-1 2010-7-1 2011-1-1
非利息收入 2010年,集团实现非利息收入828.55亿元,比上年增加9538亿元,增幅13.01%。非利 息收入在营业收入中的占比为2993%。非利息收入主要构成项目如下 手续费及佣金净收入 单位:百万元人民币 项目 2010年 2009年 2008年 集团 代理业务手续费 11.02 8,440 信用承诺手续费及佣金 10,178 8,364 6,411 结算与清算手续费 9144 7912 外汇买卖价差收入 8,114 7264 9360 银行卡手续费 9574 6091 4.828 其他 9823 6761 手费及佣金收入 59214 50,234 43,712 手续费及佣金支出 4,221 (3.765 手续费及佣金净收入 54,483 46,013 39947 中国内地 代理业务手续费 4,068 信用承诺手续费及佣金 7686 5,447 结算与清算手续费 7962 6544 外汇买卖价差收入 7,562 9012 银行卡手续费 7,452 4,503 其他 9778 8309 5367 手续费及佣金收入 45,360 手续费及佣金支出 (1332 (1.099 1.000) 手续费及佣金净收入 44028 36247 32791 2010年,集团实现手续费及佣金净收入544.83亿元,比上年增加84.70亿元,增幅 18.41%。本行紧跟市场变化和客户需求,充分发挥集团多元化优势,不断加大产品创新 加强交叉销售,各产品线均实现较快增长。其中,结算与清算、信用承诺、银行卡业务手续 费收入增速达到20%以上,贡献度明显提高,中间业务发展基础进一步夯实。 其他非利息收入 2010年,集团实现其他非利息收入283.72亿元,比上年增加10.68亿元,增幅3.91%。主 要影响因素包括:(1)中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司(“上 航”),本行持有的上航股份实现换股收益10.:80亿元。(2)本行择机处置部分可供出售债
24 非利息收入 2010 年，集团实现非利息收入 828.55 亿元，比上年增加 95.38 亿元，增幅 13.01%。非利 息收入在营业收入中的占比为 29.93%。非利息收入主要构成项目如下： 手续费及佣金净收入 单位：百万元人民币 项目 2010 年 2009 年 2008 年 集团 代理业务手续费 11,021 11,211 8,440 信用承诺手续费及佣金 10,178 8,364 6,411 结算与清算手续费 9,144 7,481 7,912 外汇买卖价差收入 8,114 7,264 9,360 银行卡手续费 9,574 6,091 4,828 其他 11,183 9,823 6,761 手续费及佣金收入 59,214 50,234 43,712 手续费及佣金支出 (4,731) (4,221) (3,765) 手续费及佣金净收入 54,483 46,013 39,947 中国内地 代理业务手续费 4,920 5,049 4,068 信用承诺手续费及佣金 7,686 6,039 5,447 结算与清算手续费 7,962 6,508 6,544 外汇买卖价差收入 7,562 6,938 9,012 银行卡手续费 7,452 4,503 3,353 其他 9,778 8,309 5,367 手续费及佣金收入 45,360 37,346 33,791 手续费及佣金支出 (1,332) (1,099) (1,000) 手续费及佣金净收入 44,028 36,247 32,791 2010 年，集团实现手续费及佣金净收入 544.83 亿元，比上年增加 84.70 亿元，增幅 18.41%。本行紧跟市场变化和客户需求，充分发挥集团多元化优势，不断加大产品创新， 加强交叉销售，各产品线均实现较快增长。其中，结算与清算、信用承诺、银行卡业务手续 费收入增速达到 20%以上，贡献度明显提高，中间业务发展基础进一步夯实。 其他非利息收入 2010 年，集团实现其他非利息收入 283.72 亿元，比上年增加 10.68 亿元，增幅 3.91%。主 要影响因素包括：（1）中国东方航空股份有限公司吸收合并上海航空股份有限公司（“上 航”），本行持有的上航股份实现换股收益 10.80 亿元。（2）本行择机处置部分可供出售债