第四章 经典单方程计量经济学模型： 放宽基本假定的模型 Reang the Assumptions of the Classical Model
第四章 经典单方程计量经济学模型： 放宽基本假定的模型 Relaxing the Assumptions of the Classical Model
基本假定违背主要包括： 一随机误差项序列存在异方差性 - 随机误差项序列存在序列相关性； -解释变量之间存在多重共线性； 解释变量是随机变量且与随机误差项相关的 随机解释变量问题； 模型设定有偏误； 解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 计量经济检验：对模型基本假定的检验 本章主要学习前4类
• 基本假定违背主要包括： – 随机误差项序列存在异方差性； – 随机误差项序列存在序列相关性； – 解释变量之间存在多重共线性； – 解释变量是随机变量且与随机误差项相关的 随机解释变量问题； – 模型设定有偏误； – 解释变量的方差不随样本容量的增而收敛。 • 计量经济检验：对模型基本假定的检验 • 本章主要学习前4类
54.1异方差性 Heteroscedasticity 一、 异方差的概念 二 异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、 异方差的修正 五、 例题
§4.1 异方差性 Heteroscedasticity 一、异方差的概念 二、异方差性的后果 三、异方差性的检验 四、异方差的修正 五、例题
一、异方差的概念 1、异方差 Y=B。+BXi+B2X2+.+PXa+4 i=1,2,.,n ar(4)=o2 Homoscedasticity Var()=o 即对于不同的样本点， 随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)
Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 1、异方差 i = 1,2, , n 2 Var(i ) = Homoscedasticity 一、异方差的概念
2、异方差的类型 同方差：σ2=常数，与解释变量观测值X无关； 异方差：o2=X),与解释变量观测值X有关。 异方差一般可归结为三种类型： 单调递增型：σ随X的增大而增大 -单调递减型：σ2随X的增大而减小 -复杂型：σ2与X的变化呈复杂形式
2、异方差的类型 • 同方差：i 2 = 常数，与解释变量观测值Xi无关； 异方差：i 2 = f(Xi )，与解释变量观测值Xi有关。 • 异方差一般可归结为三种类型： – 单调递增型：i 2随X的增大而增大 – 单调递减型：i 2随X的增大而减小 – 复 杂 型： i 2与X的变化呈复杂形式