§6.5联立方程计量经济学模型的估计 方法选择和模型检验 一、 模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被谱遍采用 三、模型的检验
§6.5联立方程计量经济学模型的估计 方法选择和模型检验 一、模型估计方法的比较 二、为什么普通最小二乘法被普遍采用 三、模型的检验
一、模型估计方法的比较
一、模型估计方法的比较
1.大样本估计特性的比较 ·在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计 特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可 以将各种方法按照各个性质比较优劣。 ·按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具 有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法 最差外，其它方法无法比较优劣
⒈大样本估计特性的比较 • 在大样本的情况下，各种参数估计方法的统计 特性可以从数学上进行严格的证明，因而也可 以将各种方法按照各个性质比较优劣。 • 按渐近无偏性比较优劣 除了OLS方法外，所有方法的参数估计量都具 有大样本下渐近无偏性。因而，除了OLS方法 最差外，其它方法无法比较优劣
。按渐近有效性比较优劣 OLS非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； V 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LML利用了模型系统全部先决变量的数 据信息； 3SLS、FML利用了模型系统全部先决变量的数 据信息和结构方程相关性信息
• 按渐近有效性比较优劣 OLS 非一致性估计，未利用任何单方程外的信息； IV 利用了模型系统部分先决变量的数据信息； 2SLS、LIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息； 3SLS、FIML 利用了模型系统全部先决变量的数 据信息和结构方程相关性信息
2.小样本估计特性的Monte Carlo试验 。 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际 上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特 性进行比较更有实际意义。 ·而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统 计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提 出了一种Monte Carlo试验方法。 Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采 用
⒉小样本估计特性的Monte Carlo试验 • 参数估计量的大样本特性只是理论上的，实际 上并没有“大样本”，所以，对小样本估计特 性进行比较更有实际意义。 • 而在小样本的情况下，各种参数估计方法的统 计特性无法从数学上进行严格的证明，因而提 出了一种Monte Carlo试验方法。 • Monte Carlo试验方法在经济实验中被广泛采 用