中国黑素大学每奢管猩学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANAGEMENT.CAL 处理方法： 对于有限分布滞后模型，其基本思想是设法有目的地 减少需要直接估计的模型参数个数，以缓解多重共线性， 保证自由度。 对于无限分布滞后模型，主要是通过适当的模型变换， 使其转化为只需估计有限个参数的自回归模型
处理方法： 对于有限分布滞后模型，其基本思想是设法有目的地 减少需要直接估计的模型参数个数，以缓解多重共线性， 保证自由度。 对于无限分布滞后模型，主要是通过适当的模型变换， 使其转化为只需估计有限个参数的自回归模型
中國農背大学每濟管理学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANASEMENT.CAL 2、自回归模型(ADL:auto-regressive distributed lag) 如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量的当期值 和被解释变量的若干期滞后值，即模型形如： Y,=a+BX,+y1Y-1+Y2Y,-2+.+YgY-g+4, 则称这类模型为自回归模型，其中q称为自回归模型的阶数
2、自回归模型 (ADL:auto-regressive distributed lag) Yt = + Xt + Yt− + Yt− + + q Yt−q +ut 0 1 1 2 2 则称这类模型为自回归模型，其中 q 称为自回归模型的阶数。 如果滞后变量模型的解释变量仅包括自变量的当期值 和被解释变量的若干期滞后值，即模型形如：
中国農常大学每濟管猩学院 COLLEGE OF∈CONOMICS号HANAGEMENT.CAL 二、产生滞后的原因 1、心理原因 2、技术性原因 3、制度性原因
二、产生滞后的原因 1、心理原因 2、技术性原因 3、制度性原因
中国黑青大学每斋管理学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANASEMENT.CAL 三、分布滞后模型估计 1、分布滞后模型估计中存在问题 多重共线问题 自由度损失问题 最后滞后期k难以确定 2、模型的变换和估计方法 经验权数法 阿尔蒙(Almon) 变换 估计有限分布滞后模型 考伊克 (Koyck)变换 帕斯卡(Pascal)变换 估计无限分布滞后模型
1、分布滞后模型估计中存在问题 多重共线问题 自由度损失问题 最后滞后期 k 难以确定 2、模型的变换和估计方法 经验权数法 阿尔蒙（Almon）变换 考伊克（Koyck）变换 帕斯卡（Pascal）变换 估计有限分布滞后模型 估计无限分布滞后模型 三、分布滞后模型估计
中固農常大學每濟管理学院 COLLEGE OF ECONOMICS MANASEMENT.CAL ()经验权数法 所谓经验权数法，是根据实际经济问题的特点及经 验判断，对滞后变量赋予一定的权数，利用这些权数构成 各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再应用最小二 乘法进行估计。 常见的滞后结构类型： 递减滞后结构(a) 不变滞后结构(b) A型滞后结构(c)
(1) 经验权数法 所谓经验权数法，是根据实际经济问题的特点及经 验判断，对滞后变量赋予一定的权数，利用这些权数构成 各滞后变量的线性组合，以形成新的变量，再应用最小二 乘法进行估计。 常见的滞后结构类型： 递减滞后结构（a) 不变滞后结构 (b) 型滞后结构 (c)