二、实际经济问题中的序列相关性
二、实际经济问题中的序列相关性
·没有包含在解释变量中的经济变量固有的惯性。 模型设定偏误(Specification error)导致随 机项中有一个重要的系统性影响因素。 ·数据的“编造”。 ·时间序列数据作为样本时，一般都存在序列相 关性
• 没有包含在解释变量中的经济变量固有的惯性。 • 模型设定偏误（Specification error）导致随 机项中有一个重要的系统性影响因素 。 • 数据的“编造” 。 • 时间序列数据作为样本时，一般都存在序列相 关性
·截面数据作为样本时，为什么一般不考虑序列 相关性？ -如果样本是独立随机抽取，从理论上讲，不存在序 列相关。 -实际上，许多截面样本不是独立随机抽取，例如采 用我国大陆31个地区为样本，则存在序列相关。但 是，其序列相关性十分复杂，为此发展了独立的 “空间计量经济学”。 一不考虑≠不存在
• 截面数据作为样本时，为什么一般不考虑序列 相关性？ –如果样本是独立随机抽取，从理论上讲，不存在序 列相关。 –实际上，许多截面样本不是独立随机抽取，例如采 用我国大陆31个地区为样本，则存在序列相关。但 是，其序列相关性十分复杂，为此发展了独立的 “空间计量经济学” 。 –不考虑≠不存在
三、序列相关性的后果 Consequences of Using OLS in the Presence of Autocorrelation
三、序列相关性的后果 Consequences of Using OLS in the Presence of Autocorrelation
·与异方差性引起的后果相同： 一参数估计量非有效 一变量的显著性检验失去意义 一模型的预测失效
• 与异方差性引起的后果相同： – 参数估计量非有效 – 变量的显著性检验失去意义 – 模型的预测失效