四、序列相关性的检验 Detecting Autocorrelation
四、序列相关性的检验 Detecting Autocorrelation
1、检验方法的思路 ·序列相关性检验方法有多种： -Graphical Method Regression Method -Durbin-Watson Test(D.W.test) Breusch-Godfrey (BG)Test,(LM test,Lagrange Multiplier) ·具有共同的思路
1、检验方法的思路 • 序列相关性检验方法有多种： – Graphical Method – Regression Method – Durbin-Watson Test (D.W. test) – Breusch-Godfrey (BG) Test, (LM test, Lagrange Multiplier) • 具有共同的思路
·基本思路： 首先，采用OLS法估计模型，以求得随机误差项的 “近似估计量”，用e,表示： @=Y;-(Y,)ols 然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相 关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性
然后，通过分析这些“近似估计量”之间的相 关性，以判断随机误差项是否具有序列相关性。 首先，采用 OLS 法估计模型，以求得随机误差项的 “近似估计量”，用~ei表示： i Yi Yi l s e 0 ) ˆ ( ~ = − • 基本思路: