计量经济检验：对模型基本假定的检验 基本假定违背：不满足基本假定的情况。 主要包括： (1)随机误差项序列存在异方差性： (2)随机误差项序列存在序列相关性； (3)解释变量之间存在多重共线性； (4)解释变量是随机变量且与随机误差项相关 (随机解释变量)； 此外： (5)模型设定有偏误 (6)解释变量的方差不随样本容量的增而收敛
基本假定违背：不满足基本假定的情况。 主要包括： （1）随机误差项序列存在异方差性； （2）随机误差项序列存在序列相关性； （3）解释变量之间存在多重共线性； （4）解释变量是随机变量且与随机误差项相关 （随机解释变量）； 此外： （5）模型设定有偏误 （6）解释变量的方差不随样本容量的增而收敛 计量经济检验：对模型基本假定的检验
§2.5异方差性 异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例
§2.5 异方差性 一、异方差的概念 二、异方差的类型 三、实际经济问题中的异方差性 四、异方差性的后果 五、异方差性的检验 六、异方差的修正 七、案例
、异方差的概念 对于模型 Y,=B。+阝Xi+B2X2,+.+BkXa+4 如果出现 Var(u)=o2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，！ 则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)
对于模型 Yi = 0 + 1 Xi i + 2 X2i ++ k Xki + i 如果出现 Var i i ( ) = 2 即对于不同的样本点，随机误差项的方差不再 是常数，而互不相同，则认为出现了异方差性 (Heteroskedasticity)。 一、异方差的概念
异方差的概念 。异方差是相对于同方差而言的。 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰 动项u的对每一个样本点的方差是一个等于σ2的常数， 即： ÷Var(u)=c2=常数 i=1,2,.,n ·异方差：是指随机扰动项u随着解释变量X的变化而变 化，即： Var(ui)=02 ;=02 f(Xi)i=1,2,.,n 。但u:仍然是一个服从正态分布的随机变量 异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见
❖ 异方差是相对于同方差而言的。 ❖ 同方差：在经典线性回归模型的基本假定2中，随机扰 动项ui的对每一个样本点的方差是一个等于 2的常数， 即： ❖ Var(ui)= 2=常数 i=1,2,.,n ❖ 异方差：是指随机扰动项ui随着解释变量Xi的变化而变 化，即： ❖ Var(ui)= 2 i = 2 f(Xi) i=1,2,.,n ❖ 但ui仍然是一个服从正态分布的随机变量 一、异方差的概念 异方差在横截面数据中比时间序列数据更为常见
异方差的图形表示 密 储 蓄 度 度 B+B2X B+BX (A) (B) 收入X 收入X (A)与B)的比较： 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点：(A)储蓄的方差在所有的收入水平上保持不变。 (B)储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入 有更大的选择范围
(A) (B) 密 度 储 蓄 Y 收入X 1 + 2 Xi 密 度 储 蓄 Y 收入X 1 + 2 Xi 异方差的图形表示 （A)与(B)的比较： 相同点：收入增加，储蓄平均来说也增加。 不同点:（A)储蓄的方差在所有的收入水平上保持 不变。 （B)储蓄的方差随收入的增加而增加。 解释：随收入增长，人们有更多的备用收入，从而如何支配他们的收入 有更大的选择范围