12风险管理概述 LOGO 1、风险管理的定义 2、模式 3、目标/内容 4、要素/框架 5、流程/步骤 11
YOUR SITE HERE LOGO 1、风险管理的定义 2、模式 3、目标/内容 4、要素/框架 5、流程/步骤 1.2 风险管理概述 11
1.2.1风险管理的定义 LOGO 令公司风险管理就是要处理风险和把握机会,以便 创造财富,使公司资产价值保值增值,实现公司 价值最大化。 令特征:它是一个过程,由一个主体的董事会、管 理当局和其他人员实施,应用于战略实施并贯穿 于公司之中,旨在识别可能会影响主体的潜在事 项,管理最终风险损失以使其在该主体的风险容 量之内,并为主体目标的实现提供合理保证。 12
YOUR SITE HERE LOGO 1.2.1风险管理的定义 ❖公司风险管理就是要处理风险和把握机会，以便 创造财富，使公司资产价值保值增值，实现公司 价值最大化。 ❖特征：它是一个过程，由一个主体的董事会、管 理当局和其他人员实施，应用于战略实施并贯穿 于公司之中，旨在识别可能会影响主体的潜在事 项，管理最终风险损失以使其在该主体的风险容 量之内，并为主体目标的实现提供合理保证。 12
风险管理模式:产生背景+特点+管理手段 LOGO 令根据管理的重心不同,公司风险管理模式先后经 历过了四个阶段: 1.资产风险管理 2。负债风险管理 3.资产负债风险管理 4.全面风险管理 13
YOUR SITE HERE LOGO 风险管理模式：产生背景+特点+管理手段 ❖根据管理的重心不同，公司风险管理模式先后经 历过了四个阶段： 1. 资产风险管理 2. 负债风险管理 3. 资产负债风险管理 4. 全面风险管理 13
(一)资产风险管理模式阶段 LOGO 令(1)产生背景:20世纪60年代以前金融机构 以资产业务为主,经营中最直接、最经常性的风 险主要来自资产业务。 令(2)主要特点:主要偏重于资产业务的风险管 理,强调保持金融机构资产的流动。 14
YOUR SITE HERE LOGO （一）资产风险管理模式阶段 ❖（1）产生背景：20世纪60年代以前,金融机构 以资产业务为主，经营中最直接、最经常性的风 险主要来自资产业务。 ❖（2）主要特点：主要偏重于资产业务的风险管 理，强调保持金融机构资产的流动。 14
(二)负债风险管理模式阶段 GO 冷(1)产生背景:20世纪60年代,西方各国经济 发展进入了高速增长的繁荣时期,社会对金融机 构的资金需求极为旺盛。 令(2)主要特点:金融机构从被动负债方式向主 动负债方式转变,金融机构风险管理的重点转向 负债风险管理。 ◆(3)在该时期,现代金融理论的发展: 不确定条件下的证券组合理论; ◆资本资产定价模型(CAPM)。 ◆这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学 革命。 15
YOUR SITE HERE LOGO （二）负债风险管理模式阶段 ❖（1）产生背景：20世纪60年代，西方各国经济 发展进入了高速增长的繁荣时期，社会对金融机 构的资金需求极为旺盛。 ❖（2）主要特点：金融机构从被动负债方式向主 动负债方式转变，金融机构风险管理的重点转向 负债风险管理。 ❖（3）在该时期，现代金融理论的发展： ❖不确定条件下的证券组合理论； ❖资本资产定价模型（CAPM）。 ❖这一阶段的金融理论被称为华尔街的第一次数学 革命。 15