§33联应立方程计量经济学模型的识别 The Identification Problem 识别的镢念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法
The Identification Problem 一、识别的概念 二、从定义出发识别模型 三、结构式识别条件 四、简化式识别条件 五、实际应用中的经验方法 §3.3联立方程计量经济学模型的识别
一、识别的概念 1.为什么要对模型进行识别？ ·从一个例子看 消费方程是包含C、 Y和常数项的直接线 性方程， 统计形式 不惟一 C,=00+a1Y,+41u I=Bo+B Y++ Y,=C,+I, C,=B。+(B-1)Y,+42, 而投资方程和国内生产总 值方程的某种线性组合。 (消去工)所构成的新方程也是包 含C、Y和常数项的直接线性方程
⒈为什么要对模型进行识别？ • 从一个例子看 = + = + + + = + + t t t t t t t t t Y C I I Y C Y 0 1 2 0 1 1 （消去I）所构成的新方程也是包 含C、Y和常数项的直接线性方程。 一、识别的概念 消费方程是包含C、 Y和常数项的直接线 性方程， 而投资方程和国内生产总 值方程的某种线性组合。 统计形式 不惟一 Ct 0 1 Yt 2t = + ( −1) +
。 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估 计后，很难判断得到的是消费方程的参数 估计量还是新组合方程的参数估计量。 ·只能认为原模型中的消费方程是不可估计 的。 ·这种情况被称为不可识别。 。只有可以识别的方程才是可以估计的
• 如果利用C、Y的样本观测值并进行参数估 计后，很难判断得到的是消费方程的参数 估计量还是新组合方程的参数估计量。 • 只能认为原模型中的消费方程是不可估计 的。 • 这种情况被称为不可识别。 • 只有可以识别的方程才是可以估计的
2.识别的定义 根据参数关 系体系，在已知 如果联立 如果联立方 简化式参数估计 方程模型中某 程模型中某些方 值时，如果不能 个结构方程不 程的线性组合可 得到联立方程模 具有确定的统 以构成与某一个 型中某个结构方 计形式，则称 方程相同的统计 程的确定的结构 该方程为不可 形式，则称该方 参数估计值，则 识别。 程为不可识别。 称该方程为不可 识别
⒉识别的定义 根据参数关 系体系，在已知 简化式参数估计 值时，如果不能 得到联立方程模 型中某个结构方 程的确定的结构 参数估计值，则 称该方程为不可 识别。 如果联立方 程模型中某些方 程的线性组合可 以构成与某一个 方程相同的统计 形式，则称该方 程为不可识别。 如果联立 方程模型中某 个结构方程不 具有确定的统 计形式，则称 该方程为不可 识别
什么是“具有 什么是 确定的统计形 “统计形 式”？ 式”？ 以是否具有确定的统 计形式作为识别的基 本定义
•以是否具有确定的统 计形式作为识别的基 本定义。 什么是 “统计形 式”？ 什么是“具有 确定的统计形 式”？