lw=(。) BoΠ0o=o B0Π0 0 ·用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量， 代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量
00 (00 ) 1 00 2 = 00 00 1 0 00 00 2 0 = = • 用OLS估计简化式模型，得到简化式参数估计量， 代入该参数关系体系，先由第2组方程计算得到内生 解释变量的参数，然后再代入第1组方程计算得到先 决解释变量的参数。于是得到了结构方程的所有结构 参数估计量
3.间接最小二乘法也是一种工具变量方法 。 LS等价于一种工具变量方法：依次选择X作 为(YX)的工具变量。 ·数学证明见《计量经济学一方法与应用》( 李 子奈编著，清华大学出版社，1992年3月)第 126—128页。 ·估计结果为： B。 =(X'(,X)X"y
⒊间接最小二乘法也是一种工具变量方法 • ILS等价于一种工具变量方法：依次选择X作 为（Y0 ,X0）的工具变量。 • 数学证明见《计量经济学—方法与应用》（李 子奈编著，清华大学出版社，1992年3月）第 126—128页。 • 估计结果为： ( ( )) 0 0 0 0 1 1 = − ILS X Y X X Y
四、二阶段最小二乘法 (2SLS,Two Stage Least Squares)
四、二阶段最小二乘法 (2SLS, Two Stage Least Squares)
1.2SLS是应用最多的单方程估计方法 ● IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识 别的结构方程的估计。 ·在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方 程很少出现，一般情况下结构方程都是过度识 别的。为什么？ 2$LS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又 适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法
⒈2SLS是应用最多的单方程估计方法 • IV和ILS一般只适用于联立方程模型中恰好识 别的结构方程的估计。 • 在实际的联立方程模型中，恰好识别的结构方 程很少出现，一般情况下结构方程都是过度识 别的。为什么？ • 2SLS是一种既适用于恰好识别的结构方程，又 适用于过度识别的结构方程的单方程估计方法
2.2SLS的方法步骤 ·第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用0LS。 得到： 。=n0=X(XX)X'Yo) ·用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新 的模型： =晚xN
⒉2SLS的方法步骤 • 第一阶段：对内生解释变量的简化式方程使用OLS。 得到： Y X X((X X) X Y ) 0 0 1 = = 0 − • 用估计量代替结构方程中的内生解释变量，得到新 的模型： Y1 = 0 0 1 ( + Y , X ) 0 0